什麼是 KDJ？

7萬人學過2024/06/14

關鍵要點

● KDJ，也稱為隨機指標，是期貨和期貨中廣泛使用的技術指標股票市場用於短期趨勢分析。

● KDJ 反映了價格走勢，超買和超賣信號以及交易信號的強度。

● KDJ 可能無法在高度波動的市場中工作。

了解 KDJ

KDJ，也稱為隨機指數，首先用於期貨市場的分析，廣泛用於股市的短期趨勢分析中。KDJ 是根據最高價格，最低價格和收盤價計算的。它利用價格波動的現實性來反映價格波動、超買和超賣的強度，並在價格上漲或下跌之前發出交易信號。KDJ 繪製為三條線。

（所提供的圖片不是最新的，任何證券僅供參考。）

KDJ 用於計算特定期間發生的最高、最低價和收盤價之間的比例關係，然後平滑對應的數據以獲得一系列指數值，以獲得一系列指數值，以確定證券的移動。具體計算如下。

首先，計算週期的 RSV 值，然後計算 K 值、D 值和 J 值。KDJ 可以通過設置不同的時間週期來描述短期和中期市場波動。

以每日 KDJ 值的計算為例，計算公式是：

N 天 RSV = (單元-升) ÷ (日元-升) ×100。

在公式中，Cn 是第 n 天的收市價；Ln 是 n 天內最低價格；Hn 是 n 天以來的最高價格。RSV 值總是在 1 到 100 之間波動。

下面將舉出市場經常使用的默認 9 天週期作為例。

假設您今天去商店購買 TUTU。

今天的費用：每個 TUTU 70 美元

前九天的最高價格：80 美元

前九天最便宜的價格：$40

流量值 = (70-40) ÷ (80-40) ×100 = 75

因此，TUTU 的 RSV 是 75。

當 TUTU 的 RSV 更高時，表明它正在接近該產品在過去九天中的最高價格，即 80 美元。

換句話說，收市價遠超過 40 美元，這是最低價格。

第二，計算 K 和 D 值：

天 K 值 = 2/3 × 前一天 K 值 + 1/3 × 天 RSV

D 日值 = 2/3 × 前一天 D 值 + 1/3 × 天 K 值

J 值 = 3 × 天 K 值-2 × 天 D 值

如果前一天沒有 K 值和 D 值，則可以改用 50。

KDJ 的值範圍從 0 到 100（J 值有時會超過），而超買和超賣條件是由 KDJ 值產生的主要信號，尤其是由 D 值產生的。簡單的解釋是，超過 70 的 D 值是超買，而低於 30 的 D 值是過售。

當 K 線突破圖上 D 線上方時，通常被稱為黃金十字，這是購買的信號。此外，當 K 和 D 線向上交叉在 20 以下時，此時短期買入信號更準確；如果 K 值低於 50，超過 D 值兩倍，形成較高的高黃金交叉「W」模式，股價可能會顯著增長的市場前景。

當 K 值減少，然後從上方突破 D 線下方時，通常稱為死十字，並被視為賣出的信號。此外，當 K 和 D 線跨越 80 水平時，此時短期賣出信號更準確。如果 K 值高於 50，在一個趨勢下兩次超過 D 線，而低死亡交叉「M」模式下降，市場前景可能會顯著下降的股票價格。

J 線是一條方向敏感線。當 J 值大於 90 時，尤其是連續五天以上，股價至少會形成短期峰值。相反，當 J 值小於 10 時，尤其是連續幾天，股價至少會形成短期底。

這些解釋是常見的，但可能不適合所有情況，具體取決於所有交易的金融工具，並且僅供基本理解。

KDJ 的主要限制是它可以在波動的市場下產生虛假信號。由於 KDJ 對價格變化敏感，因此可能會產生錯誤的交易信號，並且價格不會隨信號上漲或下跌，從而導致交易不良。