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因为我在这里有些时间,所以在这个熊市中给你一点帮助。
如何保护你的投资组合;
买一个杠杆反向etf —杠杆ETF为你进行了期权的工作。它们利用期权、公司和政府债券、期货或它们的组合获取接近目标回报。(SQQQ的目标是QQQ的反向3倍等等)
$3倍做空纳指ETF-ProShares (SQQQ.US)$ 很简单,QQQ猜涨跌SQQQ就猜上涨是QQQ下跌的3倍。
$ProShares两倍做空纳斯达克指数ETF (QID.US)$ 关于哈...
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期权希腊值:你需要了解的知识
希腊字母
Delta – 一个期权的delta是指相对于其基础安全资产价格的价格变动率。一个期权的delta值范围从0.0到1.00(看涨期权为0到-1.00),反映了期权价格对基础资产价格1个点变动的增加或减少。
用于衡量合同价格从1美元变动的变化。也用于衡量期权合约过期为“虚值”(实值)。例如,delta值为0.40可以被看作是40%的虚值过期概率。
Gamma – 一个期权的gamma是对其delta变化率的测量。期权的gamma表示为一个百分比,反映了对基础股票价格1个点变动的delta变化。
用于衡量基础资产(股票、etf等)1美元变动时delta的变化。如果基础资产再额外变动1美元,那么delta将等于delta + gamma的总和。第一个美元的变动后,同方向的任何额外变动都会使delta的价值增加gamma的金额。
例如,XYZ 100 12/31/20 看涨期权价值为1.00美元,delta为0.50,gamma为0.05。
XYZ的价格上涨1美元,合同的新价格变为1.50美元。
XYZ的价格再上涨1美元,这时我们将delta和gamma相加以获得新价值。(1.00...
希腊字母
Delta – 一个期权的delta是指相对于其基础安全资产价格的价格变动率。一个期权的delta值范围从0.0到1.00(看涨期权为0到-1.00),反映了期权价格对基础资产价格1个点变动的增加或减少。
用于衡量合同价格从1美元变动的变化。也用于衡量期权合约过期为“虚值”(实值)。例如,delta值为0.40可以被看作是40%的虚值过期概率。
Gamma – 一个期权的gamma是对其delta变化率的测量。期权的gamma表示为一个百分比,反映了对基础股票价格1个点变动的delta变化。
用于衡量基础资产(股票、etf等)1美元变动时delta的变化。如果基础资产再额外变动1美元,那么delta将等于delta + gamma的总和。第一个美元的变动后,同方向的任何额外变动都会使delta的价值增加gamma的金额。
例如,XYZ 100 12/31/20 看涨期权价值为1.00美元,delta为0.50,gamma为0.05。
XYZ的价格上涨1美元,合同的新价格变为1.50美元。
XYZ的价格再上涨1美元,这时我们将delta和gamma相加以获得新价值。(1.00...
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希腊人:你需要知道的事情(第二部分)
很多人都知道希腊人在个别情况下的作用,但对它们在彼此之间和基础资产之间的行为还不确定。本文假设您已经阅读了之前的帖子:
快速示例
假设约翰以1.00的价格买入了XYZ 100 1/15/21看涨期权(开多仓),该合约具有以下属性:
▪️ Delta: 0.50,Gamma: 0.05,Theta: -0.02,Vega: 0.01
而XYZ股票的当前价格为95.00美元。
这些信息告诉了我们很多,但我们将从Delta和Gamma如何相互作用开始:
(1)Delta意味着在股票价格每上升或下降1美元时,期权合约的价值将增加或减少0.50美元(即50美元)。您会注意到,大多数期权合约是在以下范围内购买和测量的:0-0.20,.21-.40,.41-.60,.61-80和.81-1.00。
(2)然后,由于Gamma为0.05,对于基础资产价格每变动1美元,Delta相对于其的变化,期权合约的价值将额外增加0.05美元(即5美元),这将导致Delta的变化,而这种变化是通过Gamma来衡量的。因此,如果当XYZ的基础资产价格为95美元时,该期权合约的价格是1.00,然后价格上涨1美元,合约的价值将变为1.50美元(1.00 + 0.50)。然后,如果价格再上涨1美元,方程式变为(1.50 + 0.50 + 0.05)= 2.05美元。
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很多人都知道希腊人在个别情况下的作用,但对它们在彼此之间和基础资产之间的行为还不确定。本文假设您已经阅读了之前的帖子:
快速示例
假设约翰以1.00的价格买入了XYZ 100 1/15/21看涨期权(开多仓),该合约具有以下属性:
▪️ Delta: 0.50,Gamma: 0.05,Theta: -0.02,Vega: 0.01
而XYZ股票的当前价格为95.00美元。
这些信息告诉了我们很多,但我们将从Delta和Gamma如何相互作用开始:
(1)Delta意味着在股票价格每上升或下降1美元时,期权合约的价值将增加或减少0.50美元(即50美元)。您会注意到,大多数期权合约是在以下范围内购买和测量的:0-0.20,.21-.40,.41-.60,.61-80和.81-1.00。
(2)然后,由于Gamma为0.05,对于基础资产价格每变动1美元,Delta相对于其的变化,期权合约的价值将额外增加0.05美元(即5美元),这将导致Delta的变化,而这种变化是通过Gamma来衡量的。因此,如果当XYZ的基础资产价格为95美元时,该期权合约的价格是1.00,然后价格上涨1美元,合约的价值将变为1.50美元(1.00 + 0.50)。然后,如果价格再上涨1美元,方程式变为(1.50 + 0.50 + 0.05)= 2.05美元。
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预计标准普尔500指数周二将会在任一方向上移动0.9%,这是自2023年4月以来在消费者价格指数公告前最大的变动,根据花旗集团的斯图... $标普500指数 (.SPX.US)$ CPI发布让期权交易员高度警惕潜在波动
CPI发布让期权交易员高度警惕潜在波动
CPI发布让期权交易员高度警惕潜在波动
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什么是期权希腊字母?
期权希腊字母是交易者重要的衡量标准。它们显示了期权价格对资产价格变动、时间流逝、隐含波动性等因素的反应。
主要的希腊字母有:
1) 台达:显示了期权价格随资产价格的变化而变化。
2) 伽马预测资产价格波动如何影响期权价格。
3) Theta:衡量期权价格随时间衰减的速度。
期权希腊字母是交易者重要的衡量标准。它们显示了期权价格对资产价格变动、时间流逝、隐含波动性等因素的反应。
主要的希腊字母有:
1) 台达:显示了期权价格随资产价格的变化而变化。
2) 伽马预测资产价格波动如何影响期权价格。
3) Theta:衡量期权价格随时间衰减的速度。
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A man came one day to the great Greek philosopher Socrates and said, "Teacher, I have studied many of your precepts and yet I still do not have your success. What is the secret to your success?" Socrates looked at the young man and said, "Follow me." Perplexed, the young man followed Socrates to the river's edge. Socrates waded in, clothes on and all, and motioned the man to follow. The man followed him until the water was up to their chest. Then, without warning, Soc...
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选项希腊人:你应该知道的
希腊人
Delta--期权的Delta是期权价格相对于其标的证券价格的变化率。期权的增量在看涨期权的价值范围从0.0到1.00(对于看跌期权从0到-1.00),反映了期权价格随着标的资产价格1点的变动而增加或减少的情况。
用于衡量合同价值因1美元的变化而发生的变化。也用来衡量期权合约到期的概率“ITM”(实物期权)。例如,Delta为0.40可以被视为ITM到期的可能性为40%。
伽马-安期权的伽马是衡量其增量变化率的指标。期权的伽马系数以百分比表示,反映了随着标的股票价格每变动1个点,增量的变化。
衡量Delta从标的资产(股票、ETF等)1美元的变动中产生的变化。如果基础移动额外1美元,则增量等于增量+伽马的总和。在第一次移动美元后,在同一方向上的任何其他移动都会按Gamma的量增加增量的值。
例如,XYZ 100 12/31/20的价格为1.00美元,增量为0.50,伽马为0.05。
XYZ的价格上涨了1美元,所以合同的新价格变成了1.5美元。
P..。
希腊人
Delta--期权的Delta是期权价格相对于其标的证券价格的变化率。期权的增量在看涨期权的价值范围从0.0到1.00(对于看跌期权从0到-1.00),反映了期权价格随着标的资产价格1点的变动而增加或减少的情况。
用于衡量合同价值因1美元的变化而发生的变化。也用来衡量期权合约到期的概率“ITM”(实物期权)。例如,Delta为0.40可以被视为ITM到期的可能性为40%。
伽马-安期权的伽马是衡量其增量变化率的指标。期权的伽马系数以百分比表示,反映了随着标的股票价格每变动1个点,增量的变化。
衡量Delta从标的资产(股票、ETF等)1美元的变动中产生的变化。如果基础移动额外1美元,则增量等于增量+伽马的总和。在第一次移动美元后,在同一方向上的任何其他移动都会按Gamma的量增加增量的值。
例如,XYZ 100 12/31/20的价格为1.00美元,增量为0.50,伽马为0.05。
XYZ的价格上涨了1美元,所以合同的新价格变成了1.5美元。
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$英伟达 (NVDA.US)$过去一个月,英伟达的期权轨迹受到了密切关注,仅仅在过去一个月中,它就占据了期权市场的四分之一
除了今年对英伟达看好的人以外,这里还有许多mooer们认为 英伟达的下降趋势尚未结束: 从基本面上说,随着其规模的增大,维持高利润增长变得具有挑战性,不足以支撑
除了今年对英伟达看好的人以外,这里还有许多mooer们认为 英伟达的下降趋势尚未结束: 从基本面上说,随着其规模的增大,维持高利润增长变得具有挑战性,不足以支撑
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1。在火热的市场中,即使对于期权卖家来说,机会也很丰富。
做空波动率虽然类似于抢购热煤,但如果管理得当,可以盈利。的波动性 $超微电脑 (SMCI.US)$ 价格过高;到期时甚至有1800个看涨期权的交易。显然,这个行使价是无法实现的,但由于高波动性,存在重大中期亏损风险。仓位控制至关重要;必须避免被清算...
做空波动率虽然类似于抢购热煤,但如果管理得当,可以盈利。的波动性 $超微电脑 (SMCI.US)$ 价格过高;到期时甚至有1800个看涨期权的交易。显然,这个行使价是无法实现的,但由于高波动性,存在重大中期亏损风险。仓位控制至关重要;必须避免被清算...
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First, I advise those who wish to trade options should learn to use Greeks. Second you should practice using papertrade before you try the real one. Third you should know the risk before trading options especially selling options where loss can be unlimited. If you find confusing using Greeks, I recommend 3 sources:
1. Investopedia
https://www.investopedia.com/trading/getting-to-know-the-greeks/
The language used is easy to unders...
1. Investopedia
https://www.investopedia.com/trading/getting-to-know-the-greeks/
The language used is easy to unders...
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warrior-sailormoon : 我最大限度地爱你
ReStart Hope : 谢谢 @iamiam!总而言之,我学会了期权交易,但在希腊人中却很弱。尝试了 0dte 和短期期权但被烧毁了。现在我总是有更长的到期期权来避免 theta 衰减,而且还能很好地获利(20% 而不是 100% 以上)。我想对我来说,这要安全得多,担忧也更少,无需一直盯着屏幕,只要让我的分析和趋势在几天甚至几周内顺利进行即可。
warrior-sailormoon : 我肯定是 100% 我需要我必须...等我所有的孩子都在睡觉的时候去读你的帖子
warrior-sailormoon : 非常感谢你的精彩分享 Iamiam
mrbenje : 非常有帮助,谢谢
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