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期权希腊字母：您应该知道的内容
期权希腊字母：您应该知道的内容
希腊字母
Delta – 一个期权的delta是指相对于其基础安全资产价格的价格变动率。一个期权的delta值范围从0.0到1.00（看涨期权为0到-1.00），反映了期权价格对基础资产价格1个点变动的增加或减少。
用于衡量合同价值从1美元的变动情况。还用于衡量期权合同到期“虚值（ITM）”的概率。例如，Delta值为0.40可以视为到期虚值的概率为40%。
Gamma-期权的Gamma是其Delta变化率的衡量。期权的Gamma表示为百分比，并反映了与基础股票价格1点变动相应的Delta变化。
从基础资产（股票、etf等）的1美元变动中测量Delta的变化。如果基础资产再移动额外的1美元，那么Delta将等于Delta加上Gamma的总和。在第一个美元变动之后，同向的任何额外变动都会增加Delta的价值，其数量等于Gamma的金额。
例如，XYZ 100 12/31/20 看涨期权售价为1.00美元，delta为0.50，gamma为0.05。
XYZ的价格上涨1美元，因此合约的新价格变为1.50美元。
XYZ的价格再次上涨1美元，现在我们需要加上Delta和Gamma来计算新价值。（1.00 + 0.50 = 1.50）1.50 +（0.50 + 0.05）= 2.05现在的价值。
西塔-期权的西塔是期权时间衰减的衡量标准。 西塔衡量期权失去价值的速度，特别是在到期日临近时，具体表现为一个负数。 期权的西塔通常被表示为一个负数，反映了期权每天价值将降低的数量，主要是时间价值。
例如，如果您的期权合约目前价值为1.00美元，theta为-0.10，您将每天损失0.10美元的价值。这个数字会在一天中大幅变化，其他希腊字母也会发生变化。
Vega – 期权的Vega是对基础波动率变化对期权价格影响的度量。具体而言，期权的Vega表示每1%基础波动率变化对期权价格的变化。
估计隐含波动率（IV）每变动1%对溢价的影响。到期时间更长的合约将具有更高的Vega。Vega的增加会提高合约成本，反之亦然。
Rho – Rho衡量利率期货的变化，但很少使用，因为利率变化不大。
重要的是要记住，与每个希腊字母相关的这些数字在合约的生命周期中很可能会不断变化。还有其他要考虑的变量，如隐含波动率、成交量、持仓量、到期日（dte）、看涨/看跌比率、即将到来的催化剂等等。
这是希腊字母简介的基础知识。你不会一夜之间学会所有关于期权的知识。尽兴吧！
$特斯拉 (TSLA.US)$ $苹果 (AAPL.US)$ $XpresSpa (XSPA.US)$ $优点互动 (IDEX.US)$ $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ $SNDL Inc (SNDL.US)$ $阿里巴巴 (BABA.US)$ $美国航空 (AAL.US)$ $Jaguar Health (JAGX.US)$ $MARA Holdings (MARA.US)$ $Riot Platforms (RIOT.US)$ $菲斯克 (FSR.US)$ $Nxt-ID (NXTD.US)$
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Delta – 一个期权的delta是指相对于其基础安全资产价格的价格变动率。一个期权的delta值范围从0.0到1.00（看涨期权为0到-1.00），反映了期权价格对基础资产价格1个点变动的增加或减少。
用于衡量合同价值从1美元的变动情况。还用于衡量期权合同到期“虚值（ITM）”的概率。例如，Delta值为0.40可以视为到期虚值的概率为40%。
Gamma-期权的Gamma是其Delta变化率的衡量。期权的Gamma表示为百分比，并反映了与基础股票价格1点变动相应的Delta变化。
从基础资产（股票、etf等）的1美元变动中测量Delta的变化。如果基础资产再移动额外的1美元，那么Delta将等于Delta加上Gamma的总和。在第一个美元变动之后，同向的任何额外变动都会增加Delta的价值，其数量等于Gamma的金额。
例如，XYZ 100 12/31/20 看涨期权售价为1.00美元，delta为0.50，gamma为0.05。
XYZ的价格上涨1美元，因此合约的新价格变为1.50美元。
XYZ的价格再次上涨1美元，现在我们需要加上Delta和Gamma来计算新价值。（1.00 + 0.50 = 1.50）1.50 +（0.50 + 0.05）= 2.05现在的价值。
西塔-期权的西塔是期权时间衰减的衡量标准。 西塔衡量期权失去价值的速度，特别是在到期日临近时，具体表现为一个负数。 期权的西塔通常被表示为一个负数，反映了期权每天价值将降低的数量，主要是时间价值。
例如，如果您的期权合约目前价值为1.00美元，theta为-0.10，您将每天损失0.10美元的价值。这个数字会在一天中大幅变化，其他希腊字母也会发生变化。
Vega – 期权的Vega是对基础波动率变化对期权价格影响的度量。具体而言，期权的Vega表示每1%基础波动率变化对期权价格的变化。
估计隐含波动率（IV）每变动1%对溢价的影响。到期时间更长的合约将具有更高的Vega。Vega的增加会提高合约成本，反之亦然。
Rho – Rho衡量利率期货的变化，但很少使用，因为利率变化不大。
重要的是要记住，与每个希腊字母相关的这些数字在合约的生命周期中很可能会不断变化。还有其他要考虑的变量，如隐含波动率、成交量、持仓量、到期日（dte）、看涨/看跌比率、即将到来的催化剂等等。
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OFFICER TRUTH 楼主 : @Treydon Gui想法？
knowledgeispowerful : 你所说的一切都是完全正确的，因为我自己说得更好大多数人甚至不知道怎么读希腊人以及它对你所采用的特征有多重要，只要看一看那是一笔有利可图的交易，还是不是经验法则是你总是希望你的 Delta 在不变得太复杂的情况下至少是 theta 值的两倍，但是一旦你明白了这些价值有多重要，你就会明白为什么某些特征会这样做知道期权与期权的增长率相比，你已经失败或成功了在确定要进行哪笔交易时，衰减值就是一切
OFFICER TRUTH 楼主 knowledgeispowerful : 完全正确！坚固！
treydongui OFFICER TRUTH 楼主 : 好吧，读了两三遍之后我明白了每个概念但我肯定需要找到一种方法来练习使用它你明白我的意思。这样我就能专注于每个特定的希腊语然后单独理解然后把它们放在一起。或者有没有更好的方法来练习这个来缩短学习周期？
treydongui : 我得去睡一会对不起这么晚了
treydongui : 我已经对伽玛和三角洲有些熟悉了。在我开始使用选项之前我一直在等着理解希腊人所以我很高兴你发布了这篇文章谢谢
treydongui knowledgeispowerful : 嘿伙计。你怎么样？附言：你介绍的是弹出来伙计。我一直在等着告诉你。那是原创的还是大约 10 年前我听过的或者什么的
knowledgeispowerful treydongui : 请记住，如果你要进行短期交易，你想走得更远一点以抵消衰减值，任何低于30天的东西都会在下跌趋势中迅速下跌，因为你每天的时间衰减都会影响你的交易，下跌趋势的衰减值也很愚蠢我通常不会在到期前少于30到45天
treydongui : 总而言之，这绝对是我们在座的许多人需要的有用信息。我要花点时间完全理解这一点。感谢你抽出宝贵时间发帖兄弟。你太棒了
treydongui knowledgeispowerful : 这是个不错的建议我认为随着距离的靠近，衰减率会增加。与你所说的 30 天以上相比，衰减率没有那么剧烈？
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