doctorpot1 : 你本可以像我在这里那样做来降低成本基础并避免分配https://www.moomoo.com/community/feed/107452442279942?data_ticket=5b3500b278c1b7aa4a176e85285988a1
HodlToMargin 楼主 doctorpot1 : 谢谢你的建议哈哈。其实我已经想过要推出了，但我必须至少延期一个月才能获得贷款，否则我会申请借记。但是，在如此长的DTE下，从资本角度来看，效率相当低下，而且，为了不成为借方，我必须以100％的溢价购买比特币，而利润目标为50％，我必须将目标定为150％，而不是最初的50％的溢价，这也是我决定只接受任务而不积极参与的原因，因为接受任务也是Wheel策略的一部分。当然，你很可能会积极投注以获得更多的溢价，直到你无法投注积分为止，在这种情况下，你会亏损地接受任务而不是比特币，但就我而言，我宁愿只接受任务然后每周卖出一次 CC @ 22，这实际上只是为了让轮子转动哈哈。
doctorpot1 HodlToMargin 楼主 : 我一直在观察，我意识到我们可以随时以相同的行使价来获得信贷（1周或2周）。但是对于CC来说，问题是当价格和行使价偏离过大时，就没有买家可以买入看涨期权了。所以我决定改为在临近到期时继续滚动，继续赚取该时间价值。
HodlToMargin 楼主 doctorpot1 : 根据我的观察，如果出现大幅下跌，空头看跌期权将是ITM，其价格将在埃隆·马斯克之前到达火星，尽管市场上所有其他看跌合约的价值也将上涨，但通常同一次行使的1到2周看跌期权的涨幅几乎不足以弥补你的空头看跌期权，因此，现在要么汇总（所以你仍在用时间换钱）。如果你必须出路，比方说几个月，你最好去做任务，顺应潮流。但是，我绝对同意你的第二点，即过于OTM的看涨期权很少有足够的流动性，当股票的下跌幅度超过我的评分时，按行使价分配的看涨期权可能根本没有买家来买入你想要卖出的看涨期权。现在，你只能在收取便士甚至根本没有溢价的同时拿着股票。因此，总而言之，只对MSFT、AAPL甚至ETF等优质股票进行轮盘（CSP和CC的组合），但这将需要并占用大量资金。从某种意义上说，便宜的股票和更差的模因股票，例如AMC甚至PLTR，在惠灵方面并不是最好的选择。
doctorpot1 HodlToMargin 楼主 : 是的我想我们在第一点上存在分歧哈哈哈哈哈。我用了更多的理论来定价，在临近到期的期权只有外部价值和0的内在价值，但是下周期权将有外在价值和内在价值。因此总会有信用。但是没错的缺点是人们可能也不会买入看跌期权。许多可以利用的策略，但我也很高兴能讨论不同的策略:)
HodlToMargin 楼主 doctorpot1 : 对，那是一场精彩的讨论。
doctorpot1 doctorpot1 : 哎呀我错误地使用了这些术语。临近到期时只有内在价值和 0 外在（时间）价值，下周将有内在和外部（时间）价值。我的错
HodlToMargin 楼主 doctorpot1 : 对哈哈，不用担心，我想一个不错的经验法则是管理输家，在这种情况下，你的ITM离到期还有大约 10~5 天（尽量避免提前分配），它大多具有内在价值，剩下的外在价值很少，但是如果你在同一轮罢工中滚动 1~2 周，这仍然是 ITM，内在和外在的价值将与你现在的 ITM 看跌期权非常相似，后者距离到期还有大约 1 周或更长时间。这也许就是为什么当我考虑投注来管理我的输家时，我必须花几个星期的时间。比方说，你在到期前一天管理亏损者，我想在同一次罢工中滚出1到2周实际上会给你带来更多的溢价，因为它具有更多的外在价值。但是，我猜每个人都有自己的头寸，因为并非所有人都能管理自己的头寸，距离到期还有大约10~5天。
doctorpot1 : 你本可以像我在这里那样做来降低成本基础并避免分配
https://www.moomoo.com/community/feed/107452442279942?data_ticket=5b3500b278c1b7aa4a176e85285988a1
HodlToMargin 楼主 doctorpot1 : 谢谢你的建议哈哈。其实我已经想过要推出了，但我必须至少延期一个月才能获得贷款，否则我会申请借记。但是，在如此长的DTE下，从资本角度来看，效率相当低下，而且，为了不成为借方，我必须以100％的溢价购买比特币，而利润目标为50％，我必须将目标定为150％，而不是最初的50％的溢价，这也是我决定只接受任务而不积极参与的原因，因为接受任务也是Wheel策略的一部分。当然，你很可能会积极投注以获得更多的溢价，直到你无法投注积分为止，在这种情况下，你会亏损地接受任务而不是比特币，但就我而言，我宁愿只接受任务然后每周卖出一次 CC @ 22，这实际上只是为了让轮子转动哈哈。
doctorpot1 HodlToMargin 楼主 : 我一直在观察，我意识到我们可以随时以相同的行使价来获得信贷（1周或2周）。但是对于CC来说，问题是当价格和行使价偏离过大时，就没有买家可以买入看涨期权了。所以我决定改为在临近到期时继续滚动，继续赚取该时间价值。
HodlToMargin 楼主 doctorpot1 : 根据我的观察，如果出现大幅下跌，空头看跌期权将是ITM，其价格将在埃隆·马斯克之前到达火星，尽管市场上所有其他看跌合约的价值也将上涨，但通常同一次行使的1到2周看跌期权的涨幅几乎不足以弥补你的空头看跌期权，因此，现在要么汇总（所以你仍在用时间换钱）。如果你必须出路，比方说几个月，你最好去做任务，顺应潮流。但是，我绝对同意你的第二点，即过于OTM的看涨期权很少有足够的流动性，当股票的下跌幅度超过我的评分时，按行使价分配的看涨期权可能根本没有买家来买入你想要卖出的看涨期权。现在，你只能在收取便士甚至根本没有溢价的同时拿着股票。因此，总而言之，只对MSFT、AAPL甚至ETF等优质股票进行轮盘（CSP和CC的组合），但这将需要并占用大量资金。从某种意义上说，便宜的股票和更差的模因股票，例如AMC甚至PLTR，在惠灵方面并不是最好的选择。
doctorpot1 HodlToMargin 楼主 : 是的我想我们在第一点上存在分歧哈哈哈哈哈。我用了更多的理论来定价，在临近到期的期权只有外部价值和0的内在价值，但是下周期权将有外在价值和内在价值。因此总会有信用。但是没错的缺点是人们可能也不会买入看跌期权。许多可以利用的策略，但我也很高兴能讨论不同的策略:)
HodlToMargin 楼主 doctorpot1 : 对，那是一场精彩的讨论。![[嘿哈]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "嘿哈")
doctorpot1 doctorpot1 : 哎呀我错误地使用了这些术语。临近到期时只有内在价值和 0 外在（时间）价值，下周将有内在和外部（时间）价值。我的错
HodlToMargin 楼主 doctorpot1 : 对哈哈，不用担心，我想一个不错的经验法则是管理输家，在这种情况下，你的ITM离到期还有大约 10~5 天（尽量避免提前分配），它大多具有内在价值，剩下的外在价值很少，但是如果你在同一轮罢工中滚动 1~2 周，这仍然是 ITM，内在和外在的价值将与你现在的 ITM 看跌期权非常相似，后者距离到期还有大约 1 周或更长时间。这也许就是为什么当我考虑投注来管理我的输家时，我必须花几个星期的时间。比方说，你在到期前一天管理亏损者，我想在同一次罢工中滚出1到2周实际上会给你带来更多的溢价，因为它具有更多的外在价值。但是，我猜每个人都有自己的头寸，因为并非所有人都能管理自己的头寸，距离到期还有大约10~5天。