🎉新年快乐!🎉

让我们试着用一场烟花作为开场🎆
本周有没有一个挤压的玩法（也许是2周)

这是一个完全赌博，但是一个好玩的赌博，我不会太过分，但是可以当作一个有趣的副赌博。

Delta/Gamma挤压玩法。我不会进入讲解Delta和Gamma工作原理的兔子洞，我只会给出该玩法的基本解析。如果只想了解基本知识，请跳到最后:)

没什么特别的对吧，等一下。这是一家空白支票公司，基本上是一家寻求收购目标的空头股票（在这种情况下是金融行业），但这不重要，要点是不去拥有这只股票，而是迫使别人拥有它。但是怎么做呢？
下面是技术指标，关注浮动股份（黄色）和52周高点（绿色），在12月15日达到最高点

现在下面是期权链。👀看看期权持仓量和成交量，它们代表每份100股，有人注意到什么问题吗？如果没有，让我来帮忙。153份合约= 1,530份股票。8,073份合约= 807,300份股票。15,423份合约= 1,542,300份股票（回顾浮动股份）。

现在让我们再次解释Delta和Hedging（再次说明我不打算解释它们如何工作，只是它们确实存在）。下面再次是期权链，但是请看Delta（绿色）。对于这个简单的例子，只需知道delta是合约持有人应该拥有的股份的百分比（根据结束时合约价内股份的比例）。因此，随着价格上涨，卖方需要购买更多股票。看看12.5c，它目前应该对冲48股，但是当卖方需要95%的150万股时会发生什么？他们不得不从一个微小的浮筹中购买股票，这就是Delta的"挤压"。
伽玛的"挤压"- 看看看涨期权比率（黄色）97比3...为什么？ 简化的伽玛解释；期权交易越多，价格波动越大（这是兔子洞的内容）。看涨期权交易越多，股票价格就越高（涉及大量数学和例外情况。最重要的是带内期权=更高的股票价格，带外期权=较低的股票价格，平价期权=几乎没有影响）。

ESSC在12月15日曾因这个原因一度暴涨，并将再次上涨。这次的力度更大。下图中的绿色问号显示我们尚未超买，还有上涨空间。

工作原理如下：
价格越高，卖出看涨期权的卖方需要购买的股份就越多，而看涨期权的数量要超过可用的股份。
越多的实值看涨期权买入，价格就越高，做市商需要购买的股份也就越多。这是大量买家面对有限流通股份的情况。
如何实现 ?
简单：买入股份或实值看涨期权！但为什么是实值看涨期权？因为实值看涨期权会立即引发对冲。为什么不买虚值看涨期权？买入虚值看涨期权会降低买盘压力，对价格有负面影响，还会扼杀动力。祝大家好运！