市场底部策略：在深度调整/熊市中捕捉底部
你想知道我们是否能够预测市场在深度调整或崩盘中的底部？比如在2020年的新冠疫情崩盘中，或者在2018年的中美贸易战中？
大家好，在这个视频中，我将分享两个强大的因子，它们能够相互协同，预测市场的底部已经到达。这个视频受到了我的导师视频的启发。因此，我做了自己的研究来回测这个策略，效果非常好！最近的信号显示， $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 可能正在接近底部。
完整视频已经在这里，这样你就可以更容易地理解整个内容了
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然而，其中一个指标在moomoo的平台上不可用。不确定moomoo平台的开发者在观看了我的视频后能否添加这个指标?
然而，其中一个指标在moomoo的平台上不可用。不确定moomoo平台的开发者在观看了我的视频后能否添加这个指标?
涉及两个指标。第一个是威廉姆斯 %R。威廉姆斯 %R 是一种动量指标，它在0到-100之间变动，衡量超买和超卖水平。-20以上表示超买。-80以下表示超卖，有可能出现价格反弹。
在这个视频中，我将使用52个周期的威廉姆斯 %R，使用 周线图。请注意，对于今天的视频，所有的图表都将使用周线K线图，因为我发现这更可靠。
让我们回测威廉姆斯%R直到2000年。当信号处于超卖区域时，我会标记它。收益预计基于从超卖区域到最后一期的距离。
最近的超买区域是在2020年3月16日，也就是新冠崩盘。修正幅度约为35％，我们进入了熊市。然后，市场上涨了102％！
（请观看视频以获取更清晰的图片）
接下来是2018年12月17日，美中贸易战期间。修正幅度为20％，正好跌入熊市领域。威廉姆斯%R显示超卖信号后，市场上涨了38％。
接下来是2016年1月11日。修正幅度为14％。超卖信号后，市场上涨了53％。
接下来是2018年12月17日，美中贸易战期间。修正幅度为20％，正好跌入熊市领域。威廉姆斯%R显示超卖信号后，市场上涨了38％。
接下来是2016年1月11日。修正幅度为14％。超卖信号后，市场上涨了53％。
然后，2011年的黑色星期一，即9月26日，市场下跌了22％，再次进入熊市。超卖信号显示后，市场上涨了85％！
在过去的10年中，只有4个信号显示出来，而且成功准确地预测到了市场底部。
下一次熊市是臭名昭著的：2009年的次级抵押贷款危机。市场崩盘了58%! 虽然威廉姆斯%R成功预测到了09年2月23日的底部，但之前它给出了5次错误信号，市场更加低迷。顺便说一下，市场随后上涨了97%。
接下来是2002-2003年的互联网泡沫崩盘。信号预测的真正底部是在03年3月3日。然而，之前观察到了6次错误信号！市场随后上涨了87%。
尽管威廉姆斯%R单独成功地预测了过去20年中6次深度调整中的4次底部，但它也展示了该指标的主要局限性。威廉姆斯%R的关键限制是过于敏感，意味着它给出了很多错误信号。这是一个领先指标的典型弱点。
因此，我们需要另一个指标来使威廉姆斯%R以预测底部的方式进一步优化。指标是标准化ATR。让我们先了解一下ATR是什么。
ATR是平均真实波幅，是一个市场波动性指标。高的ATR意味着市场波动性很高。例如，在一个波动较小的市场中，纳斯达克综合指数通常在1%范围内波动。然而，自2021年12月以来，市场非常波动，纳斯达克综合指数经常会每天波动超过2%。这可以从每日蜡烛的区间看出。在2021年12月之前（黄线之前的时期），我们可以看到蜡烛通常较短。相比之下，在12月之后可以看到许多大型蜡烛-如小红色和绿色箭头所示。
12月份之后的波动性更高，因此ATR也更高，正如这里所示的ATR指标所显示的那样：
我们将要使用的指标称为标准化ATR，这意味着它将ATR显示为百分比而不是绝对价格。标准化ATR创建了一个返回X个周期的产品波动性的移动平均值。
所使用的ATR周期为14，我们将其与52个周期进行标准化-因为1年有52周。
让我们再次打开图表：
现在，我们正在寻找威廉姆斯指标显示超卖信号的地域板块，但是归一化的ATR指标高于80。当发生这种情况时，我们称之为信号收敛。
让我们滚动查看图表（请观看视频以获取更好的说明）
在过去的10年中，归一化的ATR指标成功与威廉姆斯指标一起收敛：疫情崩盘、贸易战、2015-2016年的抛售以及2011年的黑色星期一。因此，这两个指标成功合作并准确预测了市场底部。
但是，它能否捕捉到次贷危机和互联网泡沫崩盘的底部或减少虚假信号呢？
在次贷危机期间，收敛信号显示底部在2008年10月6日，这个价格要高于只使用威廉姆斯指标的情况。然而，虚假信号的数量从5个减少到了2个！如果我们能妥善管理资本和现金流，进行3轮定投已经足够让我们获得很好的利润，因为市场从收敛信号开始上涨了50%。
那么互联网泡沫呢？收敛信号成功预测到了底部！如果只使用威廉姆斯指标，有6个虚假信号，但是如果还使用了归一化的ATR指标，没有观察到虚假信号！市场随后上涨了95%。在过去的20年中，无论是威廉姆斯指标还是归一化的ATR指标，都成功捕捉到了6个底部中的5个。很惊人吧？
这是刚才提到的内容的总结表，供您参考。
纳斯达克综合指数怎么样？我将根据12周期（一个季度）进行归一化，而不是52周期。我不会在这里展示回测结果，但您可以观看视频，因为所有内容都在那里展示。最近的 $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 显示这两个因子已经收敛！
这是纳斯达克综合指数的总结表：
从这份总结表中，我们可以看到这两个因子的结合成功捕捉到了7次深度调整或熊市中的5次底部！
接下来，我将分享这一策略的局限性：
1. 不适用于日线图表分析。会产生很多虚假信号。
2. 不适合个别股票。这两个因子之所以能够很好地配合，是因为美国股指一直在上涨。因此，每当市场出现调整时，机构或大鱼肯定会买入低点并推高股价。因此，不建议将该策略应用于个别股票，因为个别股票在很大程度上取决于基本面和许多其他因素。但是，由于我们知道大多数股票都与指数同向运动，一旦我们识别出指数的信号，我们就可以检查个别股票的买入或卖出信号。
3. 即使这两个因子彼此收敛，也并不意味着确切的底部已经到达。它可能还会有所下跌，或者在上涨之前会有一段时间的盘整。
4. 不要暴露资金，并请妥善管理资金。例如，通过控制现金比例来买入低点，并在信号虚假且出现下一个底部信号时减低杠杆。例如，即使在次贷危机期间，我们被第一个虚假信号困住了。但是，如果我们能保护好我们的资金，当两个信号再次汇聚时，我们仍然可以买倒V反弹。此后，我们只需顺势而为。另一方面，这两个指标帮助我们过滤掉很多噪音，而不需要花费太多现金来买入低点。
希望您觉得这篇帖子有用，并且MooMoo平台开发者可以改进标准化ATR指标。然后，我将会准备一个教程视频，介绍如何在我们的MooMoo平台上设置它。请记得订阅我的频道并打开通知铃声，这样当我发布教程视频时，您不会错过。谢谢，我们下个视频再见。
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Teslaconomics : 我刚醒来。这真的上涨了5％吗
JM investor 楼主 Teslaconomics : 我们将拭目以待。
Moomoo Lily : 嗨，穆尔！您的反馈已记录在此处，并提交给相关负责同事查看。多谢你们的支持!
Evelynne : 这只股票将走向何方？350美元以上
JM investor 楼主 Moomoo Lily : 谢谢莉莉：)我收到了moomoo团队发来的代码，很快就会试一试：)
JM investor 楼主 Evelynne : 我可以知道你指的是哪种股票吗？QQQ？