野村量化预计加息后市场反弹放缓

Analysts Notebook 发表了文章 · 2022/11/02 23:48

衍生品线索表明，联邦储备决策后，基准指数的持续恢复速度可能会放缓 $标普500指数 (.SPX.US)$ 据野村控股的量化策略师Yoshitaka Suda称，本周晚些时候，美联储的利率决策后，基准指数的持续恢复速度可能会放缓

Suda在10月31日的一份备忘录中写道，周三美联储会议前的波动性相对较低表明期权市场对该事件的“乐观程度日益增加”。他补充说，交易商对期权对冲的转变也可能对市场产生压力。

尽管预计美联储将今天进行第五次大幅加息，但市场对美国央行货币政策出现鸽派转变的希望仍在提高。

Suda写道，美联储会议对股票的风险似乎主要在下行方向，标普500指数一周的隐含波动率偏度自2012年1月以来处于“FOMC会议前一周的20%数位”。

来源：彭博

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