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期权交易:你会给新手什么宝贵建议
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在moomoo上使用期权进行对冲——波动率分析

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To the Moo 参与了话题 · 2022/12/05 17:15
随着市场波动和美国股票期权交易的升温,许多mooer们都在询问moomoo能提供哪些期权功能。欢迎来到期权对冲系列!今天,我们将讨论波动率分析。
首先,让我们看看什么是期权。
期权为买方提供在特定日期前以特定价格购买或出售特定数量的基础资产的权利。
这意味着我们可以支付一小笔价格(溢价)获得未来的权利,以减少未来的不确定性。因此,期权就像您股票持仓的一种保险政策。
那么,期权的特点是什么?
1. 对冲效应
一般来说,当基础股票价格下跌时跌值看涨期权,涨值看跌期权。您可以尝试买入看跌期权或卖出看涨期权,来应对基础股票价格的贬值。
2. 亏损有限
看跌期权的最大亏损限定为买入看跌期权时支付的溢价,而买入看涨期权的最大潜在亏损为支付的溢价*。
3. 投机
如果标的股票价格上涨,看涨期权的价格可能会上涨更多,而看跌期权的价格可能会下跌更多,反之亦然。
现在,让我们继续今天的主题:
什么是隐含波动率?
隐含波动率是从期权的当前价值中推断出的,它捕捉了市场对标的资产未来波动性的看法。
什么是波动率?
波动率是衡量某物在一定时间内稳定性的指标。变化越大,波动性就越高,反之亦然。
这可以通过气候来解释。例如,如果一个地区冬季温暖夏季凉爽,那么该地区的温度在一年中会有显著变化。在这种情况下,该地区的温度波动性很高。相比之下,如果一个地区全年都很暖和,这表明温度变化很小,波动性较低。
谈到期权,标的资产的波动率与期权价格呈正相关。也就是说,较高的波动率意味着更高的期权价格,反之亦然。
对于买家来说,标的资产波动越大,买家实现期望的机会就越大。因此需要支付更高的成本。而对于卖家来说,情况相反。更高的波动率带来更高的风险,相应地增加了收到的期权溢价。
如果您想探索期权隐含波动率和历史波动率之间的关系,moomoo的波动率分析就能帮到您!
在moomoo上使用期权进行对冲——波动率分析
来源:moomoo,数据截至2022/11/30
您可以查看期权的隐含波动率、历史波动率、波动率溢价、平均IV和它们之间的关系,以使您的交易更顺畅,帮助您找到最佳交易时机。
想了解更多关于moomoo的波动率分析如何提升您的期权交易?
我们为您制作了一个视频!请观看下方的视频以获取更多信息:
除此之外,为了更好地帮助您准备应对波动的市场,“To the moo”为您提供了一个期权新手入门套装,包括高达60美元的期权佣金卡*、保证金减少*和期权课程!
在moomoo上使用期权进行对冲——波动率分析
*期权卖方被迫以某一价格买入股票。然而,股价最低只能降至零,因此亏损有一定限度。就看涨期权而言,股价可以无限攀升,这意味着潜在亏损是没有上限的。
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此演示仅供信息和教育使用,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。本内容中提供的投资信息属于一般性质,仅供说明目的,并不一定适合所有投资者。在做出任何投资决策之前,您应考虑该信息是否适用于您的相关个人情况。过往的投资表现不代表或保证未来的成功。投资回报会有所不同,所有投资都存在风险,包括本金损失。
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