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希腊值- 期权交易基础交流
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iamiam 参与了话题 · 2022/12/17 18:32

在熊市中保护自己

既然我有一些时间，这里有一点在这个熊市时的帮助。
在熊市中保护自己
如何保护您的投资组合；
买入一个杠杆反向etf - 翻倍etf为您处理期权。它们利用期权、公司和政府债券、期货或这些组合来获得接近其明确目标的回报。（sqqq的目标是qqq的逆向3倍等）
$3倍做空纳指ETF-ProShares (SQQQ.US)$ 非常简单，QQQ下跌时SQQQ上涨，涨幅是QQQ下跌幅度的三倍。
$ProShares两倍做空纳斯达克指数ETF (QID.US)$成本大约是SQQQ的一半，操作方式与SQQQ相同，但杠杆为2倍。
$ProShares UltraShort Consumer Discretionary (SCC.US)$消费服务业将受到重创，没有工人，并且普遍削减服务。
在熊市中保护自己
拿出你的钱去买黄金、食物和燃料币。如果你的银行存活下来了，那很好，把你的钱放回去；如果没有，你还是有东西吃。但老实说，为什么还有人使用它们？你得到了什么？他们已经15年没有支付回报了！你得到的是访问他们创建的让你依赖它的系统。这就是为什么央行数字货币将会成功，我们已经被条件反射地接受便利作为必要性...痛苦发泄完毕。
这些只是一些反向ETF，几乎每个行业都有。这是一个列出它们的页面链接（希望这有效）https://www.proshares.com/our-etfs/find-leveraged-and-inverse-etfs
从1月1日开始会有一些税收变化，所以其中一些只能在moomoo上持有直到那时...
期权保护，我将在最后做一个简单的概述。
卖出看涨期权 - 如果你拥有至少100股，你可以卖出期权，而不需要卖出任何股票。 你只需卖出一份看涨期权。策略取决于你，你可以卖出看涨期权。
超出平值期权 OTM （超出平值期权）
平值期权 平值期权 (*ATm就是印钞机! 卖出ATm *当前行权价，回报丰厚，并且在熊市中过期的几率很高)
入场 实值期权 (回报更高，但除非你想失去你的股份，要留住足够的资金来买回)
在熊市中我瞄准高回报- 例如，在PPI发布时，我卖出BKR $Baker Hughes (BKR.US)$ 12月16日行权价为25的认购期权，每份售价为4.40。周五我回购价格为3.10至3.3，这就是我在股价下跌时每股获利约1.20。我希望它们会无价值到期，如果我没有回购，我将以25美元的价格失去我的股份 (记住期权是以100为单位计算的，所以每股25美元是2500美元) 后来我以28.41的价格将它们全部卖出，赚取一些额外的利润。 （我以3.20的平均价格回购股票，加上25美元，你会得到每股28.2美元，然后我以28.41美元的价格卖出，每股获利21美分）所以在股票价格高的时候，我卖出了股票，并以29.4美元的价格回购了它们，然后以28.41美元的价格再次卖出。在持有该股票期间，我还领取了股息。总体而言，BKR对我来说表现非常出色，是一家很棒的公司，我不愿意看到它离开，但所有的削减都必须进行。
下面是moomoo上的QQQ期权页面的屏幕截图。路径位于左上角。在实体页面中选择 期权 然后 链 最后选择 电话会。 从那里选择 到期日, *当卖出认购期权时, 较近期限的更好，因为存在时间衰减(Theta Θ)。目标是卖出一份认购期权并使其价值变为零(OTM) 在下面标出了 实值期权, 平值期权, 和 OTM
在熊市中保护自己
购买看跌期权 - 看跌是一种期权策略，您可以从股票的下跌中获利（或保护）。它通过对您持有的股票进行对冲来保护您。随着股票的下跌，看跌期权的价值会上升，所以如果您购买的看跌期权数量与您持有的股票数量相同（每个期权合约代表100股），那么当股票下跌时，您的总投资组合将保持在接近持平的水平（即被对冲）。 （每个期权合约代表100股） 那么当股票下跌时，您的总投资组合将保持在接近持平的水平 （即被对冲）。
以下是一张截图，再次来自QQQ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$(这是我的大部分合同所在的地方，所以我关注它最多)。 在moomoo上购买看跌期权的路径在左上角标记。在您想查看的股票下选择 期权，然后选择 链，而 看跌 ，以进入页面选择合同到期日期。*购买看跌期权是一种与出售看涨期权非常不同的策略，时间是您的朋友！它是您的守护天使，将拯救您于水火之中，接受它作为错误计划、错误时机和贪婪的赦免者。选择仍然一样， 实值期权, 平值期权, OTM 但策略不同，因为你希望这些期权实现内在价值。给自己更多时间，那么远离内在价值的期权就更安全。如果你计划迅速下跌，那么买入内在价值的看跌期权可能有效，*而短期内在价值看跌期权作为对冲效果很好。价格会随之而变 内在价值 虽然价格更高，但期权绝不是便宜的时候-要明智选择！为了获利，最简单而有利的选择是ATm期权，这可以是比当前价格高或低的行权价，我会至少给自己30天。 时间衰减（希腊字母Θ）在30天时快速增加，因此期权合约价值会快速恶化，除非是这个时间框架内。 这就是为什么我建议给自己时间。 实值期权作为时间的一个例子，假如您在30天或更短的时间内购买一个ATm期权合约，而市场转向导致你的期权恶化得比股票需要恢复的时间更快，换句话说，您将遭受一个您可能无法弥补的损失。 作为另一个个人例子；在发布PPI时，我购买了QQQ三月300和290看跌期权。
我用卖出BKR看涨期权获得一些利润。), 现在它们深度实值，为我提供了大量期权选择 我可以将它们卖出 - 本质上是以更低的行权价交易并收取差价，或者直接卖出它们 （它们每股上涨了0.25万0.3万）, 或者针对它们卖出认沽期权或认购期权 （当你深度实值时，你可以将这些期权作为自己拥有的股票开始出售，如果你对期权不熟悉，请不要这样做，而且大多数证券公司可能不会让你这样做） 或者我可以行使它们 （我在2021年11月卖出了我持有的所有QQQ股票） 与上述情况一样，请不要这样做，除非你了解自己在做什么，特别是如果你持有的股票不够，这将使你处于空头头寸。
在熊市中保护自己
Do BOTH and short with your own shares. This is an option strategy known as a Synthetic Short. You are essentially shorting a stock with your own shares... You simultaneously Sell a Call ATm and Buy an ATm put. This sells your shares at the current price and opens a Put at the current price (this action is bearish and has a negative effect on price- do not worry an individual investor won't move enough volume to effect price). This gives you the profit from selling your shares, that you use to buy a Put giving you overall downside profit not just protection during a stocks decline.... I DO NOt know how to do this on moomoo. the most I have done is buy and sell calls and puts on moomoo. But if your a novice that's probably best, and if you are advanced at options you probably wouldn't read this
Sell a CALL and use that money to Buy a PUt at a different (lower OTM) strike. This is a good strategy when you are certain of a downtrend as it sells your shares at or near a top and gives you free or at least cheap downside puts.
Some notes in case there is confusion -
When you Sell a Call - if the stock price goes up beyond your strike you will lose your shares, but you will be paid the strke price for them.
不要买看涨期权，这是一个 看好 策略。
不要卖看跌期权，这是一个 看好 策略。
当你买看跌期权时，我建议在到期日之前卖出它，就像卖股票一样，买看跌期权然后在涨跌之前卖出。
什么是期权合约 - 期权合约是在未来的某个时间（到期日期）以某个价格（行权价）买入或卖出某只股票的权利。美式期权是“活的”，意味着它们可以在合约生命周期的任何时候行使或交易。 （在零售期间的美股盘中）
看涨期权 - 看涨是指将合约从卖方手中转让给买方。如果你卖出看涨期权，而价格高于你的执行价格，则该期权合约将被从你这里转让。
看跌期权 - 拥有将股票卖出的权利，拥有一个卖出操作的合约。
期权合约有两个交易方，即买方和卖方，因此在看涨和看跌方面，有四个独立交易对手和两个动量方向。看涨和看跌期权都没有固有的方向性。你可以卖出看跌期权，即 看好您也可以买入一个看跌期权。 看淡 因此，看跌期权本身没有方向，但是交易的方式有！)
Calls have a B买方 和一个 卖方 买方购买看涨期权以获得拥有股票的权利，卖方选择以所选择的行权价将自己的股份卖给买方。比如我想要 own 您的 λ 股票为 X 数量在 X 日期。
看跌期权是 买方 和一个 卖方 - 看跌期权的买方支付权利金以在选择的行使价上卖出股票，卖方同意以选择的行使价出售他们的股票。例如，我想 卖出 你我的 λ 股票为 X 数量在 X 日卖出。
好吧，现在我已经彻底把你搞糊涂了 我将详细介绍期权合约的一些简单解释。
以下是QQQ，以行权价格开始。
行权价格 - 规定的股票价格在特定日期
The 价差 - 这只是一个买家和卖家的拍卖。价格是合约的当前成本，变动和百分比变动是价格相对于前一个交易日的变动和百分比。
在熊市中保护自己
成交量是交易次数，成交额是交易的股数。IV是单个合约的波动性。当波动性上升或激增时，期权合约的价格也会上升； 如果波动性较高并下降，则期权合约的价格也会下降。你希望IV处于低或正常水平（*围绕卖出高IV构建了一整套策略）。
希腊字母
Delta - 期权希腊数字中的王者，包含了大量信息。这可以用来给出期权到期时处于实值状态的百分比，再次使用275行权价来解释，Delta为0.48，因此期权在12月28日到期时实值的概率为48%。 Delta也表示每上涨/下跌1美元股价变动对期权合约的影响。再次以12月28日到期的合约为例，QQQ每上涨/下跌1美元，275行权价就会上涨/下跌0.48美元（每份合约）（所以100股的股票按0.48美分计算，每1美元QQQ价格变动，合约价格就变化48美元）。例如： 如果QQQ从274.25上涨1美元到275.25，那么275看涨期权的价格将从365美元上涨至413美元，反之亦然。 （每份合约，因此100股按0.48美分计算是48美元，与QQQ每上涨1美元）。例子： QQQ从274.25上涨1美元至275.25，那么275看涨期权将从365美元上涨至413美元，反之亦然。
Gamma - Gamma是Delta和股价之间关系的计算（它们都是计算）。当股价变动时，Delta也随之变化，Gamma告诉你它将如何变动。您需要此内容吗？ - 不用，它会影响您的期权，但它们波动如此迅速，你根本无法跟上。只需知道它越接近1，股价就越接近行权价。
Vega - 你的期权合约对隐含波动率的敏感程度。每变动1个点的隐含波动率，你的期权将调整Vega数额。例如，如下，275看涨期权的Vega是0.1918，我们取0.2来简化，如果隐含波动率为21，如果隐含波动率变成22，该合约价值将从3.65涨至3.85，所以每波动1点的波动率，合约价值变动20美元。是的，这与市场波动性相关。 $VIX指数主连(2412) (VXmain.US)$所以当市场VIX飙升时，期权合约也会...在熊市中，看跌期权变得非常昂贵。这就是为什么你要在市场VIX低点时买入它们，实际上你必须把握时机，因为在大多数市场看涨行情中，看跌期权的隐含波动率将猛涨，这就是为什么我在PPI发布时购买了虚值看跌期权。 虚值期权的隐含波动率较低。
时间衰减。 时间，这是期权合约每天会腐蚀或失去价值的程度。再以12月28日到期的275看涨期权为例，其时间衰减率为0.18，因此每天合约价值将下降18美元，包括周末。所以在这个周末，该期权合约的价值将在周一开盘前下跌57美元。这就是为什么你不应该买入短日期期权，而且绝对不能在周末持有它们！因为QQQ的价格在交易周中每天都要上涨一美元，这样这个合约才能保持不变，或者周一开盘时上涨3美元。 但为什么要苦恼呢？ 给自己一些时间。
在熊市中保护自己
保持安全，保持智慧，小心谨慎，一如既往。
祝好运
如果您读到这条消息并喜欢的话，给我点赞什么的，我不在乎是否得到认可，我只是好奇是否有人会读这些。对于养老，我好奇是否投稿是值得花费一些专注的时间。
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