处理每个投资周期中的波动
2009年至2021年的牛市中,路途上出现了三次明显的波动。
速度减缓往往会在黑天鹅事件(意外事件,对经济造成严重影响)周围产生,这会制造恐惧和不确定性,导致消费者购买减少,投资者卖出股票和股权基金。
最终问题会得到解决,消费者和投资者会恢复正常活动。
三次明显的波动中的第一次发生在2011年7月至10月期间,被称为债务上限危机。
当标准普尔首次将美国主权债务信用评级下调时,市场反应为负。
速度减缓往往会在黑天鹅事件(意外事件,对经济造成严重影响)周围产生,这会制造恐惧和不确定性,导致消费者购买减少,投资者卖出股票和股权基金。
最终问题会得到解决,消费者和投资者会恢复正常活动。
三次明显的波动中的第一次发生在2011年7月至10月期间,被称为债务上限危机。
当标准普尔首次将美国主权债务信用评级下调时,市场反应为负。
此图表比较了2011年7月25日至10月4日间投资于标普500指数的10,000美元价值的损失,以及在同一期间使用最佳混合投资获得的10,000美元价值的损失和增长。
2011年7月25日至10月4日,标普500指数下跌了17.94%。
在我们的假设回测中,通过继续投资于高动量的大盘股票,并根据算法指示将部分投资组合从杠杆股票etf调整为杠杆债券etf,最优组合实际上在同一时期增长了1.48%。
最优组合回测在黑天鹅事件结束后又调整回了杠杆股票etf。
这些策略帮助最优组合迅速恢复,并在接下来的几个月和几年中实际上大幅跑赢了市场。
尽管最优组合在危机结束时表现更佳,但杠杆股票etf导致最优组合在危机最初几周下跌得比标普500指数更快,直到那些杠杆股票etf被换成了杠杆债券etf。
这一时期和其他速度障碍、修正和熊市的战略要点是 “保护你的资产。”
在像我们现在所处的波动市场,以及2011年7月至10月的债务上限危机这样的市场之前,制定计划的时间就是现在。
我们可以从过去学习,为未来做准备。
2011年7月25日至10月4日,标普500指数下跌了17.94%。
在我们的假设回测中,通过继续投资于高动量的大盘股票,并根据算法指示将部分投资组合从杠杆股票etf调整为杠杆债券etf,最优组合实际上在同一时期增长了1.48%。
最优组合回测在黑天鹅事件结束后又调整回了杠杆股票etf。
这些策略帮助最优组合迅速恢复,并在接下来的几个月和几年中实际上大幅跑赢了市场。
尽管最优组合在危机结束时表现更佳,但杠杆股票etf导致最优组合在危机最初几周下跌得比标普500指数更快,直到那些杠杆股票etf被换成了杠杆债券etf。
这一时期和其他速度障碍、修正和熊市的战略要点是 “保护你的资产。”
在像我们现在所处的波动市场,以及2011年7月至10月的债务上限危机这样的市场之前,制定计划的时间就是现在。
我们可以从过去学习,为未来做准备。
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