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技术分析挑战：VWAP，日内交易的“黄金指标”
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bullrider_21 参与了话题 · 2023/04/03 23:57

TA挑战：成交量加权平均价格（VWAP）

什么是VWAP？
成交量加权平均价格（VWAP）是一种技术指标，根据特定时间段内的价格和交易量衡量安全性的平均价格。
VWAP斜率
VWAP通常与日内图表一起使用，用于确定日内价格的整体方向。VWAP类似于移动平均线，当价格高于VWAP时，价格上涨，价格低于VWAP时，价格下跌。当VWAP平盘时，价格在区间内或横盘交易。技术分析师主要使用VWAP来识别 市场趋势.
这些显示在下面的图表中。
图1. 上涨趋势。
图1. 上涨趋势。
图2. 下跌趋势。
图2. 下跌趋势。
图3. 横盘交易。
图3. 横盘交易。
交易员低于成交量加权平均价格买入一只股票，并在高于成交量加权平均价格卖出。因此，他得到高于平均价格的价格。
日内交易员使用成交量加权平均价格来确定支撑或阻力位。如果价格正在成交量加权平均价格附近波动 上面 并重回成交量加权平均价格，日内交易员可能期待其起到支撑或阻力的作用。 压力位如果价格正在交易。 below 成为短期交易者寻找的可能性。 Low point: 1.05 (loss: 8.3%).
VWAP交叉
零售交易者寻找VWAP和价格之间的交叉作为交易信号。当价格从下方越过VWAP到上方时，下一个收盘价高于VWAP的蜡烛图价格将启动一个 开多 位置。当价格从上方向下方穿过VWAP时，下一根收盘价低于VWAP的蜡烛图价格将启动一个 开空 位置。
图4. VWAP 交叉点。
图4. VWAP 交叉点。
机构交易商
机构交易商使用VWAP来尽量减少股票价格波动，以及评估价格是否过度。例如，他们可以低于VWAP买入或高于VWAP卖出，以将价格推回平均线而非远离。他们也可以将大订单拆分为几个较小的订单。这有助于他们维持一个有序的市场。
使用VWAP的优势
VWAP是股票的真实平均价格，不会影响其收盘价。
1) 成交量加权平均价格可以指示市场是看淡还是看好。
2) 在成交量加权平均价格中，买入和卖出的指示非常突出。
那些将成交量加权平均价格线作为指标的交易者将能够以较低价格买入，从而在卖出股票时获得更有利的回报。因此，成交量加权平均价格有助于投资者做出明智的决策。
3) 成交量加权平均价格可以与另一个技术指标结合，以确认趋势，使用这种多因子策略可以显著减少错误信号的数量。
缺点使用成交量加权平均价格
1) 成交量加权平均价格是 单日 指标，并在每个新交易日开盘时重新启动。试图在多天内创建一个平均的成交量加权平均价格可能会扭曲它，并导致一个 错误 指标。
2) 尽管一些机构可能更喜欢在安防-半导体价格低于成交量加权平均价（VWAP）时买入，或者在价格高于VWAP时卖出，但VWAP并不是唯一需要考虑的因素。在强势上升趋势中，价格可能会持续上涨多日而根本不跌破VWAP，或者仅偶尔跌破。因此，如果价格迅速上涨，等待价格跌破VWAP可能意味着错过机会。
3) VWAP基于历史数据，本质上没有预测性质或计算。VWAP锚定在当日开盘价区间。因此，随着一天的进行，该指标会增加滞后性。
成交量加权平均价（VWAP）和移动平均散度散度（MACD）
VWAP可以与其他指标一起使用，比如MACD，以确认趋势。
图5. VWAP和MACD。
图5. VWAP和MACD。
看好的MACD交叉确认了上升趋势，并给出了买入信号。
$道琼斯指数 (.DJI.US)$ $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ $标普500指数 (.SPX.US)$ $以太坊 (ETH.CC)$ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $沪深300 (000300.SH)$ $恒生指数 (800000.HK)$ $腾讯控股 (00700.HK)$ $腾讯控股(ADR) (TCEHY.US)$ $阿里巴巴 (BABA.US)$ $阿里巴巴-W (09988.HK)$ $哔哩哔哩 (BILI.US)$ $拼多多 (PDD.US)$ $比亚迪股份 (01211.HK)$ $BYD Co. (BYDDF.US)$ $百度 (BIDU.US)$ $百度集团-SW (09888.HK)$ $京东 (JD.US)$ $美团-W (03690.HK)$ $西方石油 (OXY.US)$ $雪佛龙 (CVX.US)$ $慧与科技 (HPE.US)$ $英特尔 (INTC.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$ $Meta Platforms (META.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$ $微软 (MSFT.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $福特汽车 (F.US)$ $苹果 (AAPL.US)$ $永科 (AWX.SG)$ $REX国际 (5WH.SG)$ $常青石油及天然气 (T13.SG)$ $天然煤矿集团 (RE4.SG)$ $金光能源与资源 (AUE.SG)$
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