有人卖了价值1085万的BABA看跌期权。看起来有人对BABA非常看好。

• Reset : 我让我的看跌合约分配给我...
  希望它能对我有好处

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• MonkeyGee : 那太牛了。也许有人认识一个知道某件事的人

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• Lucky 猫 : 嘿想从选项大师那里得到一些提示哈哈。我买了 deep OTM 125C Baba 消耗大约 0.11 英镑，还有 5 个 DTE。我应该通过以约96-99的现货价格做空标的资产来进行套期保值，还是应该考虑将其滚动/等到周五？我好像不知道哪个是最好的策略

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• ZnWC : 我认为这篇文章已被删除，链接指向其他新闻。对我来说，推广阿里巴巴股票听起来像是个花招。

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• doctorpot1 楼主 ZnWC : 这篇文章还在那里。moo moo 没把 10851.50 万美元当作网址的一部分。所以需要选择完整的网址然后打开才能看见。 https://www.nasdaq.com/articles/unusual-put-option-trade-in-alibaba-group-holding-limited-adr-baba-worth-10851.50k

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• doctorpot1 楼主 Reset : 哈哈哈但是这个我们不知道期权卖方除此之外是否真的做了其他事情。例如，做空股票然后卖出深度ITM PUT来对冲。
  
  所以最好用自己的判断来判断

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• doctorpot1 楼主 MonkeyGee : 也许哈哈哈 但我们也可能只看到了故事的一面，期权的卖方可能还做了其他我们不知道的事情

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• doctorpot1 楼主 Lucky 猫 : 从信息来看，你似乎买入了BABA 125C，因此你想通过做空 delta 数量的股票来进行增量对冲。也就是说，如果125C的delta为0.3，那么你做空30只股票。请注意，delta套期保值需要你积极买入和卖出来调整对冲，因为价格变动时期权的增量会继续波动。而且它还需要相当大的保证金，因为随着BABA价格的上涨，看涨期权的增量会上升，你必须做空越来越多的BABA，这会吞噬利润。这不是一个适合初学者的策略。我不会那样做，就好像你做错了一样，你的损失可能比你为125C支付的期权溢价多得多。
  
  更简单的对冲就是把它变成点差，比如卖出130C这样你就能拿回一些钱。但遗憾的是，由于期权是OTM的深度，费用可能使其不可行。现在的价格为0.01美元，所以这种对冲方式不可行。卖出1 130C可以给你1美元，但费用超过3美元。
  
  我刚刚查看了125C的价格，现在看来是0.01美元，所以由于费用原因，滚动它可能没有意义。如果你只有 1 份期权合约。卖出它会给你 1 美元但费用超过 3 美元，所以不妨持有。所以如果你想滚动（卖出当前头寸买入新头寸），那么再开一个头寸已经会因为费用而导致卖出当前头寸可能会让你损失更多的钱。
  
  因此，假设你购买的摄入量低于 3 125C，目前看来除了祈祷之外没有其他可行的解决方案 幸运的是，每张合约的溢价只有11美元。

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• ZnWC : 谢谢你的澄清，但我看到的是点击链接 —— 找不到你发布的文章。
  
  但我通常对如此大规模的期权交易持怀疑态度——好得令人难以置信，需要谨慎行事。我无法想象有人会这么愚蠢地购买他在 64 天后到期的期权 我试图以那个行使价和到期日卖出阿里巴巴1手期权，但没人愿意出价，因为交易量太低了。
  
  无论如何，这是我的看法。

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• Lucky 猫 doctorpot1 楼主 : 啊我明白了，这让我要么做空，要么持有直到到期然后祈祷涨到足以达到盈亏平衡。不幸的是，这不只是 1-3 次看涨期权，几周前我买了然后随着现货价格的下跌平均值下跌了 。那样我就坚持下去然后在其他地方收回损失，而我梦想 BABA 能在周五之前上月 谢谢！

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