欢迎来到 Fear Gauge 的新时代。认识为期一天的 VIX

华尔街流行的股市恐惧指标现已推出了为期一天的版本。Cboe Global Markets Inc.，背后的交易所运营商 $标普500波动率指数(.VIX.US)$ ，已经推出了其旗舰指标的新版本，名为芝加哥期权交易所1日波动率指数（VIX1D）。

VIX1D 旨在捕捉在不到 24 小时内到期的期权交易热潮的情绪，这种期权在交易者中越来越受欢迎。长期以来，VIX一直被视为市场的恐惧指标，是使用未来23至37天到期的衍生品计算得出的。

芝加哥期权交易所1日波动率指数（股票代码：VIX1D）周一开盘于8.55，而周五的参考点为13.27，飙升至9.88，截至纽约下午3点回落至9.75。

但是，随着交易者转向零日到期（0DTE）期权，VIX一直难以捕捉短期情绪，这引起了人们对其作为情绪晴雨表的有效性的担忧。大约一个月前，当华尔街密切关注刚刚发生的银行危机时，恐惧指标做了一件滑稽的事情：它并没有起到多大作用。

到2022年第三季度，0DTE合约占标准普尔500指数期权总交易量的40％以上，比六个月前几乎翻了一番。

尽管可以将VIX视为对一个月后股市动荡的估计，但单日版本的时间跨度要短得多，这可能使其成为特别混乱的市场观点的试金石：以小时而不是几天或几周来衡量。

华尔街专业人士是否会发现为期一天的VIX有类似于Cboe在三十年前构思的长期版本所起的开创性作用还有待观察。