欢迎来到新的恐惧指标时代。认识一日波动率指数（VIX1D）

华尔街股市恐惧指标现在有了一日版。Cboe全球市场交易所，运营商-5g版权交易所，推出了其旗舰指标的新版本，名为Cboe 1-Day Volatility Index (VIX1D)。 $标普500波动率指数 (.VIX.US)$ VIX1D的设计目的是捕捉期权交易繁荣的情绪，这些期权在不到24小时内到期，这种交易越来越受到交易者的欢迎...

VIX1D旨在捕捉期权交易繁荣的情绪，这些期权在24小时内到期，并且在交易者中越来越受欢迎。长期以来，VIX被认为是市场的恐慌指标，其计算使用了在未来23至37天到期的衍生品。

Cboe 1-Day Volatility Index（代码为VIX1D）本周一开盘价为8.55，与上周五的13.27参考点相比，曾一度飙升至9.88，截至纽约时间下午3点回落至9.75。

然而，随着交易者转向零到期日（0DTE）的期权，VIX难以捕捉到近期情绪，引发了对其作为情绪指标的有效性的担忧。大约一个月前，当华尔街面临即将爆发的银行危机时，这个恐慌指数发生了有趣的事情：它没有发生太多的变化。

到2022年第三季度，0DTE合约占标准普尔500指数期权成交量的40%以上，几乎翻了一番。

尽管VIX可以被看作是一个月后的股票动荡的估计值，但单日版本的时间跨度要短得多，可能使其成为特别混乱市场观点的试金石：以小时而不是天或周为单位。

尚不清楚华尔街专业人士是否会像较长期日期版本一样找到与一日VIX类似的用途，该版本是三十年前由Cboe提出的。