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我可以举一个例子,说明我如何在期权交易中使用垂直点差策略来产生利润。比方说,在某个时候,我对某只股票持看涨看法,但我也想在风险受控的情况下进行交易。
我选择了垂直利差策略,特别是信贷纵向利差。我同时卖出了较高的行使价看涨期权(称为 “远期” 期权),同时买入了较低行使价的看涨期权(称为 “近期” 期权)。通过这样做,我收取了出售期权的溢价,从而产生了初始现金流入(信贷)。
我选择了垂直利差策略,特别是信贷纵向利差。我同时卖出了较高的行使价看涨期权(称为 “远期” 期权),同时买入了较低行使价的看涨期权(称为 “近期” 期权)。通过这样做,我收取了出售期权的溢价,从而产生了初始现金流入(信贷)。
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该策略的目标是,如果标的资产价格上涨但未达到远期权的行使价,则将初始现金流入保留为利润。但是,如果标的资产的价格超过远期权的行使价,我可能不得不将差额当作亏损来支付。![]()
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