配对交易：先学习逻辑，然后再试一试。
我一直很忙，所以我只是阅读和评论但不定期发帖。无论如何，我回来了。因此，在这一部分中，我将在阅读一些网站和文章后尝试总结有关巴黎交易的关键要点。
“配对交易的目的是打赌，如果两种资产的价格出现分歧，它们最终将趋于一致。”
所以，举个例子。科技公司的配对交易可能是：A公司和B公司，它们历来表现出很强的正相关性。但是，由于最近的市场发展，A公司的价格大幅下跌，而B公司则保持相对稳定。我们预计，这两只股票的价格将在六个月的时间范围内趋于一致。
但是，由于这只是一场创意竞赛，我认为我们不需要举出多余的例子。但是，如果你想在实际的战场上尝试一下。最好在多个单一货币对上运行策略。
2。一些基本术语。（实际上我想理解算法）
2. 1 相关性：配对交易依赖于关联原则，该原理衡量两种资产之间的统计关系。相关性范围从 -1 到 +1，其中 -1 表示完全负相关，+1 表示完全正相关，0 表示没有相关性。
2.2 均值回归：推动货币对交易的核心概念是均值回归。历史上相互关联但暂时偏离平均关系的资产往往会恢复到平均水平。交易者利用这种趋势，在货币对的资产中持相反的头寸，期望他们的价格趋于一致。
3.一些独特的优势
我认为它不容易受到整体市场走向的影响？因为这有点像中立的策略。所以，我认为在极其动荡的市场中，它可能会非常有用（但不确定）
有两种方式：1) 自上而下和 2) 自下而上。
4.1 自上而下 （市场谨慎）
我们称之为自上而下的方法 市场谨慎.
在这种情况下，我们从基于逻辑经济推理的假设开始。
例如，相同产品的期货和交易所买卖基金的行为应相似。如果预计两国中央银行的表现相似，则10年期美国国债的走势可能与10年期加拿大债券类似。
4.2 自下而上
自下而上的方法需要收集阳光下的所有数据，并检查哪两个（或更多）资产的行为相似。
然后，我们回顾性地寻找类似运动的合理理由，或者我们可能会将其视为巧合。
作为零售交易者，我们通常采用自上而下的方法。
如果你是一家价值100亿美元的量化对冲基金，那么是的，你有足够的资源收集大量数据。
5。现在试试吧。
原因：我确实认为 amd 会上涨。我认为仍然有人想持有它，无视会导致价格下跌的恐惧。至于苹果。嗯，原因很简单。我想它很快就会回落。而且我认为它可能很快就会回落。而且我认为它可能很快就会发生。此外，它们基本上属于相似的行业，因此市场也可能对它们产生类似的影响。
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AkLi : 不错的分析艾玛！富有洞察力，读起来不错。我想有个指标你想要了。它叫做 Vortex 指示器。它追踪了动量和交易量的逆转，以衡量股票随着时间的推移可能走向何方。我经常用它来进行期货和期权交易。再次感谢您的分享
DwightSJacob : 当 yo Lu 买入两只相同种类的股票然后卖出一只卖空另一只同种类的股票时，当买另一件同样的衬衫卖出其中一件时