对冲交易：首先了解逻辑，然后尝试一下。
我一直很忙，所以我只是读评论，不经常发帖。无论如何，我回来了。所以，在这部分，我将尝试在阅读了一些网站和文章后总结关于巴黎交易的要点。
配对交易的目标是赌注，如果两种资产的价格出现分歧，它们最终会收敛。
例如，一个科技公司的配对交易可以是：公司A和公司B，在历史上表现出强烈的正相关性。然而，由于最近的市场发展，公司A的股价出现了大幅下跌，而公司B的股价相对稳定。我们预期这两只股票的价格将会在六个月的时间框架内趋于一致。
但是，由于这只是一个想法比赛，我认为我们不需要给出多个例子。但是，如果您想在实际战场上尝试，最好在多对交易上运行这个策略。
2. 一些基本术语。 (我实际上正在尝试理解量化)
2.1 相关性：配对交易依赖于相关性原则，该原则衡量了两个资产之间的统计关系。相关性的范围从-1到+1，-1表示完全负相关，+1表示完全正相关，0表示无相关性。
2.2 均值回归：推动配对交易的核心概念是均值回归。历史上相关但暂时偏离其平均关系的资产往往会回归到其均值。交易者通过在一对资产中持相反位置来利用这种倾向，期待它们的价格会趋于一致。
3. 一些独特优势
我不认为它可以这么容易受到整体市场走向的影响，因为它有点中立的策略。所以，在一个极端的、非常动荡的市场中，我认为它可能非常有用（虽然我不确定）。
有两种方法：1）自上而下，2）自下而上。
4.1 自上而下 （市场审慎）
我们称之为自上而下的方法 市场审慎.
在这种情况下，我们从基于逻辑经济推理的假设开始。
例如，期货和etf的同一产品应该表现相似。如果两国央行的行为预期相似，10年期美国债券可能与10年期加拿大债券走势相似。
4.2 自底向上
自底向上的方法涉及收集所有可能的数据并检查哪些2个（或更多）资产的表现相似。
然后我们回顾下类似走势的可能原因，或者我们可能将其当作巧合而忽略。
作为零售交易者，我们通常采用自上而下的方法。
如果你是一个100亿的量化对冲基金，那么是的，你拥有足够的资源来收集大量的数据。
5. 现在试试看。
原因：我认为amd会上涨。我认为仍有人想要持有它并忽视恐惧，这会推动价格下跌。至于苹果，原因很简单。我认为它很快会回落。而且我认为这可能很快就会发生。此外，它们基本上属于同一行业，所以市场可能对它们产生类似的影响。
免责声明：社区由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于教育目的。
更多信息
评论
登录发表评论
AkLi : 不错的分析艾玛！富有洞察力，读起来不错。我想有个指标你想要了。它叫做 Vortex 指示器。它追踪了动量和交易量的逆转，以衡量股票随着时间的推移可能走向何方。我经常用它来进行期货和期权交易。再次感谢您的分享
DwightSJacob : 当 yo Lu 买入两只相同种类的股票然后卖出一只卖空另一只同种类的股票时，当买另一件同样的衬衫卖出其中一件时