Popular on moomoo 发表了动态 · 2023/06/29 08:21

美联储的银行压力测试：这意味着什么？

来源：GIPHY

美联储周三表示，23家最大的银行在压力测试中经受住了严重的衰退。结果证实，银行系统仍然强大而有弹性。各银行的总贷款损失率差异很大，从查尔斯·施瓦布的1.3％到Capital One的14.7％不等；信用卡很容易成为问题最大的贷款产品。

👀美联储的银行压力测试是什么？

美联储在2007-2009年金融危机后建立了测试，以此作为确保银行在未来能够承受类似冲击的工具。测试于2011年正式开始，大型贷款机构最初很难获得及格分数。美联储每年都会改变情景。他们花了几个月的时间来设计和测试去年年底银行资产负债表的快照。但这仍然很难预防。例如，在2020年，COVID-19 疫情造成的实际经济崩溃在许多方面都比美联储当年的情景更为严重。

💡现在如何对银行进行评估？

该测试评估了在假设的低迷时期，银行是否会保持在要求的4.5％的最低资本比率以上。表现强劲的银行通常会远高于该水平。美国最大的全球银行还必须额外持有至少1％的 “G-SIB附加费”。

银行在测试中的表现还决定了其 “压力资本缓冲” 的规模，这是2020年推出的另一层资本，位于4.5％的最低水平之上。额外的缓冲由每家银行的假设损失决定。损失越大，缓冲区越大。

📖结果是什么？

今年的压力测试包括严重的全球衰退，商业房地产价格下跌40％，办公室空缺率大幅增加以及房价下跌38％。失业率上升6.4个百分点至10％的峰值，经济产出相应下降。

该测试对商业房地产的关注表明，尽管大型银行在假设情况下将遭受重大损失，但它们仍然能够继续贷款。在今年的测试中，银行持有银行持有的办公和市中心商业房地产贷款的约20％。预计商业房地产价格将大幅下跌，加上办公室空置率的大幅增加，导致办公物业的预计损失率大约是2008年金融危机期间的三倍。

美联储委员会周三公布了其年度银行压力测试的结果，该结果表明，大型银行完全有能力抵御严重衰退，即使在严重衰退期间也能继续向家庭和企业贷款。

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