套利配对交易黄金,但费用可能会抵消所有收益
在寻找完美的配对交易时,最佳资产对的相关性应为1或-1。这将使我们能够利用市场的错误定价来创造套利机会。
所以我选择了2只黄金ETF。右边的两者应该以相同的速度移动。从下面的比较表中可以看出,它们大多数时候都是这样。
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但是,我们也可以看到 $黄金信托ETF-iShares(IAU.US$ 最近上面了 $SPDR黄金ETF(GLD.US$ 这意味着有一些机会进行配对交易。因为随着时间的推移,这种差距应该会缩小。因此,做空IAU和Longing GLD将是明智之举。
但是,考虑到费用后,差距很小。这可能不是一笔有利可图的交易 ![]()
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