降低股票基金风险的另类基金。
在excel中创建了我的高效前沿工具之后,我开始意识到像这样的另类基金和 $M&G (Lux) Episode Macro Fund (LU1670713921.MF)$实际上是平衡股票基金夏普比率/风险的好方法,例如 $富达基金-环球科技基金 (LU1823568750.MF)$要么 $联博国际健康护理基金 (LU0289739699.MF)$ .
这两个是我的 Excel 工作表中的屏幕截图,该表格使用求解器功能自动找到导致最高夏普比率的体重年龄。
假设无风险利率为4%,另类基金和股票基金之间的比例为70/30,5年期夏普比率约为1,平均回报率为14.11%(按年计算为13.88%)
我不相信我这里有债券或黄金基金,所以我将来可能会修复这个问题。
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Thy GoD 楼主 : 仅供参考,这与将黄金分配到您的投资组合中没有什么不同,无论如何,所提到的基金基本上都会跟踪银行利率,并增加了黄金/石油等避险资产来对冲风险。
102 844 387 : 费用很高
Dorayaki123 102 844 387 : 我怎么看费用是多少?
Thy GoD 楼主 Dorayaki123 : 你可以通过查看基金的交易规则来查看
Thy GoD 楼主 102 844 387 : 它之所以很高,是因为严格来说它们是对冲基金,但它是由资产净值支付的,除非有一只费用较低的ETF表现优于该基金,否则我仍然会用它来对冲波动。
我个人不在乎费用是多少,只要绩效后费能发挥作用。
如果两只基金的表现相同,但其中一只收取的费用比另一只基金高,表现优于更便宜的基金,我为什么要仅仅因为费用较低就选择更便宜的基金呢?