在利率方面的7种专有交易策略的全面概述
1. 丰富/廉价交易：概念：
这一策略利用债券市场收益率与理论收益率之间的差异。
执行：当工具被视为"便宜"时进行买入，当被视为"高价"时进行卖出，基于定义为S=YMarket-YTheory的Rich/Cheap差价。
Z分数用于判断价格水平的高低。
2. 债券/掉期交易：此策略利用债券和掉期之间的收益率差异。
执行：涉及在债券和利率掉期中采取相对的头寸，通常在价差处于极值时。
示例：根据价差分析，建议对冲5年掉期头寸，同时开多西班牙政府债券（SPGB）头寸。
3. 曲率交易：
基于收益率曲线的曲率变化，主要是扭曲运动。执行：使用双因素模型解释收益曲线运动，包括水平和扭曲因素。
4. 传统交易：
利用不同债券工具或部门的收益率差异，如公司债券与政府债券之间的差异。执行：与其他策略相比，这更具风险，但提供更高的利润潜力，尤其在非美元债券/掉期市场。
5. 通用收敛交易策略：
一种统计套利策略，涉及构建一组具有最小市场暴露的工具的线性组合。执行：交易是基于高度相关工具的价格模式的收敛执行的，通过最小化方差，专注于价格信号中的噪声。
6. 套利箱交易：一个涉及使用期权或期货组合创建合成多头和空头头寸的复杂套利策略。执行：这要求仔细对冲和同时执行多次交易，通常在相关工具之间存在定价差异时使用。
7. 法国OAt浮动利率交易：这一策略涉及法国政府债券（OATs）和与10年恒定到期收益指数挂钩的浮动利率票据。执行：
这笔交易涉及在具有最小级别转变暴露和在曲线扭转上具有显著暴露的OAt浮动票据组合的构建。该交易是基于浮动票据的观察价格极值进行的。
这一策略利用债券市场收益率与理论收益率之间的差异。
执行：当工具被视为"便宜"时进行买入，当被视为"高价"时进行卖出，基于定义为S=YMarket-YTheory的Rich/Cheap差价。
Z分数用于判断价格水平的高低。
2. 债券/掉期交易：此策略利用债券和掉期之间的收益率差异。
执行：涉及在债券和利率掉期中采取相对的头寸，通常在价差处于极值时。
示例：根据价差分析，建议对冲5年掉期头寸，同时开多西班牙政府债券（SPGB）头寸。
3. 曲率交易：
基于收益率曲线的曲率变化，主要是扭曲运动。执行：使用双因素模型解释收益曲线运动，包括水平和扭曲因素。
4. 传统交易：
利用不同债券工具或部门的收益率差异，如公司债券与政府债券之间的差异。执行：与其他策略相比，这更具风险，但提供更高的利润潜力，尤其在非美元债券/掉期市场。
5. 通用收敛交易策略：
一种统计套利策略，涉及构建一组具有最小市场暴露的工具的线性组合。执行：交易是基于高度相关工具的价格模式的收敛执行的，通过最小化方差，专注于价格信号中的噪声。
6. 套利箱交易：一个涉及使用期权或期货组合创建合成多头和空头头寸的复杂套利策略。执行：这要求仔细对冲和同时执行多次交易，通常在相关工具之间存在定价差异时使用。
7. 法国OAt浮动利率交易：这一策略涉及法国政府债券（OATs）和与10年恒定到期收益指数挂钩的浮动利率票据。执行：
这笔交易涉及在具有最小级别转变暴露和在曲线扭转上具有显著暴露的OAt浮动票据组合的构建。该交易是基于浮动票据的观察价格极值进行的。
$标普500ETF-Vanguard (VOO.US)$ $SPDR 标普500指数ETF (SPY.US)$ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $NASDAQ100指数ETF-Invesco (QQQM.US)$ $标普500ETF-iShares (IVV.US)$ $iShares罗素2000指数ETF (IWM.US)$ $SPDR黄金ETF (GLD.US)$ $i-80 Gold Corp (IAU.CA)$ $3倍做多纳指ETF-ProShares (TQQQ.US)$ $3倍做空纳指ETF-ProShares (SQQQ.US)$ $Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS.US)$ $Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO.US)$ $KraneShares中国海外互联网ETF (KWEB.US)$ $比特币 (BTC.CC)$ $MicroStrategy (MSTR.US)$ $Coinbase (COIN.US)$
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