深度因子移动平均值（第1部分+数学+实时设置和交易）

深度因子计数：1

日期：2024年3月24日

大家早上好！希望大家都过得很好，度过了愉快的周末，准备迎接市场新一周的到来。

今天，我们将开始一个名为深度因子的新系列！这个系列将介绍不同的因子，讨论它们的使用方法，以及在市场中可能找到的一些交易设置。有一些受欢迎的因子交易者使用，还有一些较不受欢迎的因子，需要更多知识才能使用。

供参考，这些文章中的一些指标是我经常使用的，其他指标是值得了解的。我会明确指出我使用的指标以及如何使用它们。

正如许多人已经知道的那样，移动平均线是交易者在各个级别上使用的强大且非常有用的指标。无论是寻找持仓还是平仓，甚至是查看图表，几乎所有交易者，包括华尔街的交易者，都使用移动平均线。因此，让我们谈一谈移动平均线以及如何使用它们进行交易。

移动平均线（MA）是一种趋势跟踪指标。这意味着它们的值基于先前的价格水平。它们考虑到交易量、趋势和其他类型的平均数。

趋势跟踪指标意味着它们可以警告交易者未来的价格走势变化，但也可以用于识别市场中的趋势变化，如向上或向下的反转。分析师还可使用移动平均线来评估支撑位和阻力位，评估价格的情况。这就是策略的由来，我们将在后面更多地谈论这个。

话虽如此，今天我要谈论两个移动平均线的例子。简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。

简单移动平均线主要用于长期持仓，并且在市场中过滤噪音效果良好。由于SMA使用较长时间框架的数据，趋势线将代表给定价格点的更大编译数据。这可以生成重要的长期信号，用于开仓或平仓。

公式：

A = n期间的平均值

n = 期间数量

假设我们想要计算每周的移动平均线（MA）。所以，7天的区间。简单移动平均线（SMA）将取得前7天内的所有价格，相加后除以区间（7），得到平均值。

让我们用SPY过去的7天来计算

指数移动平均线（EMA），顾名思义，主要用于短期交易。这意味着EMA对最近的价格给予更大的权重，因此更适用于较短的时间框架，通常与持仓仅限于当天的日间交易一起使用。因此，如“指数移动”所示，当市场快速运动时，它们是很好的指标。

公式：

基准值在选择的时间周期后

选择的时间周期 = 周期数

所以，如果我想再次绘制每周或者7天，我的公式会是这样的：

乘数/100 = [2 / (7 + 1)] = 0.25

我们把Multupler简称为M

求解M

m = 25 (作为百分比)

在我们的计算中，最后一步是将m与前一天的收盘价和前一天的EMA值进行计算。为了简化，这里使用了9EMA和假设SPY在前一天收盘价为500。记住，我们的SMA是$516.7486

当前EMA = [收盘价 - EMA(前一个时间段)] x m + EMA(前一个时间段)

这也可以写成

EMA = (价格(t) x M) x m + EMA(y) x (1-M)

哪里

t = 今天 ($520.42)

y = 昨天 (或SMA)

m = 倍数

从数学上我们能知道，EMA更接近于前一收盘价和今天实际价格，这正是为什么EMA用于日内交易短期持仓，而SMA用于交易长期持仓。我选择在交易期货或者发生在当天的突破结构时交易EMA的一个关键原因。

总结一下，SMA和EMA之间的关键区别在于它们对价格波动的速度和敏感性。EMA对价格变动反应更快，而SMA对整体可观测数据集应用均等权重。

EMA = 日内交易，短期交易，更精确但不太准确的水平，更快的进出场，使用较短的时间框架计算

SMA = 较长期交易，不太精确但更准确的水平，较慢的进出场，使用较长时间框架计算。

进行期货日内交易时，我在进行交易时经常使用的指标是9EMA。

在这个例子中，我们不会查看期货图表，而是使用SPY上一个交易日2024年3月22日的1分钟和5分钟图表进行分析。

我改变了我的图表格式，模拟了您的图表很可能会看起来的样子。

我使用的指标：

这个指标包括9ema、20ema、50ema和传奇的200ema。

好的，返回到1分钟图表。

这是一个非常难看的开盘，但这就是我选择今天的原因，而不仅仅是因为这是最后一个完整的交易日。

我通常在开盘时交易，因为这时市场上通常有最大的成交量和波动性。如果我不知道开盘会是什么样子，我的图表会是这样的

一开始我注意到三件事情：

1. 9EMA正在向上弯曲

2. 在盘前$521.25的水平上有一个反转

3. 存在一个上升通道

我还想记录下的三件事：

1. 之前的收盘价

2. 任何支撑区域和阻力位

3. 前一交易日的最高点和最低点

市场开盘时我认为可能性最大的两种情形

1. 市场尝试填补这个缺口并向上移动

2. 市场尝试填补这个缺口，但失败并向下移动

5分钟图基本没有帮助，除了盘前最后5分钟的信息。巨大的绿色蜡烛重新测试前一收盘价告诉我，我们可能会在开盘时看到重新测试。

第一根蜡烛直接上涨，但是又回落到前一次收盘价以下。

9EMA开始上升，但在蜡烛下方，因此我不会入场。

接下来的蜡烛中恐慌买入情绪浓厚，我们收盘价高于上一次收盘价，这会吸引很多交易者尝试进入可能的突破结构，但由于当前价格远高于9ema，我们不会入场。

这样的走势非常好！我们从前一天的支撑位直接下跌，这告诉我们它现在可能充当压力位。我们正在等待我们的重测和拒绝设置。

然而，我们从盘前建立的趋势线上反弹，这告诉我这条趋势线可能很关键，而且比预期的更有力量。

9EMA仍在上升，但我们一直在被拒绝。

我会等待看是否能突破阻力并重测它。

这种情况不会发生，我们拒绝了阻力位置，成交量穿过了9EMA。

在市场走势明朗之后，我找不到任何一个可以开空或开多仓位的真实区域。不过，现在我可以做一些新的标记。

市场在横向移动，所以我等待着一个仓位。

我们在横向模式下直接回升到阻力位，并在此位置上拒绝。这就是我第一个开空仓位的地方。

我会在这里入市，因为这是向上的第三次拒绝，这给了我更大的信心，更有可能向下走。

我设定一个止损点，略高于之前的回测影子。

当我们重新测试之前的收盘价时，我减仓一半，但由于我们回落，我保持我的仓位。

在下降过程中，我保持我的仓位，并切换到5分钟图表

我暂时不想清仓剩下的一半仓位。原因是9ema继续向下移动，远离蜡烛。由于我已经盈利，我更安全地持有仓位，只要EMA指引在蜡烛之上向下移动。

根据9EMA，有两个区域可以出场。

要么在或低于盘前新低处出场，要么当下一个带有成交量的蜡烛触及9 EMA时出场。市场可能进一步下跌，但我不关心它能做什么。我只关心它是否达到了这个水平。

记住，移动平均线是趋势指标。我想要跟随趋势，而不是与之抗衡。但我也不想盲目买入或卖出。所以无论我在低点卖出，还是在最开始的几根蜡烛出场，都没关系。交易心理是关键。无论我的利润是2美元还是200美元，我都赚到了利润。如果我已经持有仓位，并且9ema向下移动并远离蜡烛，这告诉我趋势可能会延续，我应该持有仓位。

何时选择卖出完全取决于我。

9EMA是我用来帮助我在较短的时间框架内判断是否应该买入、卖出、持有或减仓的工具。不只我一个人将9EMA与1分钟或尤其是5分钟放在一起使用。

很多很多的日间交易者都将这种策略作为在决定持有仓位时使用平均数而不是情绪的一种方式。关键在于不要抵抗趋势，而是注意趋势并使用其他技术、指标和工具来进一步检查您的持仓。

然而，也要提到的是，我永远不会仅凭9EMA来进行交易。在进行交易时，我几乎总是使用其他可用的工具和资源。

以今天为例。

如果你错过了上涨，你会在这里开多还是开空？

但我还不确定。我想看看买家何时介入，并在涨势回归时卖出

在这里开了一个空头，目前正在9EMA上拒绝，希望在下降趋势线下方关闭，同时在趋势线上拒绝以获取更多的下行空间。这是一个不太好的入场点，因为我应该在涨势卖出流动性时入场，但我准备让它继续进行，因为9EMA正在这里充当阻力。

我的价格目标是那里的流动性，即519.92美元。

这是重新测试，看起来像是一根扫尾蜡烛，仍然持有。除非5分钟收盘远高于9EMA，否则没有止损

可能的重新测试失败，现在寻求更多的下行空间。

如果这根5分钟蜡烛变为红色，低于9EMA或趋势线收盘，我的信心会增加，我可能会增加头寸。如果逆反情况发生，我会关闭交易。仍然持有，9EMA现在充当强大的阻力。

卖方试图跌破前一个更大的下跌蜡烛。仍持有。

如果买方不能让其起来，看起来还有一个可能的回测蜡烛。否则，SPY将迅速转为看淡。仍保持。

我不喜欢卖方失去控制，所以我打算退出这笔交易以获得快速利润。

就是这样！我不太担心这里会发生什么。市场可能继续下跌，也可能逆转上涨。我抓住了自己喜欢的交易并获利。也是实时操作给你看。

一些时间过去了，我进行了几次其他交易，但是现在看看我们在哪里！

是的，我买入了上影线，也卖出了上影线 haha。但我的观点是，看看9EMA在哪里。如果你从高点做空，并通过允许关闭在9EMA上方作为卖出指标来持有仓位，那么你将获得很好的利润。我没有在没有其他资源的情况下进行任何交易。

当已经处于一个头寸时，9EMA是交易者使用的一个很好的工具。这是我只会使用它来建立头寸的唯一方式。我不会在没有使用其他指标和工具的情况下开多或开空头寸，因为它是一个短期指标，而且不是完全有结构的。

从这张图里，你可以看到我再次做空阻力区域，但由于9EMA开始充当支撑位，所以我在ema上卖掉了我的仓位，因为买方的力量从下跌中表现出来。看起来行情可能会看涨。

不管怎样，我要为今天道歉，因为今天是一个非常不好的日子来展示9EMA的优势。

我们自从10-11am纽约时间开始就一直在横盘运动，如你所见，当市场横盘运动时，9EMA并不起作用。

感谢您的阅读！我希望这些信息清晰而一致。我知道这些蜡烛图并不是最好的，我本可以做得更好，但在市场横盘运动时，这是非常困难的。希望我不会因为没有在我的图表上包含VWAP或RSI而失去可信度。希望以后还有机会讲述这些教训。然而今天我们看了简单移动平均线和指数移动平均线是什么，以及我如何在交易中使用9EMA。

在市场上度过愉快的一天，感谢您的所有支持。期待更多这样的帖子，包括教程和可能的实盘交易！我不能保证会像这篇文章一样实时发布我如何使用指标的内容，但如果可以的话我会的。

这里是一个更加稳定的突破结构。9EMA正追赶价格的回测和拒绝的位置，现在我们正持有多单。虽然今天是一个非常波动的周一，所以我可能不会持有太久，但我打算让它发展下去。

你的上下影线不吓唬我，兄弟！哈哈哈，一个很棒的设置，9EMA充当支撑位，整个交易非常好。

从这张图中，您可以看到我再次看涨支撑位，但由于9EMA开始作为支撑位，我在买家实力强的基础上以9EMA卖出了我的头寸。由于下跌蜡烛影线长，我关闭了该区以上的头寸。看起来市场将上涨。

不过，我必须为今天道歉，因为今天是展示9EMA实力的一个非常糟糕的日子。

自纽约时间上午10点至11点以来，我们一直是横盘运行，正如您所看到的，当市场横盘运行时，9EMA并不起作用。

感谢您的阅读！希望这些信息表达清晰且连贯。我知道这些蜡烛图并不是最好的，我本可以交易得更好，然而在市场横盘时这是极其困难的。希望我不能因为我的图表中没有包含VWAP或RSI而失去信誉。我希望将这些课程本身也融入其中。然而今天我们看了简单移动平均线和指数移动平均线是什么，以及我在交易中如何使用9EMA。

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这里的突破结构更加稳固。 9EMA正在追赶价格重新测试和拒绝的地方，现在我们正在持有开多头寸。尽管这是周一波动很大，所以我可能不会持有太久，但我打算让其自行发展。

1分钟图在该区及9EMA找到支撑位。 我认为这是一个非常好的交易机会，我们应该迅速回到流动性水平。

你的蜡烛影线不吓唬我，兄弟！哈哈哈，一个很棒的设置，9EMA作为支撑，并且总体上是一笔很好的交易。

谢谢。