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DjT 期权和跨界策略 — 为期权带来一点 “特朗普效应”

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YawningKitty_x_x 参与了话题 · 11/06 03:11
如果你同时持有同一只股票的看涨期权和看跌期权,那就是你的经典跨界策略。Straddle的目标是从价格的大幅波动中获利,无论是向上还是向下。 如果股票的波动幅度足够大,那么您实际上可以从双方赚钱。实际上,只要有足够的波动性,就有可能在看涨期权和看跌期权中均获利。
我将用一个真实的例子来分解它是如何运作的。(注意:此屏幕截图显示了非标准跨度,因为行使价不同。) $特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$
DjT 期权和跨界策略 — 为期权带来一点 “特朗普效应”
隐含波动率 — 期权的价格不仅仅是当前的股价;它还受隐含波动率的驱动。当市场预计会出现重大变动时(比如财报公告或即将到来的选举结果等重大事件),隐含波动率可能会激增。这意味着即使是 “价外” 的期权也可以让你赚钱。 例如,DjT期权的隐含波动率约为300%或更高。
时间价值 — 看涨期权和看跌期权都有时间价值(Theta),尤其是在到期日临近之时。例如,如果市场预期会出现波动,那么在5日买入8日到期的期权可能具有较高的时间价值。在本例中,截屏时该股价约为39美元。该看涨期权的行使价为46美元,因此没有钱,但上涨了1200,这意味着股价可能会攀升。同时,由于挥之不去的不确定性和价格波动,看跌期权也上涨了。
那么,如果即将发生重大事件或重大公告,为什么不试试这种类型的 Straddle 呢?
它不一定是一个 “完美” 的跨界车。对于初学者来说,我建议从小处着手,专注于买方,以保持风险可控性。要精通期权,首先要以可控的、合理的方式进行尝试。
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