收益波动性:博通和蔚来期权信号交易员预计在发布财报后将会出现空前的波动。
在一家公司发布收益报告之前,隐含波动率往往会激增,因为市场的不确定性推动了投机者和套保者对期权的需求。这种增加的需求使得隐含波动率和期权价格都上涨。在收益公告之后,隐含波动率通常会恢复到正常水平。
以下是本周收益和波动率的排名:
股票,同时买入了20份博通期权,行权价为800美元,到期日为2025年6月20日。佩洛西的买入行为发生在公司将于7月15日进行10股合1的股票拆分之前的几周。
在发布财报之前,该公司看到了select 此周五到期的期权的持仓量增加。持仓量最大的看涨期权是在162、180行权价和160的看跌期权。
对于到期日为本周五的期权,在它发布财报后,博通公司看到了一些活跃度,包括在170和180的看涨期权以及160的看跌期权。当前股价为161.29美元,这些期权活动表明了对财报结果的一些乐观态度。
170和180的看涨期权的集中表明了许多投资者看好财报后股价上涨,显示出看涨情绪。相反,160的看跌期权的活跃度表明也存在谨慎的展望,一些投资者正在对可能的下跌进行对冲。期权市场上的这种混合情绪凸显了有关AVGO财报对股票价格影响的不确定性和投机性质。
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-财报发布日期:nio将于2024年9月5日BMO发布财报。
在过去的12个季度中,期权市场一直高估了nio财报公告后股价的变动。具体而言,交易员预测的财报后平均变动幅度为±10.9%,而实际的平均变动幅度则显着较低,为±4.7%。
在美股盘中发布收益报告期间,威睿出现极端波动,涨幅最大达到+101.2%,最大跌幅为-27.6%。尽管价格波动剧烈,但期权跨式策略的平均单日回报率显著不佳,为-19.5%。 $特斯拉 (TSLA.US)$进一步强调在威睿进行期权交易的挑战,Market Chameleon的数据突出显示,长跨式和长跨距策略在过去12个季度中的胜率均为0%。这一骇人的统计数据凸显了预测威睿股票在收益发布周围的波动的困难,并表明市场的预期与实际结果显著脱节。
威睿股票长跨式和长跨距策略的购买成功率为0%,这似乎激励投资者考虑相反的方法——出售这些策略。然而,威睿的股价相对较低,约为4美元,这使得这一策略变得复杂。每股价格低降低了每个期权合约的总价值,尤其是与每股价格更高的股票相比。
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例如,每个标准期权合约代表100股,因此威睿每股4美元的合同持有总价值为400美元。相比之下,股价为100美元的类似合同代表的价值为10,000美元。这种巨大差异意味着,虽然在更高股价的股票上出售期权可能可以证明券商佣金,但交易400美元合同所涉及的费用可能经济上不可行,因为这些费用与投资价值的不成比例的影响。这使得像威睿这样股价较低的股票,出售跨式和跨距策略就不那么有吸引力。
Source: Bloomberg, Market Chameleon, FactSet, Dow Jones
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免责声明:期权交易涉及重大风险,并非适合所有客户。投资者在参与任何期权交易策略之前,重要的是阅读《标准化期权的特征和风险》。在接近或在到期日开设新的期权头寸将面临潜在的损失风险,原因包括基础证券的潜在波动性和有限的到期时间。期权交易往往复杂,并可能涉及在相对较短的时间内失去整个投资的潜在风险。某些复杂的期权策略存在额外风险,包括可能超过原始投资金额的损失的风险。如适用,将根据要求提供任何索赔的支持文件。
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来源:彭博、Market Chameleon、FactSet、道琼斯
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Daprocessor : 把它卖掉
73279472 : 你好