盈利波动性：博通和Nio的期权信号表明交易员预计盈利后的行情将是前所未有的动荡。

隐含波动率在公司发布财报之前经常会上升，因为市场的不确定性会推动投机者和对冲者对期权的需求增加。这种增强的需求会推高隐含波动率和期权的价格。在财报公布之后，隐含波动率通常会回落到正常水平。

这里是本周的收益率和波动性排行榜：

股票，同时买入了20份博通期权，行权价为800美元，到期日为2025年6月20日。佩洛西的买入行为发生在公司将于7月15日进行10股合1的股票拆分之前的几周。

在发布财报之前，该公司看到了select 此周五到期的期权的持仓量增加。持仓量最大的看涨期权是在162、180行权价和160的看跌期权。

对于到期日为本周五的期权，在它发布财报后，博通公司看到了一些活跃度，包括在170和180的看涨期权以及160的看跌期权。当前股价为161.29美元，这些期权活动表明了对财报结果的一些乐观态度。

170和180的看涨期权的集中表明了许多投资者看好财报后股价上涨，显示出看涨情绪。相反，160的看跌期权的活跃度表明也存在谨慎的展望，一些投资者正在对可能的下跌进行对冲。期权市场上的这种混合情绪凸显了有关AVGO财报对股票价格影响的不确定性和投机性质。

-财报发布日期：nio将于2024年9月5日BMO发布财报。

在过去的12个季度中，期权市场一直高估了nio财报公告后股价的变动。具体而言，交易员预测的财报后平均变动幅度为±10.9%，而实际的平均变动幅度则显着较低，为±4.7%。

在美股盘中发布收益报告期间，威睿出现极端波动，涨幅最大达到+101.2%，最大跌幅为-27.6%。尽管价格波动剧烈，但期权跨式策略的平均单日回报率显著不佳，为-19.5%。 $特斯拉 (TSLA.US)$进一步强调在威睿进行期权交易的挑战，Market Chameleon的数据突出显示，长跨式和长跨距策略在过去12个季度中的胜率均为0%。这一骇人的统计数据凸显了预测威睿股票在收益发布周围的波动的困难，并表明市场的预期与实际结果显著脱节。

威睿股票长跨式和长跨距策略的购买成功率为0%，这似乎激励投资者考虑相反的方法——出售这些策略。然而，威睿的股价相对较低，约为4美元，这使得这一策略变得复杂。每股价格低降低了每个期权合约的总价值，尤其是与每股价格更高的股票相比。

例如，每个标准期权合约代表100股，因此威睿每股4美元的合同持有总价值为400美元。相比之下，股价为100美元的类似合同代表的价值为10,000美元。这种巨大差异意味着，虽然在更高股价的股票上出售期权可能可以证明券商佣金，但交易400美元合同所涉及的费用可能经济上不可行，因为这些费用与投资价值的不成比例的影响。这使得像威睿这样股价较低的股票，出售跨式和跨距策略就不那么有吸引力。

免责声明：期权交易涉及重大风险，并非适合所有客户。投资者在参与任何期权交易策略之前，重要的是阅读《标准化期权的特征和风险》。在接近或在到期日开设新的期权头寸将面临潜在的损失风险，原因包括基础证券的潜在波动性和有限的到期时间。期权交易往往复杂，并可能涉及在相对较短的时间内失去整个投资的潜在风险。某些复杂的期权策略存在额外风险，包括可能超过原始投资金额的损失的风险。如适用，将根据要求提供任何索赔的支持文件。

在过去12个季度中，期权市场一直高估了NIO股票在财报公告后的波动。具体而言，交易员预测财报后的平均波动范围为±10.9%，而实际平均波动范围记录为显著较低的±4.7%。

在财报发布前，NIO股票的预期平均波动范围甚至更高，达到了±13.4%。然而，实际波动平均为±9.0%，低于预期4.5%。观察到的典型模式包括平均±6.9%的开盘跳空，然后是开盘后的股价波动，平均为±5.2%。

在常规交易时间内，NIO在发布盈利报告后表现出极度的波动性，最大涨幅达到+101.2%，最大跌幅为-27.6%。尽管价格波动剧烈，但期权跨式策略的平均一日回报率明显低于-19.5%。

进一步强调了在NIO的期权交易中面临的挑战，来自Market Chameleon的数据显示，过去12个季度中，同时买入期权跨式策略和同时买入期权跨界策略的胜率为0%。这个显著的统计数字突显了在预测NIO在盈利发布期间的股票走势方面的困难，并表明市场的预期与实际结果显著不符。

在NIO股票中，同时购买期权跨式策略和同时购买期权跨界策略的成功率为0%，这可能会导致投资者考虑相反的策略——出售这些策略。然而，NIO的股票价格相对较低，约为4美元，这使得这种策略变得复杂。每股价格较低会降低每个期权合约的总价值，尤其是与每股价格较高的股票相比，这一差别尤为明显。

例如，每个标准期权合约代表100股，因此每股价格为4美元的NIO合约的总价值为400美元。相比之下，每股价格为100美元的股票的类似合约将代表10000美元的价值。这种巨大差异意味着，虽然通过在高价股票上销售期权可能可以证明券商佣金的合理性，但与400美元合约交易相关的费用可能不具备经济可行性，因为与投资价值相比，这些费用的不成比例影响。这使得对于像NIO这样具有较低每股价格的股票而言，销售跨式策略和跨界策略的吸引力较小。