我如何为期权选择行使价
我使用了以下方法:
1) 希腊人
期权交易者通常指的是其期权头寸的增量、伽玛、维加和西塔。这些术语被称为希腊语,它们提供了一种衡量期权价格对可量化因素敏感度的方法。我使用delta来确定行使价,delta衡量期权溢价对标的资产价格变动的敏感度。
2) 风险偏好
相对保守的投资者(像我一样)可能会选择等于或低于股价(ITM)的看涨期权行使价,而风险容忍度高的交易者可能更喜欢行使价高于股票价格(OTM)。同样,等于或高于股票价格(ITM)的看跌期权行使价比行使价低于股价(OTM)更安全。
3) 期权价格走势图
我发现这张图表对可视化风险很有用。例如,我知道以什么股价实现盈利,以及我的观点是否有无限的亏损。Moomoo 有这个功能。
1) 希腊人
期权交易者通常指的是其期权头寸的增量、伽玛、维加和西塔。这些术语被称为希腊语,它们提供了一种衡量期权价格对可量化因素敏感度的方法。我使用delta来确定行使价,delta衡量期权溢价对标的资产价格变动的敏感度。
2) 风险偏好
相对保守的投资者(像我一样)可能会选择等于或低于股价(ITM)的看涨期权行使价,而风险容忍度高的交易者可能更喜欢行使价高于股票价格(OTM)。同样,等于或高于股票价格(ITM)的看跌期权行使价比行使价低于股价(OTM)更安全。
3) 期权价格走势图
我发现这张图表对可视化风险很有用。例如,我知道以什么股价实现盈利,以及我的观点是否有无限的亏损。Moomoo 有这个功能。
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4) 购买期权的目的
有时候我买入看跌期权是为了保护我的股票——下限。当股票处于上升趋势时,我可能会买入看涨期权(计划低价买入股票)。我可能会卖出承保看涨期权或看跌期权以赚取被动收入。行使价将取决于您的交易目的。重要的是你必须知道自己在做什么。不要盲目模仿别人的所作所为。
免责声明:该帖子不是财务建议,仅用于教育目的。卖空期权风险很大,最终可能会造成无限的损失。请进行尽职调查 (DYODD)。
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