需要一些帮助（虚拟账户）
从图像上看，似乎我损失了一些虚拟所有基金类型。好心人可以解释一下我错在哪里吗？很抱歉发表这样一个新手问题。我原本的理解是通过卖出看涨期权，我会从溢价中获得信用。但看起来我反而损失了我的虚拟所有基金类型，现在我真的很困惑。
供参考，我的最初计划是使用期权来清除我的100股DJt头寸。我没料到股价会达到35美元，我原以为这周会有一些“收入”，如果下周股价低于35美元，我打算设置一个卖出订单。
我感谢各位的任何见解。提前感谢，女士们先生们 🙏🏻
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Dcalov : 您应该观看一些关于期权交易和其运作方式的基础YouTube指南。影响您的合约价值的因素有很多。您以308美元购买了该期权，以298美元卖出。自您购买以来，您的期权价值下跌，您以10美元的亏损卖出（如果您有多个认购期权，可将10乘以您卖出的数量）。我看不出您何时下订单，但乍一看，您为一项几乎已入场的期权支付了太多。
您在最后一部分的推理并不合理。如果股价下周没有达到35美元，您会卖出？如果我猜对了，您是在靠近35美元时购买的合约，那么您将以巨额亏损卖出。同时还要熟悉不同形式的衰减和隐含波动率。在期权交易中，时间是对您不利的。
Ken Griffin Charity : 您没有损失任何基金类型。您以2.98的价格卖出了一个看涨期权。由于标的资产现在更深度入金，该看涨期权目前的交易价为3.08。-3.36%只是您卖出价格和当前交易价之间的价格差。
JoshCarter4 : 当您卖出看涨期权时，您会立即收到一笔溢价。在这种情况下，溢价为$2.98。由于每个期权合约中有100股，因此您将收到$298。
重要背景：原则上购买看涨期权的目的是因为您希望以更低的价格购买股票，但又不想承担全部拥有股票的风险。在您的例子中，看涨期权买方认为价格将远高于35，因此他们支付溢价以锁定35美元的价格。这种方式可以为他们减少风险，因为如果股价下跌到每股5美元，他们不会以市价（比如32美元）购买100股并损失大量资本，而只会损失最初的$298溢价。作为看涨期权买方，他们有*选择权*，可以选择以该行权价（在本例中是35美元）购买每份合约100股。
现在这对您意味着什么？作为看涨期权的卖方，如果DJt股价在到期时下跌并保持在35美元行权价以下，您无需采取任何行动。您已经赚取了利润/轻松的钱。
问题出现在DJT股价上涨并保持在行权价以上，尤其是在到期日。如果这种情况发生，通常会发生以下两种情况之一：看涨期权卖方买入平仓或者看涨期权被行使。
如果您选择买入平仓，那么您将需要购买一个具有相同到期日和行权价的看涨期权来抵消原合约。因此，您将每份合约支付308美元并每份合约损失10美元。但您将保留您的股票。
如果您选择让看涨期权被行使，这意味着您需要以每份合约35美元的价格出售100股 - 无论实际价格如何。由于您卖出的是备兑看涨期权，这意味着如果它被行使，您无论如何都会获利。只是您获利的可能会比您本来能获得的少一点。
这就是一些基本知识。