Option Whale以1200万美元的利润退出了VIX看涨头寸。接下来恐慌指数会下降吗？
这个 $标普500波动率指数 (.VIX.US)$英伟达 股价大跌引发恐慌，被称为华尔街"恐慌指数"的vix指数在星期二出现了另一次大幅上涨。 $英伟达 (NVDA.US)$市场能否迅速重拾信心，就像一个月前那样？
vix指数在星期二上涨了38%，创下了该指数自1990年以来的第25大单日百分比增幅。 为该指数历史上第25大单日百分比增长，在1990年以来发生。这一激增发生在一次惨烈的交易日后，英伟达股价暴跌超过9％，导致半导体股普遍回撤。 在该指数的历史记录中，时间可以追溯到1990年。此次飙升发生在一场残酷的交易日之后，英伟达股价暴跌超过9％，导致半导体股普遍回撤。
本月早些时候，一些分析师曾警告称，vix指数大幅上涨通常为市场动荡的前兆。聚集理论认为，波动性有聚集的趋势，也就是说，显著的波动常常导致持续的余震。
自由资本市场首席全球策略师杰伊·伍兹表示:"8月5日发生了一次重大地震，而一次重大地震之后通常会有余震，我们预计在美国大选前这种情况会经常发生。"
飞凡期权活动
VIX指数上涨可能令人担忧，考虑到市场下跌。然而，来自期权分析平台Unusual Whales的数据显示，最近购买的VIX看涨期权头寸在周二VIX暴涨后被清算，可能表明对短期走低的信恳智能重新增强。
据彭博社报道，这些头寸最初是由一名或多名期权交易员于上周五购入的，支出高达900万美元用于9月到期的VIX看涨期权交易。交易涉及大约35万份VIX 22/30看涨期权合约，每份约0.25美元。此举预示着对VIX指数上涨至22以上，但上限为30的预期。在暴涨后迅速清算这些头寸表明投资者可能对即将到来的市场稳定感到更加乐观。
据彭博社报道，据称周五的买家调转了方向并出售了股份，但目前仍很难确定。无论如何，可能的盈利约为1225万美元。
派杰投资的期权部门负责人丹尼尔·基尔希表示，该交易可能是“对下个月一系列事件进行对冲，包括薪资表、首场辩论、CPI以及几次央行会议”
VIX指数的均值回归
与大多数股票或指数不同，VIX的一个显著特征是其倾向于均值回归而非持续趋势运动。VIX经常经历突然暴涨，随后迅速下跌，大部分波动发生在10至25的区间内。这种行为强调了VIX的均值回归特性。
历史表现显示，包括VIX指数在内的波动性均保持长期均衡水平。当市场动荡导致VIX明显偏离这一稳定值时，它倾向于快速回归，重新回到其历史均值。这一现象使得在大幅暴涨后做空VIX成为一种引人注目的策略。
当vix指数突然上涨时，通常反映了市场恐惧和不确定性的顶峰。 历史上，这种突发上涨往往会随后进入一段市场条件稳定的正常化期间。 这种均值回归行为为交易员提供了一个机会，让他们能够利用随着突发上涨后通常紧随而至的波动率下降。
通过像etf这样的工具做空vix指数的目的是在vix指数下跌时获利，或通过出售看涨期权获利。 这些策略允许交易员从预期的vix指数下行中获利，因为vix指数将恢复到其长期平均水平。 但是，需要谨记的是，虽然均值回归是vix指数一个被充分记录的特征，但它是基于历史观察结果，并且可能在长时间内发生变化。
总的来说，vix指数具有均值回归特性，为寻求在重大波动后做空波动性的交易员提供了战略优势。
来源：彭博社，X.com
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Jarrod Humphries : 这些NVDA期权在九月份让我们保持平稳，没错，但是沃伦就是那次卖出ULTA亏了2.66亿美元，哈哈，我会立刻解雇那个“失败者”顾问的……他本应该研究一下美容供应公司RAY……因为价格原因，他本可以以相同金额买到更多股票……并且他在八月份的最后一次主要买卖中本来可以看到可观的回报……不过还是要说，在沃伦·巴菲特身边做顾问在简历上看起来不错……
Gilley : 是的，内部消息，然后卖掉了，赚了钱，然后立即停下来，可能性是多少呢，很可能是纳西·佩洛西。
Laine Ford : 无评论
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