期权市场显示出在接下来的palantir，SMCI和AMC的盈利数据发布之前，波动性上升和情绪複雜的迹象

暗含波动率通常在公司发布财报之前急剧上升，因为市场的不确定性推动了投机者和套期保值者对期权的需求。这种需求增加使得暗含波动率和期权价格都膨胀。在财报公布后，暗含波动率通常会回归到正常水平。

以下是本周的财报和波动性排行：

PLTR的收益发布日期定于2024年11月4日市场收盘后公布

Palantir的期权未平仓量上升了1.4%，达到了310万份合约。根据Market Chameleon，当前未平仓量高于其52周平均水平的290万份合约。目前，未平仓量百分位排名为80.4%。因此，Palantir在过去一年中有19.6%的时间未平仓量更高。 这表明在Palantir的交易和持仓期权方面存在比正常情况下更多的需求。最明显的增加出现在2024年11月8日到期的交易中，新增了+21,704份合约。

隐含波动率（IV）为73.8，位于92%的百分位排名。这意味着在过去一年中，92%的时间IV低于当前水平。 当前IV（73.8）比其20日移动平均值（67.3）高9.6%，表明隐含波动率呈上升趋势。

过去几个交易日中，到期日少于30天的最大期权交易大多为到期日为11月8日的看涨期权。然而，这些看涨期权交易在大多数情况下都带有一定的看涨或看跌倾向。

Palantir上一季度的营业收入超过分析师的预期3.9%，报告的营业收入为$6,7810万，同比增长27.2%。对于该公司来说，这是一个非常强劲的季度，明显超出了分析师对账单和EBITDA预期的赢利。

本季度，分析师们预计palantir的营业收入将同比增长26.1%，达到70370万美元，较去年同期的16.8%增长有所改善。预计每股收益为0.04美元。

财报发布日期：SMCI预计将于2024年11月5日盘后公布财报

在过去12个季度中，期权市场50%的时间高估了SMCI股票的收益波动。在财报公布后预测波动平均值为±12.3%，而实际收益波动的平均值为14.4%（绝对值）。 这表明SMCI股票的波动性一般比期权市场对其盈利股价反应的预测更大。

SMCI隐含波动率（IV）为178.7，处于排名第100百分位。当前的IV比其20日移动平均值高出77.3%（100.8），表明隐含波动率正在上升。此外，隐含波动率偏斜显示，市场对看跌期权的波动风险溢价明显高于看涨期权。当前的25-Delta Put-Call Spread为+47.2，高于其20日移动平均值+3.7，表明市场情绪 非常看淡 对palantir股票持非常看淡态度。

盈利发布日期：AMC将于2024年11月6日盘后进行市场关闭后报告盈利

在过去的11个季度中，期权市场80％的时间高估了AMC股票的盈利幅度。盈利公告后的预期波动平均值为±13.5％，而实际盈利波动的平均值为6.6％（绝对值）。

在过去的12个季度盈利日中，AMC有75％的概率下降。在盈利发布后的美股盘中，最大的涨幅为+18.9％，最大的价格下跌为-13.7％。

来源：Market Chameleon，Unusual Whale