第2部教程 | 作为期权卖方的备兑看涨策略！时间就是金钱！🕒💸

嘿，mooer们，

希望您有一个愉快的交易日。 我做到了，成功获得了许多奖励。💰💰 💰

在今天的课程中，我将分享为什么时间就是金钱！ 为什么作为期权卖方你可以做的最有用的策略之一！

那么您什么时候可以使用这种策略？

我会说，如果您正在使用备兑看涨策略。 如果您对这家公司持有多头头寸，或者如果这家公司横盘走势并且您认为相对看涨，这可能会有效。

这也可能作为一个保证金支出看跌策略，我可能尝试下一个实验。

在我购买之前的最后一季，我是一个可怕的买家，这是我所学到的。

Aaron Invests（人工智能）：承认失败。😞 我是一个糟糕的期权买方！这是一些学到的教训！

文章中有更多细节。
承认失败。😞 我是一个糟糕的期权买家！这是一些我学到的课程！

我学会了时间🕒指数衰减！时钟越接近到期日0 dte（到期日）时，θ时间价值降低得越快！ 特别是如果是OTm看涨期权或看跌期权！📃

现在根据这个教训，我如何能够利用到我的优势？

时间框架越长，衰减越慢。因此，滚动期权。🍥

滚动是什么？

以下文章

Aaron Invests（AI）：滚动饺子！🤑🤑💵💵 教程 | 什么是滚动？
翻滚面团！🤑🤑💵💵 教程 | 什么是翻滚？

何时滚动？您可以阅读以上更多细节。其要点是您必须至少有一个信用回报滚动以降低成本基础。

在进行滚动时考虑的2个✌️因素优先考虑那个方面。🍥

1. 隐含波动率📈📉

隐含波动率表明市场具有更高的价格变动，可能会向上或向下趋势。这并不意味着它是看涨还是看跌。

这可能是由于某种宏观经济或某个个别事件导致了对期权的需求。

例如：随着选举的进行，11月15日的隐含波动率较高。 $特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$

隐含波动率（IV）越高，越有利于先开始滚动以收集溢价。

2. 时间 🕒

时间框架越短，溢价越低。时间框架越长，溢价越高。

同样DJt我们可以看到这里的溢价相对较低，与较低的IV和较短的时间框架相比。

1. 当您错误地卖出了您的期权，因为您的期权已经49了 虚值（ITM） .

记住作为期权的卖方。您的目标是买入 虚值（OTM） 您需要做的是通过买入ITM看涨期权和卖出OTM看涨期权，且时间跨度更长来进行交易。实质上，您是在交易以防止执行，并相信它将在以后的某个日期无法达成。换句话说，就是“维持梦想”。

示例：市价为15.50美元，您的到期当天（0DTE）期权售价为15美元。当前价值为1美元，您买回该期权。您现在要做的是找到一个到期时间更长的OTM，比如14天到期日，行权价为16美元，价格为2美元，您卖出该期权。换句话说，您获得100美元的信用，然后等待其到期。记住，当平仓交易时，您以1美元买回并以2美元开空卖出。您希望获得接近于相同价值的金额。 溢价 为了降低风险，可以选择价格上涨。 称为希望价格能触及OTM价格，并全额收取溢价！

2. 当你在以后看到更高的IV，认为未来价格永远不会达到那个行使价格时。换句话说，相同的行使价格，但溢价更高。

示例：0天到期的15行使价格的溢价为1美元，IV较低。14天到期的15行使价格为3美元，因为IV较高，时间较长。你认为价格永远不会达到那里，就会先放置涵盖看涨期权，收取溢价，并降低股票的成本基础。

实质上在以后的某个日期承担更高的风险。

1. 很明显的情况是当你的涵盖看涨期权在0天到期时已经越过行权价，不需要执行操作。

2. 当后期时间框架给出负债头寸时。这是因为您在以后的日期增加了风险，而这并不值得。最好让其到期，让交易执行。

具体情况具体分析。如果你相信情况会变好，那就是你的选择。

希望这有助于扩大您对期权策略的视野。

祝一切顺利，愿您的交易永远如您所愿。🥂

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