Roaring Kitty Live：GME 的交易策略是什么？

Roaring Kitty（基思·吉尔）计划在六小时后在他的YouTube频道上直播。

早在5月13日，吉尔就在X上发布了一个模因，显示有人以专注的游戏姿势向前倾斜，暗示要从休闲模式转向严肃模式。这篇文章使一些交易者相信，吉尔再次为行动做准备。这种猜测引发了模因股的飙升，尤其是GameStop（GME）和AMC Theatres，引发了又一次空头挤压反弹。

基思·吉尔在2020-2021年与华尔街机构的 “模因股争夺战” 中发挥了领导作用，因此在公众心目中占有重要地位。通过不断分享自己的交易和发表预测性评论，吉尔激发了散户投资者对GameStop的热情，吸引了大量资本流入，并造成空头挤压，给卖空者造成了沉重的损失。散户投资者与机构之间的这场史诗般的摊牌被许多人誉为 “大卫与歌利亚” 之战。

鉴于此事件可能导致GME股票价格大幅波动，因此可能会有许多交易机会。我们怎样才能最好地利用它们？

首先，重要的是要明白，这应该被视为 “交易” 而不是 “长期持有”。这里的关键原则是 “不要在情感上依恋”。所涉及的巨大波动意味着任何潜在收益都可能很快被抹去。此外，这一事件是否会引起监管机构的注意并导致衰退，还存在相当大的不确定性。

由于这更多地与交易有关，因此 “快速减少亏损并让利润流动” 至关重要。我们需要评估哪些指标历来在大幅波动时期表现良好：

(1) 盘中移动平均线：每天使用10分钟
分析5月14日以来的盘中移动平均线表明，每日移动平均线的反应不是很灵敏。使用每日移动平均线很容易导致在高点买入和在低点卖出。相反，在如此动荡的环境中，10分钟的移动平均线更有效地捕捉快速走势。

但是，如果我们改变视角，将图表更改为1分钟间隔，同时关注蓝色移动平均线（10分钟移动平均线），我们会发现10分钟移动平均线是很好的趋势跟踪指标。尽管它偶尔会导致错误，例如横盘整期间的卖出，但它使我们能够在大幅波动期间抓住上行机会，避免在低迷时期持仓。

让我们记住，趋势跟踪策略基于这样的信念，即一旦市场价格确立了趋势，无论是向上还是向下，它往往会持续一段时间。因此，交易者应朝着这种趋势的方向进行操作。但是，在非趋势或波动的市场中，这些策略可能不太有效。显然，如果即将到来的直播导致价格大幅波动，那么采用这种策略将是有益的。

此外，一些趋势指标可以根据个人偏好进行调整，例如：

布林带（BOLL）：利用价格渠道的扩大和收缩来确定趋势的强度和潜在的反转点。

相对强弱指数（RSI）：虽然主要用于衡量超买或超卖情况，但它也可以帮助评估趋势强度。

偏差（BIAS）：计算价格和移动平均线之间的差距。积极偏见的增加可能表明持续的上升趋势，而负面偏见的增加可能表明下降趋势加强。

另一种策略是期权策略。在这里，需要提醒用户，“这种策略需要足够庞大的资本基础，并且只能使用其持股的最小一部分。”

鉴于GME期权当前的隐含波动率极高，买入期权涉及波动率下降的重大风险（因此，建议在同一天内完成短期期权交易，以避免第二天价格下跌的风险，这可能会抑制市场情绪并加速波动率的衰退）。因此，许多市场资深人士正在采取 “空头波动率策略”，例如：

“邦德之王” 比尔·格罗斯在社交媒体上批评了这种 “类似赌博” 的交易狂潮，称他不会买入或卖出这些股票，而且 “Gamestonk” 已经过时了。

格罗斯解释说，他的策略可以简单地概括为 “做空400％的年化波动率”，其中涉及一种名为 “跨界卖出” 的策略。市场大大高估了GME和AMC等股票短期价格大幅波动的可能性。

出售跨界物品的收益来自收到的保费。如果价格保持在卖出看涨期权和看跌期权的行使价之间，则投资者可以保留溢价和利润，例如：

如果预计股价将在一周内恢复到每股30美元，则可以卖出一周后到期的看涨期权，行使价为每股70美元，并卖出一周后到期的看跌期权，行使价为每股20美元。如果价格上涨或下跌幅度大大超过已售期权的行使价（超过每股70美元+收到的溢价，或低于每股20美元+收到的溢价），则投资者将蒙受损失。

因此，建议用户在市场情绪达到顶峰并大幅抛售时 “精确选择” 事件节点。为了获得更安全的策略，可以购买价外看涨期权，以防止在股价大幅飙升时被淘汰。

建议在实施期权策略之前先阅读有关跨界策略的教育课程： Straddle vs Strangle：了解关键区别

1。趋势跟踪策略，更适合大多数人；

2。做空波动率，仅适用于资本基础非常庞大、仅将一小部分资本用于该策略且对期权交易非常熟悉的投资者。