个人中心
登出
中文简体
返回
下载
登录后咨询在线客服
回到顶部
衰退担忧缓解，市场反弹：直接出击还是静待良机？
浏览 280万 内容 561

是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。

avatar
Moomoo Learn 参与了话题 · 08/08 03:38
自2023年初以来，标普500 $标普500指数 (.SPX.US)$ 和纳斯达克 $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 已经大涨，而美国小盘股表现落后。
然而，市场基金开始转向 降息交易 7月11日后，卖出科技股，买入更受利率影响的小盘股。纳斯达克指数，由大型科技公司主导，自那以后已经下跌超过10％，而 罗素2000 $罗素2000指数 (.RUT.US)$ 在高点时曾上涨12%
是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。
如果投资者能够及时从大盘股切换到小盘股，他们就可以避免大盘股的下跌，并有可能从小盘股的上涨中受益。那么，投资者如何选择正确的切换时机呢?
在这里，我们介绍一种简单、可行的量化策略，可能帮助投资者确定切换的正确时机：市值轮动策略。
什么是市值轮动策略?
该策略根据过去12天内大盘股和小盘股指数的表现来量化它们的相对强势。其思想是投资于表现较强的指数。 投资者可以根据市值轮动策略来进行投资。
以下图表提供一份逐步指南。
是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。
“12天表现”作为一种投资信号，是建立在理论基础之上的，该理论认为，如果大盘或小盘股开始表现良好，它们很可能会持续一段时间。 动力 这个策略有效吗？如果投资者持续跟踪纳斯达克综合指数和罗素2000的12天相对表现，他们会在7月11日之前被提示持有纳斯达克，然后在那一天切换到罗素2000。当罗素2000在8月开始下跌时，为小盘股发出卖出信号。
如果投资者根据这些信号行动，他们可以避免纳斯达克综合指数的最近下跌，并从罗素2000获利。
总体而言，这种轮动策略在引导投资者应对最近的市场情况方面表现出很好的结果，尤其是不仅指示了适时的买入时机，还提醒了在市场波动加剧时的风险。
是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。
通过这种策略，投资者可以避免纳斯达克综合指数的最近下跌，并从罗素2000中获利。
是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。
总体而言，这种轮动策略在引导投资者应对最近的市场情况方面表现出很好的结果，尤其是不仅指示了适时的买入时机，还提醒了在市场波动加剧时的风险。
策略的局限性
这个策略并非完美，在某些条件下可能表现不佳：
1。 只适用于趋势市场
在明显趋势的市场中，特别是在牛市期间，这种轮动策略有可能帮助投资者捕捉大盘和小盘股票的收益。然而，在震荡或横盘的市场中，这种策略可能会导致 频繁交易，导致潜在的亏损甚至可能无法弥补交易费用。
2. 长期效果有限
不考虑股息再投资和交易成本，比较三种情况-持续持有纳斯达克综合指数、持续持有罗素2000指数及使用轮动策略-发现轮动策略通常优于持有罗素2000指数，但长期通常无法击败持有纳斯达克综合指数。
是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。
因此，在特定市场条件下，该策略应作为多种分析工具之一，而不是唯一依赖的工具。
如何投资小盘指数
不能直接投资指数，但投资者可以通过指数ETF复制其表现。
在moomoo上，您可以通过导航到快速找到跟踪主要指数的ETFs 市场 > ETF > 指数ETF.
是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。
例如，要追踪罗素2000指数，除了最大和最活跃交易的ishares罗素2000指数etf $iShares罗素2000指数ETF (IWM.US)$ ，还有杠杆和反向etf可供选择，为实施旋转策略提供了额外的灵活性。
是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。
想了解更多有关etf的信息吗？ 点击这里查看.
免责声明：此内容由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于信息交流和教育目的。 更多信息
261
13
7
3
4
2
1
+0
60
原文
举报
浏览 40万
评论
登录发表评论
avatar
Moomoo Learn
Moomoo课堂官方账号
Easy learning at moomoo Learn. Let's trade smarter！
2.7万粉丝
105关注
2.7万来访
关注
更多内容