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衰退担忧缓解，市场反弹：直接出击还是静待良机？

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是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。

Moomoo Learn 参与了话题 · 08/08 16:38

2024年10月17日更新

自2023年开始， $标普500指数 (.SPX.US)$ 和 $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 涨幅明显，导致美国小市值股票落后。然而，随着美国市场进入新的降息周期，资本明显向小市值股票转移。

The $罗素2000指数 (.RUT.US)$ ，跟踪小市值公司，截至2024年10月16日已经连续四天上涨。

来源：moomoo NX

来源：moomoo NX

对于市场轮换投资者而言，这带来一个问题：是时候转向小市值股票了吗？

为了帮助应对这种潜在的市场转变，我们推出了一种直接可操作的量化策略—市值轮换策略—旨在帮助投资者确定这种转变的时机。

什么是市值轮动策略?

该策略根据过去12天内大盘股和小盘股指数的表现来量化它们的相对强势。其思想是投资于表现较强的指数。 投资者可以根据市值轮动策略来进行投资。

以下图表提供一份逐步指南。

是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。

“12天表现”作为一种投资信号，是建立在理论基础之上的，该理论认为，如果大盘或小盘股开始表现良好，它们很可能会持续一段时间。动力这个策略有效吗？如果投资者持续跟踪纳斯达克综合指数和罗素2000的12天相对表现，他们会在7月11日之前被提示持有纳斯达克，然后在那一天切换到罗素2000。当罗素2000在8月开始下跌时，为小盘股发出卖出信号。

如果投资者根据这些信号行动，他们可以避免纳斯达克综合指数的最近下跌，并从罗素2000获利。

总体而言，这种轮动策略在引导投资者应对最近的市场情况方面表现出很好的结果，尤其是不仅指示了适时的买入时机，还提醒了在市场波动加剧时的风险。

是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。

通过这种策略，投资者可以避免纳斯达克综合指数的最近下跌，并从罗素2000中获利。

是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。

总体而言，这种轮动策略在引导投资者应对最近的市场情况方面表现出很好的结果，尤其是不仅指示了适时的买入时机，还提醒了在市场波动加剧时的风险。

策略的局限性

这个策略并非完美，在某些条件下可能表现不佳：

1。 只适用于趋势市场

在明显趋势的市场中，特别是在牛市期间，这种轮动策略有可能帮助投资者捕捉大盘和小盘股票的收益。然而，在震荡或横盘的市场中，这种策略可能会导致 频繁交易，导致潜在的亏损甚至可能无法弥补交易费用。

2. 长期效果有限

不考虑股息再投资和交易成本，比较三种情况-持续持有纳斯达克综合指数、持续持有罗素2000指数及使用轮动策略-发现轮动策略通常优于持有罗素2000指数，但长期通常无法击败持有纳斯达克综合指数。

是时候转向小盘股了吗？这种定量策略可能有助于决策。

因此，在特定市场条件下，该策略应作为多种分析工具之一，而不是唯一依赖的工具。

如何投资小盘指数

不能直接投资指数，但投资者可以通过指数ETF复制其表现。

在moomoo上，您可以通过导航到快速找到跟踪主要指数的ETFs 市场 > ETF > 指数ETF.

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例如，要追踪罗素2000指数，除了最大和最活跃交易的ishares罗素2000指数etf $罗素2000ETF-iShares (IWM.US)$ ，还有杠杆和反向etf可供选择，为实施旋转策略提供了额外的灵活性。

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想了解更多有关etf的信息吗？点击这里查看.

免责声明：此内容由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于信息交流和教育目的。更多信息

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