“三巫日”特别行动：共塑 moomoo 期权交易新未来

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三重巫婆期权交易指南：追涨英伟达和苹果(AAPL)已经太迟了吗？

whqqq 参与了话题 · 2024/06/18 17:39

这周五标志着一个重要事件：今年第二次 三重巫术日 在美国股市.

据全职Twitter员工与CNBC分享的内部通信显示，许多合同工突然失去了对Slack和其他工作系统的访问权，随后于本周末被终止了合同。Twitter的一些合同工在印度等境外地区工作。全职员工表示，在他们与合作的合同工被解雇之前，并没有内部通知。 期权合约将到期，引发重大 市场波动 同时提供机遇和挑战.

注：自2020年美国停止股票期货交易后，“三重巫术日”这个术语取代了“四重巫术日”。

这周也没有缺少重大事件。

The $游戏驿站 (GME.US)$股东大会， $英伟达 (NVDA.US)$ 股东大会和合作关系。 $苹果 (AAPL.US)$ 和OpenAI.

波动性增加意味着更多交易机会，这取决于我们如何处理，可能是好事，也可能是坏事。

那么，您准备好了吗？

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一、什么是三重巫术日

三重巫术日发生 每季度—on the third Friday of March, June, September, and December.

On this day, three types of financial market contracts expire simultaneously:

a. Stock index futures

b.股票指数期权

c.股票期权。

这一天对市场至关重要，因为期货和期权交易是一场零和游戏 零和游戏，意味着总有胜利者和失败者 在这一天，无论是个人交易者、大型机构还是市场做市商，每个人都有自己的计算，旨在 在市场中。

目标是 推动价格朝着有利方向发展.

随着衍生合约到期日的临近，有些人匆忙 平仓他们的持仓，有些人选择转跌，而其他人竭尽全力 对冲风险, not to let their investments be in vain.

Thus, the market becomes lively, especially in the last trading hour when price volatility can be extreme.

In such fluctuations, naturally, trading opportunities arise.

Below is the 2024 options expiration calendar 2024 provided by moomoo:

Ⅱ. 三重巫术日的关键考虑因素

三重巫术日的“诅咒”——股价总是下跌，这是否值得警惕？

下图显示期权到期日过去50次观察的最高价减最低价的平均值（黑线），四重巫术日（蓝线——平坦的“顶部”是观察），以及任何交易日（红线）。

值得注意的是，三重巫术日或许略胜于期权到期日和一个随机日。 更加波动 比期权到期日和随机日稍微更重要。

(Source: https://www.quantifiedstrategies.com/quadruple-witching/)

根据Quantified Strategies对117笔交易的回测数据显示，每笔交易的平均亏损为0.1%和胜率为51%。

相比之下，任何随机日的隔夜平均涨幅约为0.05%。因此， 三重巫术日通常是看淡的.

更具体地说，彭博社1994年至2023年对美国市场三重巫术日历史收益的统计数据显示，其表现在不同月份有所不同。

值得注意的是，三重巫术日在三月和十二月似乎更倾向于产生正收益，而六月和九月的巫术日可能会面临一些挑战。

当三重巫术日来临时， 没有必要感到焦虑或担心某种“诅咒”。

最佳心态是保持冷静，根据您通常的策略做出理性决策。

以下是在三重巫术日时需要考虑的一些因素：

a. 关注人工智能股票期权

在三重巫毒日，特别关注期权市场的表现 $苹果 (AAPL.US)$ 和 $英伟达 (NVDA.US)$，结合技术面分析与期权交易成交量 ，可能会揭示一些有吸引力的套利或交易机会。

值得一提的是，英伟达的期权交易占据了市场的相当大比例—大约四分之一。这个数字清楚地显示了其受欢迎程度。

这种活动毫无疑问为善于抓住机会的投资者提供了诱人的利润潜力。

在三重巫术日，关注这两家科技巨头的期权动态可能使您在市场上处于有利位置。

Click to enter NVDA Options Chain

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b. 关注指数期权和指数etf期权

在当前的期权市场中，许多期权与指数相关，moomoo支持两者 指数期权和指数etf期权.

与股票期权不同，指数和指数etf期权涵盖更多公司，提供高交易量和流动性，为投资者提供多样化交易选择。 ，并提供投资者多样的交易选择。大规模交易量的指数期权包括

大额交易量的指数期权包括 $标普500指数 (.SPX.US)$ 和 $标普500波动率指数 (.VIX.US)$指数etf期权交易中成交量较大的包括 $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ 和 $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$.

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c. 注意当日到期的期权

到期日为当日的期权，也被称为0DTE期权，是当日到期的期权。 这些期权通常靠近到期日.

这些期权的吸引力在于其潜在的短期利润能力。 潜在的短期利润可能相当可观.

提供了通过相对较小的投资获得显著回报的机会 典型的“高风险，高回报”的情况。

在三重巫术日的刺激下，期权到期时的价值有时会实现增长 数十甚至数百倍，这让我们能够静观市场本周五会带来什么。

然而，在巫术日，这些期权到期时的价值可能会 非常不稳定和具有风险，因此 期权交易新手意识到风险的重要性是很重要的.

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Ⅲ. 三重巫术日策略

就像任何其他交易日一样，三重巫术提供了利用各种不同策略获取利润的机会。以下是一些在三重巫术中常用的策略。

a. 期权波动率策略

在三重巫术日的最后阶段，特别是在收盘前的最后一个小时内 a. 期权波动率策略价格波动通常会加剧。这种异常波动有时会创造 期权套利机会.

首先，我们可以通过分析整个期权链来寻找套利机会 ，通过观察 IV（隐含波动率）、HV（历史波动率）、IV排名和IV百分位等综合指标，我们可以判断期权交易方向，通过观察 IV（隐含波动率）、HV（历史波动率）、IV排名和IV百分位等综合指标，我们可以判断期权交易方向 IV（隐含波动率）、HV（历史波动率）、IV排名和IV百分位.

例如，如果IV排名和IV百分位均较高，则可能表示当前的期权价格较高，可以考虑使用期权卖方策略，例如 空头跨式 或者是一个 空头跨式.

相反，如果IV排名和IV百分位都较低，可能表明当前的期权价格较便宜，此时可以考虑期权买方策略，例如 长Straddle 或 开多跨式套利.

然而，这些策略需要投资者具有高水平的知识和实践经验。尝试这些策略的新手应谨慎对涉及的风险。

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