个人中心
登出
中文简体
返回
下载
登录后咨询在线客服
回到顶部
“三巫日”特别行动：共塑 moomoo 期权交易新未来
浏览 8.8万 内容 213

Triple Witching 期权交易指南：现在追逐 NVDA 和 AAPL 为时已晚吗？

avatar
whqqq 参与了话题 · 06/18 04:39
这个星期五标志着一个重大事件：今年的第二个 三重巫术日 在美国股市.
大量的 期权合约将到期，造成重大影响 市场波动 并带来机遇和挑战.
注意：在2020年美国停止个股期货交易后，“三重魔法日” 一词取代了 “四重魔法日”。
而且本周也不乏重大活动。
这个 $游戏驿站(GME.US)$股东大会， $英伟达(NVDA.US)$ 股东大会，以及两者之间的合作 $苹果(AAPL.US)$ 和 OpenAI.
波动性增加意味着更多的交易机会，这可能是好事也可以是坏事，这取决于我们的处理方式。
那么，你准备好了吗？

一。什么是三重巫术日
发生三重巫术 季度—在 第三个星期五 三月、六月、九月和十二月。
在这一天， 三种类型的金融市场合约到期 同时：
a. 股指期货
b. 股票指数期权
c. 股票期权。
这一天对市场至关重要，因为期货和期权交易是 零和博弈游戏，意思是总有 赢家和输家 在市场上。
在这一天，无论是个人交易者、大型机构还是做市商，每个人都有自己的计算，目标是 将价格推向有利于他们的方向.
随着衍生合约到期的临近，有些人急于 摆平他们的立场，有些人选择 翻过来，其他人则竭尽全力 对冲风险，不要让他们的投资白费。
因此， 市场变得活跃，尤其是在价格波动极大的最后一个交易时段。
当然，在这样的波动中， 交易机会出现.
以下是 moomoo 提供的 2024 年期权到期日历：
Triple Witching 期权交易指南：现在追逐 NVDA 和 AAPL 为时已晚吗？
Ⅱ。三重巫妖日的关键注意事项
三重巫婆日的 “诅咒” ——股价总是下跌——值得警惕吗？
下图是期权到期日（黑线）、四重切换（蓝线 — 持平 “顶部” 是观测值）和任何交易日（红线）的最近50次观测值的最高点的平均值减去最低点。
应该注意的是，三重巫术日可能有点像 更不稳定 超过期权到期日和随机日期。
Triple Witching 期权交易指南：现在追逐 NVDA 和 AAPL 为时已晚吗？
根据量化策略对117笔交易的回测，每笔交易的平均亏损为0.1％， 胜率 为 51%。
相比之下，任何随机日的平均隔夜收益约为0.05％。因此， 三巫日普遍看跌.
更具体地说，彭博社1994-2023年关于美国市场三重巫日历史回报的统计数据显示，不同月份的表现各不相同。
值得注意的是，3月和12月的三重巫术日似乎更倾向于产生正回报，而6月和9月的三重巫术日可能面临一些挑战。
当三重巫术日来临时， 没有必要焦虑或担心某种 “诅咒”。
最好的心态是保持冷静，根据通常的策略做出理性的决定。
以下是三重巫术日的一些注意事项：
a. 关注人工智能股票期权
在 Triple Witching Day，请特别注意期权市场的表现 $苹果(AAPL.US)$ 和 $英伟达(NVDA.US)$，结合 期权交易量的技术分析，这可能会揭示一些有吸引力的套利或交易机会。
值得注意的是，NVIDIA的期权交易占市场的很大一部分——大约四分之一。这个数字清楚地表明了它的受欢迎程度。
这种活动无疑为善于抓住机会的投资者提供了诱人的盈利潜力。
在 Triple Witching Day，关注这两家科技巨头的期权动态可能会让您在市场上占据优势。
b. 专注于指数期权和指数ETF期权
在当前的期权市场中，许多期权都与指数挂钩，moomoo支持两者 指数期权和指数 ETF 期权.
与股票期权不同，指数和指数ETF期权涵盖更多公司，提供 高交易量和流动性，并为投资者提供多样化的交易选择。
c. 专注于 0DTE 选项
零日到期选项，也称为 0DTE 选项，是指以下选项 临近到期日期.
这些选择的吸引力在于它们能够 潜在的巨额短期利润.
提供了从相对较小的投资中获得可观回报的机会— 典型的 “高风险，高回报” 情景。
在三重魔法时代的刺激下，期权到期时的价值有时可以实现增长 几十甚至数百次，让我们拭目以待，看看本周五市场将带来什么。
但是，在巫术时期，在这些日子到期的期权的价值可能为 高度不稳定且存在风险，所以 期权交易新手必须意识到风险.

三。三重巫术日策略
就像任何其他交易日一样，三重巫术提供了通过各种不同策略获利的机会。下面重点介绍了三重巫术中使用的一些最常见的策略。
a. 期权波动率策略
在三重巫术日的最后阶段，尤其是在其中 闭馆前的最后一小时，价格波动往往会加剧。这种异常波动有时会造成 期权套利的机会.
首先，我们可以通过分析来寻找套利机会 整个期权链的波动性，通过观察综合指标来判断期权交易的方向，例如 IV（隐含波动率）、HV（历史波动率）、IV 等级和 IV 百分位数.
例如，如果IV排名和IV百分位数都很高，则可能表明当前的期权价格昂贵，因此可以考虑采用期权卖方策略，例如 短跨式短裤 或者 Short Strangle.
相反，如果IV排名和IV百分位数都很低，则可能表明当前的期权很便宜，在这种情况下，可以考虑期权买方策略，例如 长跨度 或者一个 长长的绞死.
但是，这些策略需要投资者高水平的知识和实践经验。尝试这些方法的新手应谨慎对待所涉及的风险。
步骤：标的股票的详细报价 > 期权 > 分析 > 波动率分析
Triple Witching 期权交易指南：现在追逐 NVDA 和 AAPL 为时已晚吗？
b. 抓住0DTE期权中的短期套利机会
在期权市场，尤其是在三重转折日等关键时期，0DTE期权之所以引起人们的关注，是因为它们是 短期交易的潜力.
交易量和未平仓合约 是两个重要的指标。它们不仅有助于评估期权是否具有流动性，而且还有助于确定市场资本趋势。对于短线交易者来说，它们是评估流动性和市场趋势的关键工具。
投资者可以使用这些指标来识别流动性更高的0DTE期权。通过使用 价格计算器 设定合理的止盈和止损水平，并使用特定的订单类型 精确执行，交易者可以有效地抓住进入和退出交易的最佳时机，从而增加成功套利的机会。
步骤：标的股票的详细报价 > 期权 > 分析 > 按行使价计算的交易量/按行使价划分的未平仓合约
Triple Witching 期权交易指南：现在追逐 NVDA 和 AAPL 为时已晚吗？
c. 提前做好计划，在到期日之前展期
在三重巫术日之前，展期权合约是一种流行的策略。
例如，如果爱丽丝持有的看涨期权将在变化的日子到期，并且不确定价格走向，她可以 关闭她目前的短期看涨期权，并购买新的期权，但同一只股票的到期日较晚.
这使她能够 保持上行风险敞口e 如果是集会，而 减轻波动风险 从该即时到期日起。
展期权通常需要手动关闭当前交易，然后开立新交易。这个两步过程可能会造成延迟，导致价格变动对你不利。
展期权通常需要手动关闭当前交易，然后开立新交易。这个两步过程可能会造成延迟，导致价格变动对你不利。
但是在moomoo的交易平台上，投资者可以无缝地一键滚动期权.
通过平仓旧仓位并立即开立新头寸，moomoo希望最大限度地降低滑点风险并确保最佳定价。
要滚动期权，请在应用程序中执行以下操作：
前往 '账户'部分。
找到您要更改的选项位置，然后点击”滚."
选择要更新的特定选项，然后点击”贸易."
Triple Witching 期权交易指南：现在追逐 NVDA 和 AAPL 为时已晚吗？
这就是今天的全部内容。如果你还有其他想法 三重巫术日，请随时在评论部分分享和讨论它们。
免责声明：社区由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于教育目的。 更多信息
46
2
+0
5
原文
举报
浏览 9.9万
评论
登录发表评论
avatar
whqqq
961粉丝
2关注
4832来访
关注
更多内容