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期权交易：你会给新手什么宝贵建议
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Moo Options Explorer 参与了话题 · 2024/03/21 16:21

[期权农业银行] 了解英伟达GTC人工智能大会上期权隐含波动率的变化

欢迎回到moomoo！我是期权探索者。
今天，我们将深入了解NVIDIA 2024年GTC AI大会的期权隐含波动率变动情况。
这个活动是五年来首次以面对面的形式举行的，是AI进展的关键峰会。
$英伟达 (NVDA.US)$ NVIDIA在大会上发布了新的AI GPU "Blackwell"，以及一款下一代AI超级计算机。他们还宣布了一个AI增强无线通信的6G研究云平台。
以下是moomoo关于NVIDIA期权链隐含波动率（IV）的一个值得注意的观察：
在NVIDIA的AI大会之前， 在3月12日然而，一旦18日下午会议开始，IV明显下降，表明期权市场出现了经典的事件后IV压缩。
[期权农业银行] 了解英伟达GTC人工智能大会上期权隐含波动率的变化
注意：提供的任何应用程序图像都不是最新的，并且显示的任何证券仅用于说明目的，不构成建议。一些mooer可能会想知道，如何查看上述的IV数据？ 探索最新的 IV在近一个月的高位。
[期权农业银行] 了解英伟达GTC人工智能大会上期权隐含波动率的变化
注意：提供的任何应用程序图片都不是最新的，显示的任何证券仅供参考，并不构成推荐。
一些mooer可能会想知道，如何查看上述的IV数据？
探索最新的 [波动率分析] moomoo上的工具提供了全面的期权链上的IV数据，并可以比较买卖时的IV水平，以便进行更明智的交易决策。
您可以更新应用程序 看到下周的更新！
更新后，点击基础股票的详细报价>期权>分析>波动率分析来查看它们。
注意：如果在更新过程中遇到任何问题，请通过在线客服或在线客服与我们联系。
在深入解释IV压缩之前，让我们先回顾一下基础知识。
隐含波动率(IV)衡量了市场对于股票潜在价格变动的预测。
它是使用已知变量计算的，比如股票的当前价格、期权保费、利率以及期权到期前剩余时间，通常通过标准定价模型计算。
在本质上，隐含波动率有助于衡量期权的成本：
高IV表明它们价格较高，而低IV表明它们价格较低，在其他因素相等的情况下。
投资者通常在隐含波动率较低时购买期权，较高时卖出，旨在保持中性——不受股票走势影响。
重大事件通常引发市场波动性并影响期权的隐含波动率。
隐含波动率崩盘 is 急剧下跌 在财报或重要会议之后，如IV后，我们会观察其模式。
今天，我们将 分析NVIDIA的财报 以了解关于大事件周围的典型IV模式，以获得更好的战略洞察。
看看过去一年NVDA的财报发布日期、每日收盘价和隐含波动率（IV）的图表，我们会注意到IV在财报公告期间出现大幅波动与股价的显著变动之间有很强的相关性。
那么，这种现象背后的原因是什么呢？
[期权农业银行] 了解英伟达GTC人工智能大会上期权隐含波动率的变化
通常情况下，对于市场上的大多数股票，
我们会发现IV在财报公告期间出现大幅波动并伴随着股价的显著变动。 在财报公布前大约3-7天，IV可能会迅速上涨。这会推高期权价格。
但是一旦财报正式公布，IV会下降，导致'IV Crush'，使期权回到实际水平。
许多投资者在这种趋势中找到套利机会。
他们可以选择在IV可能上涨之前购买看涨或看跌期权，并等待其达到异常水平。
一旦它达到这个水平，他们会尝试退出市场，并在财务报告发布前因IV的增加而获得利润。
鉴于这种策略理论上是一种长期波动策略，如果在到期日之前没有价格变动，可能会导致支付的所有保费损失。
如果您对股票有方向性预期，可以选择购买看涨或看跌期权。
但是如果你不确定股票会走哪个方向，可以考虑一个长抱策略。这个策略是同时购买看涨期权和看跌期权。
这种策略的缺点是长持的成本更高，需要潜在资产的更大波动来获利。
或者，一些投资者选择在隐含波动率上升后同时卖出看涨期权和看跌期权。
这被称为短抱期权策略。
短抱期权是一种交易策略，在稳定的市场中可以获利，但如果基础股票价格有显著波动，也可能带来巨大的损失。
因此，在使用此策略时，风险管理和止损计划至关重要。
在财务报告发布后，如果出现利率期货的压缩，投资者应考虑迅速平掉他们的期权仓位。
对于一些交易员来说，无需对股票价格的方向进行判断，因为主要目的是在财报发布前后从潜在的波动大幅下降中获取利润。
当利率期货高时，期权也会变得昂贵。
举个假设的例子，如果你以每份合约10美元的价格卖出一个期权，并且在财报发布后，利率期货显著下降，期权价格很可能会相应下跌。
以每份合约3美元的价格回补期权，你就可以平仓并获得每份合约7美元的利润。
这就是今天的课堂内容。如果你有问题或想法，请随时留言。
我们的分析表明，像英伟达的GTC人工智能大会这样的重要事件可能会对期权市场的波动性产生影响，为精明的投资者提供了潜在机会。
请记住，期权交易具有高风险，因此必须全面评估市场，并谨慎投资。
风险声明
期权交易涉及重大风险，不适合所有客户。投资者阅读是重要的 标准期权的特点和风险 在进行任何期权交易策略之前请注意，开立新的期权头寸靠近或者在到期日附近会带来巨大的风险，原因包括基础安全性的潜在波动性和有限的到期时间。期权交易往往复杂，可能牵扯到在相对较短的时间内失去整个投资的风险。某些复杂的期权策略存在额外的风险，包括可能超过原始投资金额的损失的风险。如有需要，将提供任何相关索赔的支持文件。
本演示仅供信息和教育目的，不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。本内容中提供的投资信息属于一般性质，仅用于举例说明，并不一定适合所有投资者。不考虑个人投资者的财务知识水平、财务状况、投资目标、投资时间视野或风险承受力提供。在做出任何投资决策前，请根据您的相关个人情况考虑这些信息的适用性。过去的投资表现并不表明或保证未来成功。投资回报会有所不同，所有投资都存在风险，包括本金损失。Moomoo对上述内容的充分性、完整性、准确性或及时性不做任何陈述或保证。
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