这一节是学习金融工程和期权期货的孩子都无法逃避的知识点，但我的老师讲到期权估值就一带而过了，很多内容是自己去google理解的[偷笑R]
本节内容：
⚠️欧式期权蒙特卡洛模拟估值
⚠️美式期权最小二乘蒙特卡洛估值
最小二乘蒙特来源于Longstaff & Schwarz的论文，美式期权定价难点在每个时间点的行权问题，需要比较当前的strike value（E_t）和continuation value（H_t）。
为了估计CV，LS二人提出最小二乘回归。先按照正常蒙特卡洛模拟若干标的资产价格路径，计算期末payoff，然后从期末开始时反向回溯，算上一个时间节点的continuation value，与该节点的strike value相比较，取较大值作为节点期权价格，不断回溯比较直至初始节点。
LSM算法理解还是有一定难度，不懂的大朋友和小朋友可以后台私信我，我给大家分享一下有助于理解该点的几篇文章～[派对R][派对R]