期权希腊值：你需要了解的知识
希腊字母
Delta – 一个期权的delta是指相对于其基础安全资产价格的价格变动率。一个期权的delta值范围从0.0到1.00（看涨期权为0到-1.00），反映了期权价格对基础资产价格1个点变动的增加或减少。
用于衡量合同价格从1美元变动的变化。也用于衡量期权合约过期为“虚值”（实值）。例如，delta值为0.40可以被看作是40%的虚值过期概率。
Gamma – 一个期权的gamma是对其delta变化率的测量。期权的gamma表示为一个百分比，反映了对基础股票价格1个点变动的delta变化。
用于衡量基础资产（股票、etf等）1美元变动时delta的变化。如果基础资产再额外变动1美元，那么delta将等于delta + gamma的总和。第一个美元的变动后，同方向的任何额外变动都会使delta的价值增加gamma的金额。
例如，XYZ 100 12/31/20 看涨期权价值为1.00美元，delta为0.50，gamma为0.05。
XYZ的价格上涨1美元，合同的新价格变为1.50美元。
XYZ的价格再上涨1美元，这时我们将delta和gamma相加以获得新价值。（1.00...

希腊人：你需要知道的事情（第二部分）
很多人都知道希腊人在个别情况下的作用，但对它们在彼此之间和基础资产之间的行为还不确定。本文假设您已经阅读了之前的帖子：
快速示例
假设约翰以1.00的价格买入了XYZ 100 1/15/21看涨期权（开多仓），该合约具有以下属性：
▪️ Delta: 0.50，Gamma: 0.05，Theta: -0.02，Vega: 0.01
而XYZ股票的当前价格为95.00美元。
这些信息告诉了我们很多，但我们将从Delta和Gamma如何相互作用开始：
（1）Delta意味着在股票价格每上升或下降1美元时，期权合约的价值将增加或减少0.50美元（即50美元）。您会注意到，大多数期权合约是在以下范围内购买和测量的：0-0.20，.21-.40，.41-.60，.61-80和.81-1.00。
（2）然后，由于Gamma为0.05，对于基础资产价格每变动1美元，Delta相对于其的变化，期权合约的价值将额外增加0.05美元（即5美元），这将导致Delta的变化，而这种变化是通过Gamma来衡量的。因此，如果当XYZ的基础资产价格为95美元时，该期权合约的价格是1.00，然后价格上涨1美元，合约的价值将变为1.50美元（1.00 + 0.50）。然后，如果价格再上涨1美元，方程式变为（1.50 + 0.50 + 0.05）= 2.05美元。
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