期权希腊值：你需要了解的知识
希腊字母
Delta – 一个期权的delta是指相对于其基础安全资产价格的价格变动率。一个期权的delta值范围从0.0到1.00（看涨期权为0到-1.00），反映了期权价格对基础资产价格1个点变动的增加或减少。
用于衡量合同价格从1美元变动的变化。也用于衡量期权合约过期为“虚值”（实值）。例如，delta值为0.40可以被看作是40%的虚值过期概率。
Gamma – 一个期权的gamma是对其delta变化率的测量。期权的gamma表示为一个百分比，反映了对基础股票价格1个点变动的delta变化。
用于衡量基础资产（股票、etf等）1美元变动时delta的变化。如果基础资产再额外变动1美元，那么delta将等于delta + gamma的总和。第一个美元的变动后，同方向的任何额外变动都会使delta的价值增加gamma的金额。
例如，XYZ 100 12/31/20 看涨期权价值为1.00美元，delta为0.50，gamma为0.05。
XYZ的价格上涨1美元，合同的新价格变为1.50美元。
XYZ的价格再上涨1美元，这时我们将delta和gamma相加以获得新价值。（1.00...