Reilly619
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$SNDL Inc (SNDL.US)$ SNDL。也许埃隆·马斯克会买下这家公司的控股权。然后发射一枚装满大麻的火箭到外太空,让外星人抽烟。这会导致他们的股票价格上涨,外星人将以和平的方式来到地球。
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Reilly619
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期权希腊值:你需要了解的知识
希腊字母
Delta – 一个期权的delta是指相对于其基础安全资产价格的价格变动率。一个期权的delta值范围从0.0到1.00(看涨期权为0到-1.00),反映了期权价格对基础资产价格1个点变动的增加或减少。
用于衡量合同价格从1美元变动的变化。也用于衡量期权合约过期为“虚值”(实值)。例如,delta值为0.40可以被看作是40%的虚值过期概率。
Gamma – 一个期权的gamma是对其delta变化率的测量。期权的gamma表示为一个百分比,反映了对基础股票价格1个点变动的delta变化。
用于衡量基础资产(股票、etf等)1美元变动时delta的变化。如果基础资产再额外变动1美元,那么delta将等于delta + gamma的总和。第一个美元的变动后,同方向的任何额外变动都会使delta的价值增加gamma的金额。
例如,XYZ 100 12/31/20 看涨期权价值为1.00美元,delta为0.50,gamma为0.05。
XYZ的价格上涨1美元,合同的新价格变为1.50美元。
XYZ的价格再上涨1美元,这时我们将delta和gamma相加以获得新价值。(1.00...
希腊字母
Delta – 一个期权的delta是指相对于其基础安全资产价格的价格变动率。一个期权的delta值范围从0.0到1.00(看涨期权为0到-1.00),反映了期权价格对基础资产价格1个点变动的增加或减少。
用于衡量合同价格从1美元变动的变化。也用于衡量期权合约过期为“虚值”(实值)。例如,delta值为0.40可以被看作是40%的虚值过期概率。
Gamma – 一个期权的gamma是对其delta变化率的测量。期权的gamma表示为一个百分比,反映了对基础股票价格1个点变动的delta变化。
用于衡量基础资产(股票、etf等)1美元变动时delta的变化。如果基础资产再额外变动1美元,那么delta将等于delta + gamma的总和。第一个美元的变动后,同方向的任何额外变动都会使delta的价值增加gamma的金额。
例如,XYZ 100 12/31/20 看涨期权价值为1.00美元,delta为0.50,gamma为0.05。
XYZ的价格上涨1美元,合同的新价格变为1.50美元。
XYZ的价格再上涨1美元,这时我们将delta和gamma相加以获得新价值。(1.00...
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