金融界8月14日消息,上证指数低开低走,沪深300波动率加权指数 (300波动,000803)报7337.34点。
数据统计显示,沪深300波动率加权指数近一个月下跌1.94%,近三个月下跌4.61%,年至今上涨7.58%。
据了解,中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间,选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本,并以历史波动率的倒数作为权重分配依据,以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,沪深300波动率加权指数十大权重分别为:中国能建(1.56%)、上海银行(1.56%)、工商银行(1.54%)、长江电力(1.51%)、浦发银行(1.48%)、大秦铁路(1.45%)、三峡能源(1.39%)、建设银行(1.39%)、农业银行(1.37%)、南京银行(1.34%)。
从沪深300波动率加权指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比79.34%、深圳证券交易所占比20.66%。
从沪深300波动率加权指数持仓样本的行业来看,金融占比37.95%、工业占比17.15%、原材料占比9.16%、公用事业占比8.94%、医药卫生占比8.01%、可选消费占比7.18%、主要消费占比5.53%、能源占比2.55%、信息技术占比1.60%、房地产占比0.99%、通信服务占比0.94%。
资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。