📅 2025年1月31日 | Python量化交易调仓记录
🔍 今日市场洞察:
在全球市场情绪波动加剧的背景下,我的量化交易系统通过多因子分析,精准调整持仓结构,布局未来收益机会,同时规避潜在回撤风险。
📊 今日开仓策略解析:
✅ 多头布局(Long Positions):
📈 DXYZ —— 近期动能加速,突破关键技术位,资金流持续增强。
📈 AMD —— 半导体板块回暖,Hurst指数>0.6,长期趋势延续。
📈 SERV —— 行业趋势向好,机构资金流入显著,Sharpe Ratio 优于同类资产。
❌ 空头布局(Short Positions):
📉 STT —— 近期波动率加剧,量化信号显示动能衰退,Ulcer Index 预示回撤风险加大。
📉 PG —— 估值偏高,市场情绪偏空,Sortino Ratio 下降,机构持仓减少。
📢 调仓逻辑
📌 策略基于多因子分析,结合以下关键指标:
✔️ Alpha & Beta——衡量资产超额收益与市场相关性,优化持仓结构
✔️ Calmar R...