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我個人認為，在選擇最佳行使價之前，對市場狀況和趨勢有清晰的了解是很重要的。![]()
例如，在看好的市場中，我可能會使用牛市看漲期權交易，即購買低行使價的看漲期權，同時賣出高行使價的看漲期權。這樣可以限制潛在損失，同時仍然從股票價格上升中受益。
例如為創建。。。
例如，在看好的市場中，我可能會使用牛市看漲期權交易，即購買低行使價的看漲期權，同時賣出高行使價的看漲期權。這樣可以限制潛在損失，同時仍然從股票價格上升中受益。
例如為創建。。。
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通過同時買入和賣出具有不同行使價格的期權合約，垂直價差策略有助於限制損失並控制風險。已購買的期權提供了保護或利潤的潛力，而出售的期權則產生收入，抵消已購買合約的成本。
那麼，它如何展示其優勢相對於其他策略？![]()
有限損失： 與其他傳統交易相比，垂直價差策略的損失是有限的...
那麼，它如何展示其優勢相對於其他策略？
有限損失： 與其他傳統交易相比，垂直價差策略的損失是有限的...
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我可以分享一個選擇權交易中我如何使用垂直差價策略獲利的例子。假設在某一點上，我對特定股票持看漲觀點，但我也希望以受控的風險進行交易。
我選擇了垂直差價策略，具體是信用垂直差價。我同時賣出了一個更高行使價的看漲期權（稱為“遠期”期權），並購買了一個較低行使價的看漲期權（稱為“近期”期權）。通過這樣做，我從買賣期權中收取了溢價，形成了初期的現金流入（信用）。
我選擇了垂直差價策略，具體是信用垂直差價。我同時賣出了一個更高行使價的看漲期權（稱為“遠期”期權），並購買了一個較低行使價的看漲期權（稱為“近期”期權）。通過這樣做，我從買賣期權中收取了溢價，形成了初期的現金流入（信用）。
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Transaction on 3 options trade so far all losing money as did nothing until expiry date. So fast need learn new strategy again. #Trading with Vertical Spreads
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垂直價差是一種流行的期權交易策略，因為它們提供有限風險和有限盈利的潛力。在使用垂直價差時，我們在某個行使價格買入一個期權，同時在不同行使價格賣出另一個期權，但具有相同到期日期。行使價格之間的差額稱為「價差」。
有兩種類型的垂直價差：看漲的多頭看漲價差和看跌的空頭看跌價差。多頭看漲價差涉及以較低行使價格買入一個看漲期權，並以較高行使價格賣出另一個看漲期權。當我們認為市場將上升，但想要限制潛在損失時，採用這種策略。此策略的最大利潤受限於行使價格之間的差額減去價差成本。
有兩種類型的垂直價差：看漲的多頭看漲價差和看跌的空頭看跌價差。多頭看漲價差涉及以較低行使價格買入一個看漲期權，並以較高行使價格賣出另一個看漲期權。當我們認為市場將上升，但想要限制潛在損失時，採用這種策略。此策略的最大利潤受限於行使價格之間的差額減去價差成本。
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Now that $特斯拉 (TSLA.US)$ is at 193, let's say you believe that TSLA will increase moderately in the near future. Here's how you could use a bull call spread to potentially profit from this move:
Buy a TSLA call option with a lower strike price. For example, you could purchase a TSLA call option with a strike price of $200 that expires in 30 days for $2 per contract.
Sell a TSLA call option with a higher strike price. For instance, you could sell a TSLA call option with a strike price of $225...
Buy a TSLA call option with a lower strike price. For example, you could purchase a TSLA call option with a strike price of $200 that expires in 30 days for $2 per contract.
Sell a TSLA call option with a higher strike price. For instance, you could sell a TSLA call option with a strike price of $225...
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如果你對期權感興趣或是剛接觸期權，請務必查看我所製作的「簡單解釋期權」教學系列。這是一種詳細且簡化的方式來解釋期權。
垂直價差是一種常見的期權交易策略，它涉及在同一支股票上買入或賣出相同類型的期權（或是看漲期權或看跌期權），並且具有相同的到期日，但在不同的行使價上進行交易。它得名於期權合約的交易結構形式，其中一個期權「在上面」而另一個期權「在下面」。
垂直價差是一種常見的期權交易策略，它涉及在同一支股票上買入或賣出相同類型的期權（或是看漲期權或看跌期權），並且具有相同的到期日，但在不同的行使價上進行交易。它得名於期權合約的交易結構形式，其中一個期權「在上面」而另一個期權「在下面」。
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$愛芬奇 (ANF.US)$
這是期權的威力的一個小例子。這次業績會後，我注意到強勁的上升趨勢開始，並買入了幾個31美元行使價的看漲期權。漲幅達到600％，利潤達到300％。
獲得期權最大獲利機會的方式通常是在季度業績會之後...
這是期權的威力的一個小例子。這次業績會後，我注意到強勁的上升趨勢開始，並買入了幾個31美元行使價的看漲期權。漲幅達到600％，利潤達到300％。
獲得期權最大獲利機會的方式通常是在季度業績會之後...
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當涉及期權交易時，每個人的興趣和需求都不同。 交易期權請花時間查看下面可能的相關話題清單，並告訴我們您關心的話題(所選擇所有適用的選項)。除了投票中的話題外，如果您想討論其他與期權相關的話題，請隨時在評論區 建議它們. ![]()
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![[話筒]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "話筒"){kind=small}
No.1：基本期權交易策略（例如，購買來電或看跌期權，出售涵蓋電話，垂直點差）