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因為我有一些時間，這裡在這個熊市中有一點幫助。
如何保護您的投資組合；
購買槓桿式逆交易所買賣基金 -槓桿 ETF 為您完成期權的工作。他們利用期權、公司和政府債券、期貨或其中一些組合，以獲得接近其指定目標的回報。（SQQQ 的目標是 QQQ 等反的 3 倍）
$3倍做空納指ETF-ProShares (SQQQ.US)$ 非常簡單，QQQ 下降 SQQQ 上升的 3 倍。
$ProShares兩倍做空納斯達克指數ETF (QID.US)$關於哈...
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期權希臘字母: 你應該知道
希臘字母
Delta – 期權的delta是期權價格相對於其基礎證券價格的變動率。期權的delta值範圍從0.0到1.00（購買期權為0到-1.00，賣出期權為0到1.00），並反映了期權價格對基礎資產價格變動1點對應的價格增加或減少的情況。
用於測量合約價值對於1美元變動的變化。也用於衡量期權合約到期時處於“入金”（ITM）狀態的概率。例如，delta值為0.40可以表示為40％的機會以入金的狀態到期。
希臘字母
Delta – 期權的delta是期權價格相對於其基礎證券價格的變動率。期權的delta值範圍從0.0到1.00（購買期權為0到-1.00，賣出期權為0到1.00），並反映了期權價格對基礎資產價格變動1點對應的價格增加或減少的情況。
用於測量合約價值對於1美元變動的變化。也用於衡量期權合約到期時處於“入金”（ITM）狀態的概率。例如，delta值為0.40可以表示為40％的機會以入金的狀態到期。
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。你永遠不會太老做任何事。用低浮點升級和降級效果很好。只有 2 個我使用的指標。80 到 20 對我來說利潤虧損。希臘人：你應該知道的第 2 部分
我們中的許多人都知道希臘人個別做什麼，但不確定他們對彼此和相關資產的關係如何行為。這個寫作將根據您在這裡閱讀過上一篇文章的假設完成：
快速示例
假設約翰以 1.00 價格購買 XYZ 100 1/15/21 通話（買到開），此合約具有以下價值：
差值：0.50 伽瑪：0.05 西塔：-0.02 維加：0.01
而 XYZ 股票的當前價格為 95.00 美元。
這說明了很多，但我們將從 Delta 和 Gamma 如何共同工作開始：
（1）台達表示，每一 1 美元的價格上漲或下跌，期權合約的價值將降低或增加 0.50（例如 50 美元）。您會注意到大多數期權合約都是以 0-0.20、.21-.40、.41-.60、.61-80 和 .81-1.00 等為統計目的購買和衡量。
（2）因此，由於 Gamma 為 0.05，所以每次 Delta 的相對於相對於相關資產的 1 美元變化，期權合約的價值將會額外增加 0.05（5 美元），這將會產生以伽瑪計算的 delta 價格的相關變化。因此，如果 XYZ 的期權合約為 1.00，當相關資產的價格為 95 美元，然後價格上漲 1 美元，則合約的價值變為 1.50。（1.00 + 0.50）然後，如果價格額外移動 1 美元，則方程式變為，（1.50 + 0.50 + 0.05）= 2.05。
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我們中的許多人都知道希臘人個別做什麼，但不確定他們對彼此和相關資產的關係如何行為。這個寫作將根據您在這裡閱讀過上一篇文章的假設完成：
快速示例
假設約翰以 1.00 價格購買 XYZ 100 1/15/21 通話（買到開），此合約具有以下價值：
差值：0.50 伽瑪：0.05 西塔：-0.02 維加：0.01
而 XYZ 股票的當前價格為 95.00 美元。
這說明了很多，但我們將從 Delta 和 Gamma 如何共同工作開始：
（1）台達表示，每一 1 美元的價格上漲或下跌，期權合約的價值將降低或增加 0.50（例如 50 美元）。您會注意到大多數期權合約都是以 0-0.20、.21-.40、.41-.60、.61-80 和 .81-1.00 等為統計目的購買和衡量。
（2）因此，由於 Gamma 為 0.05，所以每次 Delta 的相對於相對於相關資產的 1 美元變化，期權合約的價值將會額外增加 0.05（5 美元），這將會產生以伽瑪計算的 delta 價格的相關變化。因此，如果 XYZ 的期權合約為 1.00，當相關資產的價格為 95 美元，然後價格上漲 1 美元，則合約的價值變為 1.50。（1.00 + 0.50）然後，如果價格額外移動 1 美元，則方程式變為，（1.50 + 0.50 + 0.05）= 2.05。
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在最新的消費者物價指數（CPI）數據出爐後，由於出乎意料的下降，美國股票期權市場的交易者非常緊張，市場也在等待周二公佈最新通脹數據。 $標普500指數 (.SPX.US)$ 美國股票期權市場的交易者為市場即將公佈的新通脹數據感到不安，因最新的消費者物價指數（CPI）數據出爐後出現出乎意料的下降。
據花旗集團的斯圖爾特（Stuart）稱，預計周二標普500指數將在任一方向上移動0.9％，這是自2023年4月消費者物價指數公告以來最大的變動。
據花旗集團的斯圖爾特（Stuart）稱，預計周二標普500指數將在任一方向上移動0.9％，這是自2023年4月消費者物價指數公告以來最大的變動。
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期權希臘值是什麼？
期權希臘值對交易者來說非常重要。它們展示了期權價格如何對資產價格變動、時間流逝、隱含波動性變化等不同因素做出反應。
主要的希臘值有：
Delta：展示了期權價格如何隨著資產價格變動。
2） Gamma預測資產價格變動如何影響期權價格。
3） ThetaTheta：衡量期權價格隨時間遞減的幅度。
期權希臘值對交易者來說非常重要。它們展示了期權價格如何對資產價格變動、時間流逝、隱含波動性變化等不同因素做出反應。
主要的希臘值有：
Delta：展示了期權價格如何隨著資產價格變動。
2） Gamma預測資產價格變動如何影響期權價格。
3） ThetaTheta：衡量期權價格隨時間遞減的幅度。
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有一天，有人來到希臘偉大的哲學家蘇格拉底那裡說：「老師，我已經研究了許多你的守則，但我仍然沒有得到你的成功。你成功的秘訣是什麼？」蘇格拉底看著那個年輕人，說：「跟隨我。」這個年輕人感到困惑，跟隨索克拉底到河邊。蘇格拉底穿著衣服穿著進去，並提示這個人跟隨。那個男人跟著他直到水到他們胸前。然後，沒有警告的情況下，Soc...
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選項希臘人：你應該知道
希臘人
Delta — 期權的增量是指期權價格相對於其基礎證券價格的變化率。期權的增量範圍為 0.0 — 1.00（看跌期權為 0 至 -1.00），並反映了期權價格的增加或減少，以響應標的資產價格的 1 點變動。
用於衡量合約價值從 $1 美元變化的變化。還用於衡量期權合約即將到期「ITM」（貨幣中）的可能性。例如，0.40 的差值可以看作是有 40% 的機會到期 ITM。
伽瑪-期權的伽瑪是衡量其增量變化率的度量。期權的伽瑪以百分比表示，並反映了基礎股票價格的 1 點變動而反映了增量的變化。
衡量達美元從基礎資產（股票，ETF，類似的東西）的 1 美元變化。如果基礎移動額外的 1$ 然後增量將等於總增量 + 伽瑪。在第一個美元移動之後，任何在相同方向上的額外移動都會增加 Delta 的值。
例如，XYZ 100 12 月 31 日要求 1.00 美元，其增量為 .50，伽瑪為 .05。
XYZ 的價格向上移動 1 美元，因此合約的新價格變為 1.50。
在 P...
希臘人
Delta — 期權的增量是指期權價格相對於其基礎證券價格的變化率。期權的增量範圍為 0.0 — 1.00（看跌期權為 0 至 -1.00），並反映了期權價格的增加或減少，以響應標的資產價格的 1 點變動。
用於衡量合約價值從 $1 美元變化的變化。還用於衡量期權合約即將到期「ITM」（貨幣中）的可能性。例如，0.40 的差值可以看作是有 40% 的機會到期 ITM。
伽瑪-期權的伽瑪是衡量其增量變化率的度量。期權的伽瑪以百分比表示，並反映了基礎股票價格的 1 點變動而反映了增量的變化。
衡量達美元從基礎資產（股票，ETF，類似的東西）的 1 美元變化。如果基礎移動額外的 1$ 然後增量將等於總增量 + 伽瑪。在第一個美元移動之後，任何在相同方向上的額外移動都會增加 Delta 的值。
例如，XYZ 100 12 月 31 日要求 1.00 美元，其增量為 .50，伽瑪為 .05。
XYZ 的價格向上移動 1 美元，因此合約的新價格變為 1.50。
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$英偉達 (NVDA.US)$所以期權的軌跡近期受到嚴密關注，僅過去一個月就見證其佔據期權市場四分之一。
除了今年看好英偉達的投資者之外，這裡也有很多mooer們認為 英偉達的下跌趨勢尚未結束： 從基本面來看，隨著公司規模的擴大，維持高利潤增長變得困難，這不足以支撐...
除了今年看好英偉達的投資者之外，這裡也有很多mooer們認為 英偉達的下跌趨勢尚未結束： 從基本面來看，隨著公司規模的擴大，維持高利潤增長變得困難，這不足以支撐...
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![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined"){kind=small}
1.在熱門的市場中，即使對於期權賣家來說，也有豐富的機會。
短倉波動率雖然類似於搶購熱煤，但如果管理得好，則可能會帶來盈利。波動性 $超微電腦 (SMCI.US)$ 過高；到期時甚至有 1800 個購買期權的交易。顯然，這種行動價格是無法實現的，但由於波動性高，存在很大的中期損失的風險。位置控制至關重要; 一個人必須避免流失...
短倉波動率雖然類似於搶購熱煤，但如果管理得好，則可能會帶來盈利。波動性 $超微電腦 (SMCI.US)$ 過高；到期時甚至有 1800 個購買期權的交易。顯然，這種行動價格是無法實現的，但由於波動性高，存在很大的中期損失的風險。位置控制至關重要; 一個人必須避免流失...
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首先，我建議希望交易期權的人應該學習使用希臘字母。其次，你應該在嘗試真實交易之前練習使用模擬交易。第三，你應該在交易期權之前了解風險，特別是賣出期權，損失可能是無限的。如果你發現使用希臘字母很混亂，我推薦3個來源：
1. 買入巴哈 / Investopedia
https://www.investopedia.com/trading/getting-to-know-the-greeks/
所選用的語言易於理解...
1. 買入巴哈 / Investopedia
https://www.investopedia.com/trading/getting-to-know-the-greeks/
所選用的語言易於理解...
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warrior-sailormoon : 我愛你到最大
ReStart Hope : 謝謝 @iamiam！一個很好的總結，我學到了期權交易，但在希臘人非常薄弱。嘗試了 0dte 和短期選項並被燒毀。現在，我總是獲得更長的到期選項以避免 theta 衰減，並且仍然能夠很好地獲利（20％ 而不是超過 100％）。我想對我來說，這是更安全和更小的擔憂，無需繼續盯著屏幕，只是讓我的分析和趨勢在幾天甚至幾週內走向他們的方式。
warrior-sailormoon : 我是 100％ 肯定我會需要我有...當我所有的孩子都在睡覺時，要閱讀你的帖子
warrior-sailormoon : 千感謝你為你偉大的分享 Iamiam
mrbenje : 超級有幫助，謝謝
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