選項希臘人：你應該知道
選項希臘人：你應該知道
希臘人
Delta — 期權的增量是指期權價格相對於其基礎證券價格的變化率。期權的增量值範圍在 0.0 — 1.00 之間（看跌期權為 0 至 -1.00），並反映了期權價格的上漲或下降，以響應標的資產價格的 1 點變動。
用於衡量合約價值從 $1 美元變化的變化。還用於衡量期權合約即將到期「ITM」（貨幣中）的可能性。例如，0.40 的差值可以看作是有 40% 的機會到期 ITM。
伽瑪-期權的伽瑪是衡量其增量變化率的度量。期權的伽瑪以百分比表示，並反映了基礎股票價格的 1 點變動而反映了增量的變化。
衡量達美元從基礎資產（股票，ETF，類似的東西）的 1 美元變化。如果底層移動額外的 1$ 然後增量將等於總增量 + 伽瑪。在第一個美元移動之後，在相同方向上的任何額外移動都會增加 Delta 的值。
例如，XYZ 100 12 月 31 日要求 1.00 美元，其增量為 .50，伽瑪為 .05。
XYZ 的價格向上移動 1 美元，因此合約的新價格變為 1.50。
XYZ 的價格再次向上移動 1 美元，所以現在我們同時添加增量和伽瑪來找到新的價值。（1.00 + 0.50 = 1.50）1.50 +（.50 + .05）= 2.05 現在的價值。
Theta — 期權的 theta 是對期權時間衰減的測量。Theta 衡量期權損失其價值的比率，特別是時間值，因為到期日更接近。通常以負數表示，期權的 θ 反映了期權價值每天減少的數量。
例如，如果您的期權合約目前的價值為 1.00，而您的 theta 為 -0.10，您將每天損失 0.10 的價值。與其他希臘人一樣，這個數字將在一天中發生巨大變化。
維加 — 期權的 Vega 是衡量標的波動性變化對期權價格的影響的衡量標準。具體來說，期權的 Vega 表示了基礎波動性每 1％ 的變化，期權價格的變化。
估計引伸波幅 (IV) 每 1% 變動的保費變動。將有更多的時間在合同更高的維加.Vega 的增加會增加合同的成本，反之亦然。
Rho-Rho 衡量利率的變化，但很少使用，因為利率不移動太多。
重要的是要記住，與每個希臘語相關的這些數字在合同的整個生命週期中可能會不斷變化。還有其他變量需要考慮，例如隱含波動性，交易量，未平倉利息，到期日（dte），P/C 比率，即將推出的催化劑等等。
這是一個非常基本的希臘人。您不會一夜之間了解有關選項的所有信息。享受！
$特斯拉 (TSLA.US)$ $蘋果 (AAPL.US)$ $XpresSpa (XSPA.US)$ $優點互動 (IDEX.US)$ $SPDR 標普500指數ETF (SPY.US)$ $SNDL Inc (SNDL.US)$ $阿里巴巴 (BABA.US)$ $美國航空 (AAL.US)$ $Jaguar Health (JAGX.US)$ $MARA Holdings (MARA.US)$ $Riot Platforms (RIOT.US)$ $菲斯克 (FSR.US)$ $Nxt-ID (NXTD.US)$
希臘人
Delta — 期權的增量是指期權價格相對於其基礎證券價格的變化率。期權的增量值範圍在 0.0 — 1.00 之間（看跌期權為 0 至 -1.00），並反映了期權價格的上漲或下降，以響應標的資產價格的 1 點變動。
用於衡量合約價值從 $1 美元變化的變化。還用於衡量期權合約即將到期「ITM」（貨幣中）的可能性。例如，0.40 的差值可以看作是有 40% 的機會到期 ITM。
伽瑪-期權的伽瑪是衡量其增量變化率的度量。期權的伽瑪以百分比表示，並反映了基礎股票價格的 1 點變動而反映了增量的變化。
衡量達美元從基礎資產（股票，ETF，類似的東西）的 1 美元變化。如果底層移動額外的 1$ 然後增量將等於總增量 + 伽瑪。在第一個美元移動之後，在相同方向上的任何額外移動都會增加 Delta 的值。
例如，XYZ 100 12 月 31 日要求 1.00 美元，其增量為 .50，伽瑪為 .05。
XYZ 的價格向上移動 1 美元，因此合約的新價格變為 1.50。
XYZ 的價格再次向上移動 1 美元，所以現在我們同時添加增量和伽瑪來找到新的價值。（1.00 + 0.50 = 1.50）1.50 +（.50 + .05）= 2.05 現在的價值。
Theta — 期權的 theta 是對期權時間衰減的測量。Theta 衡量期權損失其價值的比率，特別是時間值，因為到期日更接近。通常以負數表示，期權的 θ 反映了期權價值每天減少的數量。
例如，如果您的期權合約目前的價值為 1.00，而您的 theta 為 -0.10，您將每天損失 0.10 的價值。與其他希臘人一樣，這個數字將在一天中發生巨大變化。
維加 — 期權的 Vega 是衡量標的波動性變化對期權價格的影響的衡量標準。具體來說，期權的 Vega 表示了基礎波動性每 1％ 的變化，期權價格的變化。
估計引伸波幅 (IV) 每 1% 變動的保費變動。將有更多的時間在合同更高的維加.Vega 的增加會增加合同的成本，反之亦然。
Rho-Rho 衡量利率的變化，但很少使用，因為利率不移動太多。
重要的是要記住，與每個希臘語相關的這些數字在合同的整個生命週期中可能會不斷變化。還有其他變量需要考慮，例如隱含波動性，交易量，未平倉利息，到期日（dte），P/C 比率，即將推出的催化劑等等。
這是一個非常基本的希臘人。您不會一夜之間了解有關選項的所有信息。享受！
$特斯拉 (TSLA.US)$ $蘋果 (AAPL.US)$ $XpresSpa (XSPA.US)$ $優點互動 (IDEX.US)$ $SPDR 標普500指數ETF (SPY.US)$ $SNDL Inc (SNDL.US)$ $阿里巴巴 (BABA.US)$ $美國航空 (AAL.US)$ $Jaguar Health (JAGX.US)$ $MARA Holdings (MARA.US)$ $Riot Platforms (RIOT.US)$ $菲斯克 (FSR.US)$ $Nxt-ID (NXTD.US)$
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OFFICER TRUTH 樓主 : @Treydon Gui想法？
knowledgeispowerful : 你所說的一切都完全正確，因為我自己說得更好，大多數人甚至不知道如何閱讀希臘語，它對於你所採用的特徵有多重要，只需查看它是否是有利可圖的交易還是不是基本規則是你總是希望你的 Delta 值至少加倍，而不會變得太複雜，但一旦你了解這些值的重要性，你就會明白為什麼某些特徵。已經選擇失敗或成功了解期權的增長率與在決定要進行哪種交易時，衰減價值是一切
OFFICER TRUTH 樓主 knowledgeispowerful : 完全正確！堅固！
treydongui OFFICER TRUTH 樓主 : 這樣我就可以專注於每個特定的希臘語，並單獨理解它，然後將它們放在一起。或者有更好的方法來練習使用它，你知道我的意思是什麼。
treydongui : 我不得不睡覺對不起這麼晚
treydongui : 我已經對伽瑪和三角度有點熟悉了。在開始使用選項之前，我一直在等待了解希臘人，所以我很高興您發布了這個，謝謝
treydongui knowledgeispowerful : 嘿老兄，你好嗎？PS 你的介紹正在爆發了兄弟。我一直在等待告訴你這個。是原創還是 10 年前我在某個地方聽說過嗎
knowledgeispowerful treydongui : 只要記住，如果您打算進行短期交易，您想要進一步走一點以抵消衰減價值，30 天以下的任何東西都會在下降趨勢下降時迅速下降，因為您每天的時間衰減會影響您的交易以及下降趨勢的衰減價值很愚蠢，我通常在到期前不少於 30 到 45 天。
treydongui : 總而言之，這絕對是我們很多人在這裡需要的有用信息。我將專注一點時間並完全理解這一點。感謝您花時間發布，朋友。你真棒
treydongui knowledgeispowerful : 這是一個好的建議，我認為隨著你越來越近的衰退速度會增加。相比你說 30 天以上的時候，它不那麼激烈？
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