期權希臘字母: 你應該知道 希臘字母 Delta – 期權的delta是期權價格相對於其基礎證券價格的變動率...
期權希臘字母: 你應該知道
希臘字母
Delta – 期權的delta是期權價格相對於其基礎證券價格的變動率。期權的delta值範圍從0.0到1.00（購買期權為0到-1.00，賣出期權為0到1.00），並反映了期權價格對基礎資產價格變動1點對應的價格增加或減少的情況。
用於衡量合約價值因1美元變動而產生的變化。也用於衡量期權合約到期時處於“虛值”（ITM）狀態的機率。例如，Delta值爲0.40可以被理解爲60%的虛值到期機會。
Gamma - 期權的Gamma是衡量其Delta變化速率的指標。期權的Gamma以百分比表示，反映了期權Delta隨基礎股價變動1個點而產生的變化。
衡量基礎資產（股票、etf等）價格一美元變動對Delta的影響。如果基礎資產又變動了1美元，那麼Delta將等於Delta + Gamma的總和。在第一美元變動後，同一方向的任何額外變動都會通過Gamma的金額來增加Delta的價值。
例如，XYZ 100 12/31/20看漲期權價格為1.00美元，delta為0.50，gamma為0.05。
XYZ的價格上漲了1美元，所以該合約的新價格變為1.50美元。
XYZ的價格再次上漲了1美元，現在我們要將Delta和Gamma相加來計算新價值。(1.00 + 0.50 = 1.50) 1.50 + (0.50 + 0.05) = 2.05。現在的價值為2.05。
Theta - 期權的Theta是期權的時間衰減度量。Theta衡量期權價值特別是時間價值隨著到期日逼近而減少的速度。通常表示為負數，期權的Theta反映出期權每天價值將減少的量。
例如，如果您的期權合約當前的價值為1.00，並且您的希臘字母為-0.10，那麼您的合約價值每天將減少0.10。這個數字將在一天中發生巨大變化，就像其他希臘字母一樣。
Vega -期權的Vega是對基礎波動率變動對期權價格的影響的衡量。具體而言，一個期權的Vega表示當基礎波動率變動1％時，期權價格的變化。
估算隱含波動率每變動1％對保險費的影響。時間越長的合同的Vega會更高。 Vega的增加會增加合同的成本，反之亦然。
Rho - Rho 用來衡量利率期貨的變化，但很少使用，因為利率期貨變動不大。
重要的是要記住，與每個希臘字母相關的這些數字在合約的整個期間內很可能不斷變化。還有其他變數需要考慮，如隱含波動率、成交量、未平倉量、到期日（dte）、買入/賣出比例、即將到來的催化劑等等。
這是希臘人的基礎介紹。你不會在一夜之間學會所有有關期權的知識！請享受！查找我們的YouTube頻道，請搜索詞 "togethearn" $BioNano Genomics (BNGO.US)$ $依特鈉 (AEZS.US)$ $AMC院線 (AMC.US)$ $遊戲驛站 (GME.US)$ $Cenntro Electric (NAKD.US)$ $優點互動 (IDEX.US)$ $SNDL Inc (SNDL.US)$ $Tonix Pharmaceuticals (TNXP.US)$ $Ocugen (OCGN.US)$ $Zomedica (ZOM.US)$ $優點互動 (IDEX.US)$
希臘字母
Delta – 期權的delta是期權價格相對於其基礎證券價格的變動率。期權的delta值範圍從0.0到1.00（購買期權為0到-1.00，賣出期權為0到1.00），並反映了期權價格對基礎資產價格變動1點對應的價格增加或減少的情況。
用於衡量合約價值因1美元變動而產生的變化。也用於衡量期權合約到期時處於“虛值”（ITM）狀態的機率。例如，Delta值爲0.40可以被理解爲60%的虛值到期機會。
Gamma - 期權的Gamma是衡量其Delta變化速率的指標。期權的Gamma以百分比表示，反映了期權Delta隨基礎股價變動1個點而產生的變化。
衡量基礎資產（股票、etf等）價格一美元變動對Delta的影響。如果基礎資產又變動了1美元，那麼Delta將等於Delta + Gamma的總和。在第一美元變動後，同一方向的任何額外變動都會通過Gamma的金額來增加Delta的價值。
例如，XYZ 100 12/31/20看漲期權價格為1.00美元，delta為0.50，gamma為0.05。
XYZ的價格上漲了1美元，所以該合約的新價格變為1.50美元。
XYZ的價格再次上漲了1美元，現在我們要將Delta和Gamma相加來計算新價值。(1.00 + 0.50 = 1.50) 1.50 + (0.50 + 0.05) = 2.05。現在的價值為2.05。
Theta - 期權的Theta是期權的時間衰減度量。Theta衡量期權價值特別是時間價值隨著到期日逼近而減少的速度。通常表示為負數，期權的Theta反映出期權每天價值將減少的量。
例如，如果您的期權合約當前的價值為1.00，並且您的希臘字母為-0.10，那麼您的合約價值每天將減少0.10。這個數字將在一天中發生巨大變化，就像其他希臘字母一樣。
Vega -期權的Vega是對基礎波動率變動對期權價格的影響的衡量。具體而言，一個期權的Vega表示當基礎波動率變動1％時，期權價格的變化。
估算隱含波動率每變動1％對保險費的影響。時間越長的合同的Vega會更高。 Vega的增加會增加合同的成本，反之亦然。
Rho - Rho 用來衡量利率期貨的變化，但很少使用，因為利率期貨變動不大。
重要的是要記住，與每個希臘字母相關的這些數字在合約的整個期間內很可能不斷變化。還有其他變數需要考慮，如隱含波動率、成交量、未平倉量、到期日（dte）、買入/賣出比例、即將到來的催化劑等等。
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solarelectric1 : 謝謝你老兄還是加爾很高興有人站在小傢伙身邊。
OldNormanBates : 這些天之一，我會得到它或太舊了，無法做選擇
cockNTail : 只想想你在利用你購買和持有的同一股票隨著時間的推移。衰退會很糟糕，但你採用期權的時間越多，賠率越好，通常在賣出時價格就越好。跌倒是唯一的缺點。優質股票有價格行動使選項更激動。制定計劃並堅持你的計劃。耐心是關鍵
。你永遠不會太老做任何事。用低浮點升級和降級效果很好。只有 2 個我使用的指標。80 到 20 對我來說利潤虧損。
OFFICER TRUTH 樓主 : 我根據要求提供股票分析:)
只需查看我的 YouTube 頻道，這很快就可以了:) https://youtube.com/c/Togethearn