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doctorpot1 參與了話題 · 2022/08/31 13:56

現在破產不再是問題，是時候榨取時間價值了！

TLDR：在破產風險很高時，我將我的期權倉位轉移到了低風險。現在 $3B家居 (BBBY.US)$ 將有約10億現金來自融資和成本削減措施，現在是時候投資“奶取期權”的遊戲了。
新職位
今天出售了一個處於“實質貨幣”的看跌期權，時間價值為 70美元如果BBBY這個星期五超過$9.50，將獲得回報率 3天內10.7%的回報率 （1.02 / 9.50）。如果沒有，我將在奶取溢價後調低或擴大它。 70美元 時間價值已經枯竭
現在破產不再是問題，是時候榨取時間價值了！
仍在剝取theta的利潤
關於我貪婪的第三擊，如之前所發布的，我已將其從15美元看跌期權滾動到13.50美元。目前總共收取的溢價為224美元，而此刻的理論損失為 176美元 （使用目前BBBY股價9.50美元）。這份合約仍然有 163美元 的時間價值可供剝取。所以一旦我將其剝取乾淨，我將繼續滾動調整，直到它變得有利可圖
doctorpot1: 將我的期權往下和向外滾動，仍然看好哈哈哈
現在破產不再是問題，是時候榨取時間價值了！
職位重組
在8月19日，當Ryan Cohen退出BBBY時，我擔心他這樣做是因為他害怕BBBY很快就會宣布破產。所以他最好可以以盈利的方式退出，然後受到內幕交易的財務罰款，而不是損失數億美元。因此，我重新結構了10個有著$4和$4.50的看跌期權以降低我承擔的風險。
首先，我以微薄的利潤每個關閉了5個持倉。這有助於將我所投入的資金風險降低2000美元。 17美元 。
當時由於擔心破產而退出
當時由於擔心破產而退出
接下來，我將我的5個$4.50的看跌期權轉換成了這5個$2的看跌期權。因此，如果BBBY破產，我最多只會損失1000美元，而不是2250美元。現在破產的風險暫時消失了，我打算保留這個持倉到2024年，同時開設更多短期倉位。
目前該策略的總溢價收入為210美元。因此，如果BBBY仍然存活，且股價在2美元以上，那將是一個回報率 1.25年內21%的回報率否則將會虧損
由於破產恐懼，部分4美元的看跌期權被轉換為2美元
由於破產恐懼，部分4美元的看跌期權被轉換為2美元
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doctorpot1
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