技術分析挑戰：VWAP，日內交易的「黃金指標」

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bullrider_21 參與了話題 · 2023/04/03 23:57

長益挑戰：成交量加權平均價（VWAP）

什麼是VWAP？
成交量加權平均價（VWAP）是一個技術指標，根據一定期間內的價格和交易量，衡量一個證券的平均價格。

VWAP斜率
VWAP通常與日內圖表一起使用，用於判斷日內價格的大致方向。VWAP與移動平均線類似，當價格高於VWAP時，價格上升；當價格低於VWAP時，價格下降。當VWAP平穩時，價格在區間內波動或橫盤交易。VWAP主要被技術分析師用於識別 市場趨勢.

這些在下面的圖中顯示。

圖1. 上升趨勢。

圖2. 下降趨勢。

圖3. 側向交易。

交易員以低於成交量加權平均價（VWAP）買入股票，並以高於VWAP賣出。因此，他得到了優於平均價的價格。

日內交易員使用VWAP來判斷支撐位或壓力位的水平。如果價格交易於VWAP之下並回到其上，日內交易員可能會將其視為以上 VWAP，並期望其發揮支撐位或壓力位的 壓力位如果價格交易中以下 VWAP並回到其中，短期交易者可能會將其視為 阻力位.

VWAP穿越

零售交易者尋找VWAP與價格之間的交叉作為交易信號。當價格從下方交叉上方時，下一個收盤價大於VWAP的k線將啟動一個長期當價格從上方交叉下穿VWAP時，下一根線圖的價格低於VWAP的收盤價，將啟動一個頭寸。短頭寸。

圖4. VWAP交叉。

機構交易員

機構交易員使用VWAP來進出股票，以最小化價格影響，同時估計價格是否過分延伸。例如，他們可能在VWAP下方買入或在VWAP上方賣出，將價格推回到平均值而不是遠離平均值。他們還可以將大單拆分為多個小單。這些幫助他們維持有序的市場。

使用VWAP的優點
VWAP是股票的真實平均價格，不會影響其收盤價。

1) VWAP可以指示市場是看淡還是看好。

2) 在VWAP中，買賣的指示很顯著。
使用VWAP線作為指標的交易員將能以較低的價格買入，因此，在賣出股票時獲得更有利的回報。因此，VWAP幫助投資者做出明智的決策。

3) VWAP可以與另一個技術指標結合，以確定趨勢，使用這樣的多指標策略可以顯著減少虛假信號的數量。

缺點使用VWAP

1) VWAP是一個單日指標，並在每個新交易日開盤時重新開始。嘗試在多天內創建平均VWAP可能會使其扭曲並導致 不正確 指標。

2) 雖然一些機構可能喜歡在安全證券的價格低於VWAP時買入，或者在價格高於VWAP時賣出，但VWAP並不是唯一要考慮的因素。在強勢上漲趨勢中，價格可能在不跌破VWAP的情況下連續上漲多日，或者只是偶爾跌破。因此，如果價格迅速上漲，等待價格跌破VWAP可能意味著錯過了機會。

3) VWAP基於歷史值，並不具有內在的預測性或計算。VWAP繫於開盤價格區間的日子。因此，隨著一天的進展，指標的滯後性會增加。

VWAP和MACD

VWAP可以與其他指標（如MACD）一起使用，以確認趨勢。

圖5. VWAP和MACD。

看好的MACD交叉確認了上升趨勢並給出了買入信號。

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