歡迎來到恐懼儀的新時代。認識一日 VIX

華爾街在股市中受歡迎的恐懼指標現在以一天的版本形式推出。CBOE 全球市場股份有限公司，背後的交易所運營商 $標普500波動率指數(.VIX.US)$ ，推出了其旗艦指標的新版本，稱為 CBOE 1 日波動指數（VIX1D）。

VIX1D 旨在捕捉到期權在不到 24 小時內的交易蓬勃的情緒，這些期權在交易者中越來越受歡迎。VIX 長期以來一直被認為是市場的恐懼指標，並使用未來 23 至 37 天過期的衍生工具進行計算。

中央行 1 日波動指數（股票 VIX1D）週一開盤 8.55，而週五參考點為 13.27，飆升至 9.88，然後在紐約下午 3 點回落至 9.75。

然而，隨著交易者轉向零日到期（0DTE）期權（0DTE），VIX 一直在難以捕捉短期情緒，導致對其作為情緒表的有效性擔憂。大約一個月前，華爾街看著一場剛開始的銀行危機時，恐懼指標做出了一件有趣的事情：它沒有什麼作用。

截至 2022 年第三季，0DTE 合約佔標普 500 指數的期權總量的 40% 以上，與前六個月相比，幾乎增加了一倍。

雖然 VIX 可以被認為是一個月股票波動的估計，但單日版本的時間範圍大幅縮短，可能使其成為特別混亂的市場觀點：這種情況是以小時而不是天或數週計算的。

還需要看看華爾街專業人士是否會找到一天的 VIX 的用途，類似於長期版本（CBOE）三十年前構思的重要角色。