期權價差策略(Spread)
$特斯拉(TSLA.US$ $納斯達克綜合指數(.IXIC.US$ $3倍做空納指ETF-ProShares(SQQQ.US$
顧名思義,就是這個組合有的價格有價差。由一個期權長倉和一個期權空倉組成,且組合內期權,規模相同、看漲看跌方向相同(要麼兩個call,要麼兩個put)。
如果說covered call是使用頻率最高的期權組合,那麼價差組合就是形式最豐富的組合。
常見的價差組合形式有以下:
顧名思義,就是這個組合有的價格有價差。由一個期權長倉和一個期權空倉組成,且組合內期權,規模相同、看漲看跌方向相同(要麼兩個call,要麼兩個put)。
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常見的價差組合形式有以下:
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這麼多策略如果都講一遍,需要花一些時間,有個記憶口訣可先記憶,再理解:
買高賣低是熊差,買低賣高是牛差,收大於支是貸差,支大於收是借差。
買高賣低是熊差,買低賣高是牛差,收大於支是貸差,支大於收是借差。
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