交易的九重境界
交易的第一重境界，我稱之爲“海綿”。
這個階段地特點是，瘋狂地吸收學習各種理論、知識、道理。
從道氏理論到江恩理論，從K線圖到曲線圖，從財務分析到產業理論，從宏觀理論到交易心理。
總之，凡是跟交易有關的，都瘋狂地吸收。
這是每個人在投資成長路上的必由之路，是打地基的過程。
這是地基打得越紮實，未來就能走得越遠。
像海綿一樣吸收不難，難在去粗取精，難在消化，難在融會貫通。
交易的第二重境界，我稱之爲“迷失者”。
這個階段的特點是：親，道理我讀懂，但爲啥就是TMD不賺錢呢？
人的複雜的生理系統的特性註定了一件事情，就是從懂得某個道理到執行之間，是一個漫長的迴路。
這個迴路上可能會受到很多東西的干擾和破壞。
好比紅軍二萬五千里長徵，中間要爬雪山過草地，要忍凍捱餓，還要跟敵人各種周旋，九死一生。
從懂得道理到執行到位的這個迴路的艱難程度，一點不亞於二萬五千里長徵。
因爲在這個路上你會遇到一個極其強大的敵人，就是你的情緒。比如貪婪和恐懼。情緒的威力是如此巨大，它的力量是你的理性力量的100倍。
這還不是最可怕的。
最可怕的是，這個情緒也是你的一部分。
比如，該止損的時候，你就是捨不得止損，就是猶豫下不去手。這個捨不得的部分，也是你的一部分。它不是外在敵人，而是在你的血肉之中。
無論一個人多麼強大，他能打敗自己嗎？
所以爲甚麼古人說知行合一是如此之難。難就難在這裏。
很多人就迷失在這個漫長的迴路當中，終其一生。
交易的第三重境界，我稱之爲“無情”。
既然情緒總是干擾我們，那我們就讓自己變得無情吧。
葵花寶典開篇講，欲練神功揮刀自宮，就是這個意思。
在做決策的時候，儘量不讓情緒參與進來。
比如在止損的時候，練習自己手起刀落那一剎那的無情。
其實，這個階段已經進入金剛經中所說的“善護念”的修煉當中。
只有聚焦於當下，不被過去的交易成功或者失敗所困擾。你才能做到“無情”。
這個階段，通常也是走向盈利的開始。
交易的第四重境界，我稱之爲“三好學生”。
這個階段的特點就是守紀律，特別守紀律。
無情的階段，說明其實你還是有情緒的，只不過努力地，強行地把情緒堵在門外。
但當你只是簡單地執行交易紀律的時候，事情就變得更簡單的。
你會養成習慣，在每天收盤之後做第二天的交易計劃。
第二天，無論發生甚麼，你都會按照這個計劃執行。
無論要付出怎樣的代價，你都欣然按紀律辦事。
這個階段的你，開始懂得把交易結果和交易過程分開來對待。這是非常重要的一步。
正確的交易過程遠比某一次正確的交易結果重要100倍。
因爲某幾次的交易結果正確，是短期的，長期來看對你的投資生涯影響微乎其微。
而交易過程的正確證明你養成了良好習慣，這才是長期的，能夠陪伴你一輩子的重要的事。
交易的第五重境界，我稱之爲“內化”。
你甚至已經不用每天寫交易計劃了（對於99.99%的人，校長還是強烈建議你要寫）。
因爲所有的紀律、鐵的執行，這些東西已經內化了。
好比一個熟練的駕駛員，甚麼時候踩油門，甚麼時候剎車，已經內化了。
你的內心已經形成了一個交易系統，你下意識地嚴格按照這個系統來執行交易。
這個時候，其實你已經是一個量化交易者了。或者稱之爲半量化交易者。
很多主觀交易的高手，其實就在這個境界。
交易的第六重境界，我稱之爲“無爲勝有爲”。
當你的系統已經形成之後，你發現你甚至可以不看盤了。
你可以把你的交易策略寫成計算機代碼，讓計算機幫你看盤和執行下單。
你作爲一個監控者，偶爾看一眼就行。
這個階段，你發現你做的越少，賺得越多。
因爲你的不作爲，正是確保系統發揮威力的前提條件。
一旦你作爲太多，對系統的干預過多，反而會產生負作用。
這個階段，你需要控制好自己主觀干預系統的慾望。
交易的第七重境界，我稱之爲“數學家”。
來到這裏，意味着你對於量化交易已經登堂入室，有了自己的策略、模型以及實戰。
而作爲一個量化交易者，第一步最重要的是，做出漂亮的回測資金曲線。
當你有了一個策略思想，你需要把它寫成計算機代碼，然後呢？
不是馬上開始實盤，而是放到真實的歷史行情數據中去回測。
比如說，你想了一個策略，當5日均線上穿20日均線買入，當5日均線下穿20日均線賣出。
你寫成了計算機代碼，然後你從2010年到2015年的上證指數5年的日線數據來做歷史回測，看看這個策略到底能不能賺錢。
結果發現，效果沒有你想象得那麼好啊。
然後你會開始做一件事情，叫做參數優化。
既然5日均線和20日均線的效果不夠好，那麼換成10日均線和30日均線怎麼樣？
你會發現，可以選擇的參數非常多。這個時候計算機的好處就出來了，它能夠幫你完成大量計算，在大量參數中找到最優解。
這個過程，在數學上叫做擬合。
本質上，就是通過大量計算，找出能夠最好的適應歷史行情的參數。
然後你能得到一些漂亮的模擬資金曲線。
這個過程是所有量化交易者的必經之路，也是非常重要的階段。
因爲你能把歷史行情擬合得越好，做出的資金曲線越漂亮，說明你的基本功非常紮實，說明你對市場的理解非常深刻。
說明你具備把各種技術指標做優化組合的能力。
這些能力都是非常寶貴的。
交易的第八重境界，我稱之爲“努力不做一個優秀的裁縫”。
前面一個階段的擬合過程中，你可能會用到大量的過濾器，大量的條件等，讓策略在歷史行情中表現足夠好。
但忽然有一天你發現一個問題，策略的參數用得越多，這個策略對未來行情的適應性可能就會越差。
好比一個裁縫做衣服。根據你當下的身材，他仔細量了很多數據，然後做出了非常合身的衣服，你穿得非常漂亮。
但問題在於，當下這個時刻越合身的衣服，意味着適應你未來可能的身材變化的適應性就越小。
如果你未來忽然變胖或者變瘦了，這個衣服就沒法穿了。
而股票市場的未來是不確定的，這隻股票很可能在未來某一天就變胖或者變瘦。
如果你把衣服做得太合身，那麼它對未來的適應性就越差。
當你意識到這一點，你就進入了一個嶄新的階段，我稱之爲做減法。
你寧願讓衣服在當下看起來沒有那麼合身，沒有那麼好看。你要讓它能夠更適應未來的變化。
這個過程是非常痛苦的。
你試想一下，對於一個優秀的裁縫，讓他自己主動把衣服做得沒有那麼合身，是多麼痛苦的一件事。
同樣，你的一個策略，能夠在歷史行情中跑出非常漂亮的，收益穩定，回測很小的資金曲線。這個時候，你要去做減法，可能會讓這個資金曲線變得坑坑窪窪，變得沒那麼漂亮。
等你到了這個境界，你就能理解這種痛苦了。
交易的第九重境界，我稱之爲“大道至簡”。
“大道至簡唯嫌揀擇”，這句話出自於禪宗三祖僧璨的《信心銘》。我非常喜歡這句話。
當你試過了萬千法門，裝過無數高深的逼，用過無數諾貝爾方程之後，最後你發現世界其實是簡單的。
能夠在時間的長河中保持長期有效的，都是樸素而簡單的東西。
這個階段地特點是，瘋狂地吸收學習各種理論、知識、道理。
從道氏理論到江恩理論，從K線圖到曲線圖，從財務分析到產業理論，從宏觀理論到交易心理。
總之，凡是跟交易有關的，都瘋狂地吸收。
這是每個人在投資成長路上的必由之路，是打地基的過程。
這是地基打得越紮實，未來就能走得越遠。
像海綿一樣吸收不難，難在去粗取精，難在消化，難在融會貫通。
交易的第二重境界，我稱之爲“迷失者”。
這個階段的特點是：親，道理我讀懂，但爲啥就是TMD不賺錢呢？
人的複雜的生理系統的特性註定了一件事情，就是從懂得某個道理到執行之間，是一個漫長的迴路。
這個迴路上可能會受到很多東西的干擾和破壞。
好比紅軍二萬五千里長徵，中間要爬雪山過草地，要忍凍捱餓，還要跟敵人各種周旋，九死一生。
從懂得道理到執行到位的這個迴路的艱難程度，一點不亞於二萬五千里長徵。
因爲在這個路上你會遇到一個極其強大的敵人，就是你的情緒。比如貪婪和恐懼。情緒的威力是如此巨大，它的力量是你的理性力量的100倍。
這還不是最可怕的。
最可怕的是，這個情緒也是你的一部分。
比如，該止損的時候，你就是捨不得止損，就是猶豫下不去手。這個捨不得的部分，也是你的一部分。它不是外在敵人，而是在你的血肉之中。
無論一個人多麼強大，他能打敗自己嗎？
所以爲甚麼古人說知行合一是如此之難。難就難在這裏。
很多人就迷失在這個漫長的迴路當中，終其一生。
交易的第三重境界，我稱之爲“無情”。
既然情緒總是干擾我們，那我們就讓自己變得無情吧。
葵花寶典開篇講，欲練神功揮刀自宮，就是這個意思。
在做決策的時候，儘量不讓情緒參與進來。
比如在止損的時候，練習自己手起刀落那一剎那的無情。
其實，這個階段已經進入金剛經中所說的“善護念”的修煉當中。
只有聚焦於當下，不被過去的交易成功或者失敗所困擾。你才能做到“無情”。
這個階段，通常也是走向盈利的開始。
交易的第四重境界，我稱之爲“三好學生”。
這個階段的特點就是守紀律，特別守紀律。
無情的階段，說明其實你還是有情緒的，只不過努力地，強行地把情緒堵在門外。
但當你只是簡單地執行交易紀律的時候，事情就變得更簡單的。
你會養成習慣，在每天收盤之後做第二天的交易計劃。
第二天，無論發生甚麼，你都會按照這個計劃執行。
無論要付出怎樣的代價，你都欣然按紀律辦事。
這個階段的你，開始懂得把交易結果和交易過程分開來對待。這是非常重要的一步。
正確的交易過程遠比某一次正確的交易結果重要100倍。
因爲某幾次的交易結果正確，是短期的，長期來看對你的投資生涯影響微乎其微。
而交易過程的正確證明你養成了良好習慣，這才是長期的，能夠陪伴你一輩子的重要的事。
交易的第五重境界，我稱之爲“內化”。
你甚至已經不用每天寫交易計劃了（對於99.99%的人，校長還是強烈建議你要寫）。
因爲所有的紀律、鐵的執行，這些東西已經內化了。
好比一個熟練的駕駛員，甚麼時候踩油門，甚麼時候剎車，已經內化了。
你的內心已經形成了一個交易系統，你下意識地嚴格按照這個系統來執行交易。
這個時候，其實你已經是一個量化交易者了。或者稱之爲半量化交易者。
很多主觀交易的高手，其實就在這個境界。
交易的第六重境界，我稱之爲“無爲勝有爲”。
當你的系統已經形成之後，你發現你甚至可以不看盤了。
你可以把你的交易策略寫成計算機代碼，讓計算機幫你看盤和執行下單。
你作爲一個監控者，偶爾看一眼就行。
這個階段，你發現你做的越少，賺得越多。
因爲你的不作爲，正是確保系統發揮威力的前提條件。
一旦你作爲太多，對系統的干預過多，反而會產生負作用。
這個階段，你需要控制好自己主觀干預系統的慾望。
交易的第七重境界，我稱之爲“數學家”。
來到這裏，意味着你對於量化交易已經登堂入室，有了自己的策略、模型以及實戰。
而作爲一個量化交易者，第一步最重要的是，做出漂亮的回測資金曲線。
當你有了一個策略思想，你需要把它寫成計算機代碼，然後呢？
不是馬上開始實盤，而是放到真實的歷史行情數據中去回測。
比如說，你想了一個策略，當5日均線上穿20日均線買入，當5日均線下穿20日均線賣出。
你寫成了計算機代碼，然後你從2010年到2015年的上證指數5年的日線數據來做歷史回測，看看這個策略到底能不能賺錢。
結果發現，效果沒有你想象得那麼好啊。
然後你會開始做一件事情，叫做參數優化。
既然5日均線和20日均線的效果不夠好，那麼換成10日均線和30日均線怎麼樣？
你會發現，可以選擇的參數非常多。這個時候計算機的好處就出來了，它能夠幫你完成大量計算，在大量參數中找到最優解。
這個過程，在數學上叫做擬合。
本質上，就是通過大量計算，找出能夠最好的適應歷史行情的參數。
然後你能得到一些漂亮的模擬資金曲線。
這個過程是所有量化交易者的必經之路，也是非常重要的階段。
因爲你能把歷史行情擬合得越好，做出的資金曲線越漂亮，說明你的基本功非常紮實，說明你對市場的理解非常深刻。
說明你具備把各種技術指標做優化組合的能力。
這些能力都是非常寶貴的。
交易的第八重境界，我稱之爲“努力不做一個優秀的裁縫”。
前面一個階段的擬合過程中，你可能會用到大量的過濾器，大量的條件等，讓策略在歷史行情中表現足夠好。
但忽然有一天你發現一個問題，策略的參數用得越多，這個策略對未來行情的適應性可能就會越差。
好比一個裁縫做衣服。根據你當下的身材，他仔細量了很多數據，然後做出了非常合身的衣服，你穿得非常漂亮。
但問題在於，當下這個時刻越合身的衣服，意味着適應你未來可能的身材變化的適應性就越小。
如果你未來忽然變胖或者變瘦了，這個衣服就沒法穿了。
而股票市場的未來是不確定的，這隻股票很可能在未來某一天就變胖或者變瘦。
如果你把衣服做得太合身，那麼它對未來的適應性就越差。
當你意識到這一點，你就進入了一個嶄新的階段，我稱之爲做減法。
你寧願讓衣服在當下看起來沒有那麼合身，沒有那麼好看。你要讓它能夠更適應未來的變化。
這個過程是非常痛苦的。
你試想一下，對於一個優秀的裁縫，讓他自己主動把衣服做得沒有那麼合身，是多麼痛苦的一件事。
同樣，你的一個策略，能夠在歷史行情中跑出非常漂亮的，收益穩定，回測很小的資金曲線。這個時候，你要去做減法，可能會讓這個資金曲線變得坑坑窪窪，變得沒那麼漂亮。
等你到了這個境界，你就能理解這種痛苦了。
交易的第九重境界，我稱之爲“大道至簡”。
“大道至簡唯嫌揀擇”，這句話出自於禪宗三祖僧璨的《信心銘》。我非常喜歡這句話。
當你試過了萬千法門，裝過無數高深的逼，用過無數諾貝爾方程之後，最後你發現世界其實是簡單的。
能夠在時間的長河中保持長期有效的，都是樸素而簡單的東西。
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