你不是錯誤的方式使用 25MA 差異比嗎？

超賣、超買你用什麼作為指標？

RSI雅RCI、隨機學這類振盪器系統是主要的，但是 25 天移動平均線（25MA）的差異率 =「25MA 分散率」它也經常被使用。

和即使對於分析師和評論員等專業人士來說，也有誤解的原因是「25MA 差異率」它是。

在 25MA 的差異率下
・超買 +5% 以上
・超售價為 -5% 以下
它通常被稱為。

因此，解釋說，如果 25MA 的差異為 +5％ 以上，則是超買並很快就會在天花板上，如果跌破 5%，則超賣，很快就會下跌。

真的是這樣嗎？
例如，考慮以下兩種情況。

一種圖案：
它已經在這兩個月內，25MA 的差異率幾乎保持不變，從 -1％ 到 +1％。
它從那裡開始迅速下降，並且在過去 2 天下降了 4％...
有了這一點，25MA 的差異率為 -5％。

B 型式：
過去 2 個月上漲了 2,500 日元，下跌了 3000 日元，儘管回去 2000 日元，但下跌了 1500 日元。昨天今天的 2 天下跌 4％，現在 25MA 差率為 -5%。

A 和 B 的當前 25MA 差速率為 -5%。兩者都同樣「超賣」嗎？

其中重要的是每日收市價的「變化」它是。

A 繼續是一個小範圍的市場，25MA 差異率的變化在 -1% 到 +1％ 左右，這是一個價格變動極小的市場。另一方面，B 是一個過山車市場，兩次來回 3000 日元上下，即使在同一段期間也是 5,000 日元到 6000 日元，25MA 差異率似乎也在從 -5% 到 +4％ 的大波。

換句話說即使今天的 25MA 差異率相同，但與 A 相比，B 是一個非常「不均衡」和「高度變動」的市場價格就是這樣

這個揮發性我說了
25MA 差異比率也存在波動這就是原因。

由於 A 模式最近幾乎沒有變化 = 微波動，而且差異率一次跳至 -4％，因此這極大的超賣它是。

另一方面，在 B 模式中，有很大的變化 = 大量的混亂，而 -5% 是日常發生的。毫無疑問，這是它被銷售的水平，但現在並不特別是「超賣」。

因此，這意味著 B 模式中的「25MA 差異率超賣率在 -5%，所以如果它很快就下跌」的解釋是錯誤的。

現在，在撰寫本文時，2024/7/26 日經平均期貨是如何？

目前的 25MA 差異率為 -5.35%。昨天的第二十五日期為 -5.89%。因此，據說，由於它為 5％ 以下，因此它被超賣，下跌已經停止了。

但是，24 日（前一天）-2σ 的 25mA 差率為 -2.69%，以白色字母為 -2.69%。換句話說24 日 25MA 差異率跌至 -2.7％ 以下時，情況「超賣」就是這樣最多 5% 不是超賣的判斷是錯誤的。

和市場總是過熱和超過我會。25 日下降 5.89%一個過賣的時期，但我不知道由於超過時期將下跌多遠就是這樣這意味著決定下降已停止在這樣的地方是沒有用的。

那麼什麼時候才能確定下跌已停止？
這個當 25mA 差異率高於 -2σ 時，也就是說，它會回到綠色帶內它是。

這就是黃色箭頭在 4/23 的位置。

現在讓我們再次看看 7/26 的情況。
截至 7/26 上午 10 點，反彈至 37950 日元，回復。但是，25 mA 差異率尚未返回到 -2σ 以上。

它至少在 26 日收盤價之前吸引，如果達到 25mA 差率的 -2σ 左右，則將確定這是一個長期的方法。

每天，如果 26 日出現相當突然反彈，我認為您也可以看到 25mA 差速率不會在 -2σ 以上方返回。另外，可以說，如果小熊沿著再次升起的方向移動 = 朝下降方向移動並不奇怪。

像這樣評估市場價格時，重要的是考慮數據的「變動性」=「波動性」⇒ 標準偏差它是。
什麼是 +5% 和 -5% 的簡單固定值只是一個基本規則它是，數據方面沒有太多證據如果你知道這一部分我認為你的判斷不會犯錯

當然，絕對沒有市場價格；這只是概率理論和統計的問題，因此有時候市場價格反轉為 -5% 或 +5％。但是，即使如此，如果您要長時間投資，則必須在數據重要的地方投注，甚至具有 1％ 的高準確度的地方。

如果您使用錯誤的技術方法下注，您最終將總輸所以我想要小心。