全面概述 7 種利率專有交易策略
1.豐富/便宜的貿易：概念：
此策略利用市場收益率和債券理論收益率之間的差異。
執行：策略是在工具被認為「便宜」時買入，並在「富有」時出售，基於定義為 S = Ymarket−Y 理論的富裕/便宜點差
Z 分數用於確定豐富或便宜的水平。
二.債券/交換交易：此策略利用債券和交易之間的收益差異。
執行：它涉及在債券和利率交換中的抵銷頭寸，通常是當點差處於極限價值時。
範例：根據點差分析建議將西班牙政府債券（SPGB）中的長倉合約 5 年期交換
3. 曲率交易：
根據收益曲線曲率的變化，主要是扭轉移動。執行：它使用雙因素模型，用水平和扭轉係數來解釋收益曲線移動。
4.點差交易：
利用不同債券工具或行業（例如公司債券與政府債券）之間的收益差異。執行：與其他策略相比，這較其他策略較高的風險，但具有更高的利潤潛力，尤其是在非美元債券/交換市場
5.通用融合交易策略：
一種統計套利策略，涉及構建工具的線性組合，並具有最小的市場曝光率。執行：交易是根據高相關工具的價格模式聚合而進行的執行，將差異降到最低，並專注於價格信號中的雜訊。
六.盒裝交易：複雜的套利策略，涉及使用期權或期貨的組合創建合成長倉和空頭寸。執行：這需要仔細對沖和同時執行多個交易，通常在相關工具之間存在定價差異時使用
七.OAT Floater Trade：此策略涉及法國政府債券（OATS）和浮息票據，這些債券被指數為 10 年固定到期收益率指數。執行：
該交易涉及構建一個 OAT 浮動器組合，並且對曲線扭轉的影響最小程度最小的影響。該交易是根據觀察到的浮點價格極端執行
此策略利用市場收益率和債券理論收益率之間的差異。
執行：策略是在工具被認為「便宜」時買入，並在「富有」時出售，基於定義為 S = Ymarket−Y 理論的富裕/便宜點差
Z 分數用於確定豐富或便宜的水平。
二.債券/交換交易：此策略利用債券和交易之間的收益差異。
執行：它涉及在債券和利率交換中的抵銷頭寸，通常是當點差處於極限價值時。
範例：根據點差分析建議將西班牙政府債券（SPGB）中的長倉合約 5 年期交換
3. 曲率交易：
根據收益曲線曲率的變化，主要是扭轉移動。執行：它使用雙因素模型，用水平和扭轉係數來解釋收益曲線移動。
4.點差交易：
利用不同債券工具或行業（例如公司債券與政府債券）之間的收益差異。執行：與其他策略相比，這較其他策略較高的風險，但具有更高的利潤潛力，尤其是在非美元債券/交換市場
5.通用融合交易策略：
一種統計套利策略，涉及構建工具的線性組合，並具有最小的市場曝光率。執行：交易是根據高相關工具的價格模式聚合而進行的執行，將差異降到最低，並專注於價格信號中的雜訊。
六.盒裝交易：複雜的套利策略，涉及使用期權或期貨的組合創建合成長倉和空頭寸。執行：這需要仔細對沖和同時執行多個交易，通常在相關工具之間存在定價差異時使用
七.OAT Floater Trade：此策略涉及法國政府債券（OATS）和浮息票據，這些債券被指數為 10 年固定到期收益率指數。執行：
該交易涉及構建一個 OAT 浮動器組合，並且對曲線扭轉的影響最小程度最小的影響。該交易是根據觀察到的浮點價格極端執行
$標普500ETF-Vanguard (VOO.US)$ $SPDR 標普500指數ETF (SPY.US)$ $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $NASDAQ100指數ETF-Invesco (QQQM.US)$ $標普500ETF-iShares (IVV.US)$ $iShares羅素2000指數ETF (IWM.US)$ $SPDR黄金ETF (GLD.US)$ $i-80 Gold Corp (IAU.CA)$ $3倍做多納指ETF-ProShares (TQQQ.US)$ $3倍做空納指ETF-ProShares (SQQQ.US)$ $Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS.US)$ $Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO.US)$ $KraneShares中國海外互聯網ETF (KWEB.US)$ $比特幣 (BTC.CC)$ $MicroStrategy (MSTR.US)$ $Coinbase (COIN.US)$
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