深度因數移動平均線（第1部分+數學+實時設置和交易）

深入因數反向計數：1

日期：2024年3月24日

大家早上好！希望大家都過得不錯，度過了美好的週末，並準備好迎接市場的新一周。

今天，我們將開始一個名為深度因數的新系列！這個系列將介紹不同的因數，並討論如何使用它們，以及我們可以在市場中通過這些因數找到的可能設置。有一些常用的因數，像是Simple Moving Average（SMA）、Exponential Moving Average（EMA）、Relative Strength Index（RSI）、和Volume等等。另外還有一些需要更多知識的不那麼常用的因數。

供參考，這些文章中的一些指標是我經常使用的，其他則是值得了解的指標。我將始終具體說明我使用哪些指標以及如何使用它們。

正如你們中的許多人已經知道的那樣，移動平均線是交易者在各個層次上使用的強大且非常有用的指標。無論是在持倉、出場還是查看圖表方面，幾乎所有交易者，包括華爾街的交易者，都使用移動平均線。讓我們來談談它們以及如何與它們進行交易。

移動平均線（MA）是一種趨勢跟踪指標。這意味著它們的值基於先前水平的價格。它們考慮成交量、趨勢和其他均線，具體取決於它們的類型。

趨勢跟踪指標意味著它們可以警告交易者未來價格走勢，但也可以用於識別市場中的趨勢變化，如上升或下降的逆轉。分析師還將使用移動平均線來評估其價格，從而檢查支撐位和壓力位（1）。這就是設置的誕生地，我們將在後面更詳細地討論這一點。

話雖如此，今天我要談談兩個移動平均線的例子，即簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA）。

簡單移動平均線（SMA）主要用於長期持有倉位，能夠有效過濾市場中的噪音。因為SMA使用來自更長時間框架的數據，所以趨勢線可以代表在特定價格點上的更多數據編譯。這可以生成重要的長期信號，用於建倉或出倉。

公式：

A = n期平均值

n = 周期數量

假設我們想要計算每週的移動平均（MA）。以7天區間為例，簡單移動平均（SMA）將取得先前7天內的所有價格，加總後除以區間（7）得到平均值。

我們可以使用SPY過去的7天進行計算。

指數移動平均線(EMA)，就如其名，主要用於交易時間較短的情況。這意味著EMA給予最近價格更大的權重，因此更適合在較短的時間框架內使用，通常用於日內交易，因為交易商僅在當天持倉。因此，正如“指數”所暗示的，當市場快速變動時，EMA是很好的指標。

公式：

倍數 = 選定時間段後的基礎值

選定時間段 = 週期數

所以如果我想要再次繪製週圖，或者7天，我的公式會變成這樣：

倍數/100 = [2 / (7 + 1)] = 0.25

讓我們稱之為多元化者，M

解出 M

m = 25 (以百分比表示)

我們計算的最後一步是將 m 與前一天的收盤價格和前一天的 EMA 值連結起來。在這個計算中，我將使用 9EMA 作為例子，假設 SPY 在前一天收盤價為 500，只為了讓它變得簡單。請記住，我們的 SMA 是 $516.7486

當前EMA = [收盤價 - EMA(先前時間段)] x m + EMA(先前時間段)

這也可以寫成

EMA = (價格(t) x M) x m + EMA(y) x (1-M)

你要去哪裡

t = 今天 ($520.42)

y = 昨天 (或SMA)

m = 倍數

寫的價格為＄520.42

前一天收盤價=＄521.21

從數學上我們可以看出，EMA更接近前一天的收盤價和我寫這篇文章時的實際價格，而不是SMA。這正是為什麼EMA用於日交易較短時間框架的倉位，而SMA用於交易較長時間框架的倉位的原因之一。我選擇在交易期貨或當天發生突破結構時交易EMA的一個重要原因。

總結一下，SMA和EMA的關鍵區別在於其速度和對價格波動的敏感度。EMA對價格變化更敏感，SMA對整體可觀察數據集應用平均加權。

EMA = 日交易，短期交易，更精確但不太準確的水平，更快的進出場，計算使用較短的時間框架

SMA = 長期交易，不太準確但更準確的水平，進出場慢，計算使用較長的時間框架

在期貨日內交易時，我在進行交易時經常使用的指標是9EMA。

對於這個示例，我們將不會查看期貨圖表，而是使用前一個交易日的SPY圖表，日期為2024年3月22日，1分鐘和5分鐘圖表。

我更改了我的圖表格式，以模擬您的圖表格式。

我使用的指標：

這個指標包括9ema、20ema、50ema和傳說中的200ema。

好的，回到1分鐘圖表。

這是一個非常糟糕的開盤，但這就是為什麼我選擇這一天，而不是最後一個交易日的原因。

我通常在開盤交易，因為那時市場上的成交量和波動性通常最大。如果我不知道開盤會是什麼樣子，我的圖表就會是這樣的。

我立即注意到的三件事：

1. 9EMA正在上升

2. 在盤前$521.25水平處出現了反轉

3. 出現了上升通道

另外三件我想要標記下來的事情：

1. 前一個收盤價

2. 任何支撐位和壓力位

3. 前一天的高點和低點

當市場開盤時，我認為最有可能的兩種情況是

1. 市場試圖填補這個差距並向上移動

2. 市場試圖填補這個差距，但無法向下移動

5分鐘圖除了有關前期交易的最後5分鐘外，幾乎沒有給我任何信息。巨大的綠色蠟燭重新測試前一個收盤價告訴我們，可能會在開盤時進行重新測試。

我們一開始以第一根蠟燭直直上升，但在前一個收盤價以下反彈。

9EMA開始向上捲曲，但在蠟燭下方，所以我沒有持倉。

下一根蠟燭FOMO情緒開始出現，而且我們收盤價高於前一次收盤價，許多交易員會嘗試進入可能的突破結構，但因為當前價格較9EMA遠，所以我們不進場。

這真是一個好動作！我們直接從前一天的支撐位下跌，這告訴我們現在它可能充當壓力位。我們正在等待我們的重新測試和拒絕設置。

然而，我們在盤前畫出的趨勢線被拒絕，這告訴我們這條趨勢線可能非常穩固，是一個比想象中更強的指標。

9EMA依然向上移動，但我們不斷被拒絕。

我要等一下，看看我們是否能收盤在壓力位上方並重新測試它。

這種情況並不會發生，我們通過成交量越過九日均線拒絕了壓力位。

在讓市場發展之後，我找不到實際可進行做多或做空的區域。然而，我現在可以標記一些新的點位。

市場正在橫向移動，所以我等待持倉機會。

我們再次橫向移動到壓力位，並且拒絕了它。這就是我第一次做空的機會所在。

我會在這裡進場，因為這是向上的第三次拒絕，這讓我對下跌的機率更有信心。

我設置了一個距離之前回測上影線較近的止損點位。

當我們重新回測前一次收盘價時，我削減一半倉位，但由於我們回搶下跌，所以保持持倉。

当我们下降时，我保持我的头寸并转向5分钟图表。

我还不想立即割掉我剩下的一半头寸。原因是9EMA距蜡烛持续下跌得更远。由于我已经盈利，只要EMA在蜡烛上方引导下降，我觉得保持头寸更安全。

根据9EMA，有两个区域我会离场。

要么在盘前低点或以下离场，要么等到下一个成交量的蜡烛接触到9EMA。市场可能进一步下跌，但我无所谓它可能会做什么。我关心它是否到达该水平。

记住，移动平均线是趋势指标。我想跟随趋势，而不是与之对抗。但我也不想恐慌性买入或卖出。所以无论我是在低点出售，还是在最初几根蜡烛上割掉，这些都无关紧要。交易心理是关键。无论我的利润是2美元还是200美元，我还是赚钱了。如果我已经有一个头寸，并且9EMA向下移动并远离蜡烛，这告诉我趋势可能会延续，我要持有头寸。

何时选择卖出完全由我决定。

9EMA是我在短時間框架內判斷是否應該買入、賣出、持有、或減倉的工具。我不是唯一把9EMA與1分鐘或尤其是5分鐘結合在一起使用的人。

很多，我是說很多，日內交易者使用這種策略，把平均值作為決定持有職位的依據，而不是情感。關鍵在於不要與趨勢對抗，而是要注意趨勢並使用其他技巧、指標和工具進一步檢查你的職位。

然而，也很重要提到我從來不僅僅依靠9EMA進行交易。當進行交易時，我幾乎總是使用其他可用的工具和資源。

以今天為例。

如果你錯過了上漲的機會，你會在這里做多還是做空？

但我還不完全相信。我想看到買家介入，然後再以高點賣出。

在這裡做空，目前正從9EMA拒絕，希望收盤在較低的趨勢線下方，再以趨勢線做空頭拒絕，以期更多的下跌。這是一個較糟糕的進場，因為我應該進場時賣方壓力高點，但我將讓它運行，因為9EMA在這裡起到支撐的作用。

我的價格目標是那個$519.92的流動性。

這是重新測試，看起來像是掃賣蠟燭，仍然持有。除非5分鐘收盤價遠高於9EMA，否則不設停損。

可能是重新測試失敗，現在正在尋找更多的下跌。

如果這根5分鐘蠟燭變紅，收盤價低於9EMA或趨勢線，我的信心將增加，我可能會增加倉位。如果相反情況發生，我將平倉。仍然持有，9EMA現在扮演著強大的阻力。

持倉者正試圖關閉前一根較大的下跌蠟燭。仍然持有。

如果買家能夠推動一根可能的回測蠟燭，那距離SPY轉為看淡的時間不多了。仍然持有。

我不喜歡賣家失去控制，所以我打算退出這筆交易以快速獲利。

就是這樣！我對這裡發生的事情不太擔心。可能市場繼續下跌，或者可能市場反轉上升。我抓住了自己喜歡的交易並獲利。也同步實時給你。

一些時間過去了，我又進行了幾筆其他交易，但現在看看我們在哪裡！

是的，我買了影線，也賣了影線哈哈。但我的重點是，看看9EMA在哪裡。如果你從高點做空，並允許收盤價上漲超過9EMA作為賣出指標，那麼你會獲得很好的利潤。我沒有一筆交易是沒有使用其他資源的。

9EMA是交易者在已持倉時常用的工具。這是我會使用它的唯一方式。在沒有其他指標和工具的情況下，我不會開倉或平倉，因為它是一個短期指標並且不完全可信。

從這張圖中，你可以看到我再次做空壓力位，但是我在9EMA上賣出，因為它開始起到支撐作用，所以我在ema關閉了倉位，因為買盤的實力使得從下跌得到大影線。看起來將會轉為看漲。

不過，我要為今天道歉，因為今天實在是展示9EMA實力的糟糕一天。

自10-11am紐約時間以來，我們一直盤整移動，正如您所見，當市場盤整移動時，9EMA並不會真正發揮作用。

謝謝您閱讀！希望這些信息清晰而一致。我知道這些蠟燭圖不是最好的，我本可以交易得更好，但是當市場橫盤移動時，要做到這一點實在是難上加難。我希望因為沒有把VWAP或RSI包括在我的圖表中而失去可信度。我希望能把這些教訓變成現實。然而，今天我們看了簡單和指數移動平均是什麼，以及我在交易時如何使用9EMA。

在市場中度過愉快的一天，感謝您所有的支持。期待更多這樣的帖子，包括教程和可能的實盤交易！我不能保證我會像這篇文章一樣實時發布我如何使用指標的文章，但如果可以的話，我會的。

這裡是一個更為穩固的突破結構。 9EMA正追上價格重新測試和拒絕的位置，現在我們正處於持有多單的位置。雖然這是一個非常混亂的星期一，所以我可能不會持有很長時間，但我打算讓其自行發展。

你的影線可不嚇到我哥們！哈哈哈，一個很好的設置，9ema作為支撐，整體來說是一筆很好的交易。

從這個圖表中，您可以看到我再次做空支撐位，但由於9EMA開始作為支撐，因此我在下跌大陰燭的買家實力強勁時在9EMA賣出。看起來將轉為看好。

不過，我必須為今天道歉，因為今天確實是一個展示9EMA強勢的糟糕日子。

自紐約時間上午10-11點起，我們一直盤整移動，正如您所看到的，當市場盤整移動時，9EMA並不真正發揮作用。

感謝您的閱讀！希望這些信息清晰且一致。我知道這些蠟燭圖不是最好的，我本可以交易得更好，但是當市場盤整移動時要做到這一點是非常困難的。希望我沒有因為沒有在我的圖表上包含VWAP或RSI而失去可信度。我希望自己也能從中得到教訓。然而，今天我們看了簡單和指數移動平均是什麼，以及我在交易中如何使用9EMA。

享受您在市場上的一天，感謝您所有的支持。期待更多這樣的帖子，包括教程和可能的實盤交易！我無法保證我會像本文這樣實時發布我如何使用指標，但如果可以，我會盡力。

這裡形成了一個更加堅實的突破結構。 9EMA正在追趕價格重新測試和拒斥的位置，現在我們在持有多頭部位。儘管這是一個非常波動的星期一，所以我可能不會持有太久，但我打算讓它發展。

1分鐘圖在區間和9EMA上找到支撐。 我認為這是一筆很好的交易，並且我們應該迅速回到流動性上。

你的陽燭不嚇倒我兄弟！哈哈哈，一個很棒的設置，9EMA作為支撐，整體來看是一筆很棒的交易。

謝謝你