跟踪日經 225 和美國股票指數的認股權證如何受波動波動的影響
▪️ 對美國即將臨近的衰退、人工智能興奮的放鬆,以及導致持倉交易放鬆的日元飆升,導致全球股票市場的賣出三天。特別是,昨天的日經 225 指數下跌 12.4% 不僅消除了該指數迄今為止的整年上漲,而且也是日經 225 指數自 1987 年「黑色星期一」以來最糟糕的一天。同時,道瓊斯指數和標準普爾 500 指數昨晚錄得自 2022 年 9 月以來的最大跌幅。
▪️ 日經 225 和美國指數的交易期權市場的波動率飆升不少於 4%。VIX 指數 — 標普期權指數在中央行上市的指標 — 躍升至 2020 年以來的最高水平。」
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▪️ 在波動性上漲的背後,麥格理從昨天以來提高了跟踪日克 225 和美國指數的認股權證的隱含波動率(IV)水平。在認股證方面,IV 的增加導致認股權證價格上漲。因此,特別是追蹤指數認股權證的認股權證的隱含波動率大幅增加。
▪️ 在市場波動期間,點差也會增加,因為證券的巨大價格波動可能會導致認股權證部分在短時間內大幅變化,因為認股權證從貨幣內轉為非貨幣非常快,反之亦然。發生這種情況時,您會注意到認股權證的發售點差已擴大,以阻止投資者購買這些認股權證。
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